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第1章 绪论1

1.1选题背景与研究意义1

1.1.1选题背景1

1.1.2研究必要性与意义4

1.2相关领域的研究综述7

1.2.1金融控股集团的经营效应评价7

1.2.2金融控股集团市场风险的文献综述8

1.2.3金融控股集团监管的文献综述11

1.2.4产融型企业集团的相关研究12

1.3相关概念界定及产融模式的浅析13

1.3.1相关概念的界定13

1.3.2产融模式的浅析15

1.4研究主要内容与方法20

1.4.1主要研究内容20

1.4.2主要研究方法21

第2章 产融型企业集团运营现状及模式比较24

2.1我国产融型企业集团的发展现状24

2.1.1我国产融型企业集团的概况24

2.1.2当前我国产融型企业集团的特征26

2.1.3我国产融型企业集团的发展动因27

2.1.4我国产融型企业集团运行的风险30

2.1.5产融型企业集团监管存在的问题32

2.2国外产融型企业集团发展模式比较及启示33

2.2.1产业型金融控股公司发展历程33

2.2.2产融型企业集团发展的主要模式34

2.2.3两种产融型企业集团发展模式的比较分析36

2.3我国产融型企业集团发展的经验借鉴38

2.3.1发展模式的选择需结合自身的经济发展情况38

2.3.2制度与机制完善是发展模式运行的保证39

2.3.3完善的治理结构是发展模式的基础41

2.4国内外产融型企业集团发展的案例分析42

2.4.1通用电气公司（GE）的发展42

2.4.2三井集团产融结合的发展47

2.4.3海尔集团产融结合的发展50

2.4.4中国石油天然气集团公司产融结合的发展54

2.4.5宝钢集团产融结合的发展58

2.4.6联想集团产融结合的发展61

2.4.7华润集团产融结合的发展64

2.5本章小结66

第3章 产融型企业集团经济效应与市场风险识别68

3.1经济效应与市场风险的内在统一性68

3.1.1基于监管目标理论的分析——宏观分析视角68

3.1.2基于风险收益权衡理论的分析——微观分析视角69

3.2产融型企业集团的经济效应71

3.2.1产融型企业集团的规模经济效应71

3.2.2产融型企业集团的范围经济效应74

3.2.3产融型企业集团的内部资本市场效应76

3.3产融型企业集团的市场风险识别79

3.3.1产融型企业集团的基础风险79

3.3.2产融型企业集团的风险传染及传染机理87

3.4本章小结88

第4章 产融型企业集团的经济效应度量90

4.1经济效应计量模型的比较与选择90

4.1.1规模经济效应的度量方法90

4.1.2范围经济效应的度量方法92

4.1.3内部资本市场效应的度量方法93

4.2规模经济效应计量模型的参数估计96

4.2.1实证研究样本与数据来源96

4.2.2经济效应度量模型的参数估计97

4.3经济效应的度量结果及分析101

4.3.1规模经济效应度量结果及分析101

4.3.2范围经济效应度量结果及分析106

4.3.3内部资本市场效应度量结果及分析110

4.4本章小结115

第5章 产融型企业集团市场风险的实证研究117

5.1产融型企业集团权益市场风险的实证研究118

5.1.1权益市场风险的度量模型的构建118

5.1.2权益市场风险相关性度量的Gaussian Copula模型构建120

5.1.3市场度量模型的参数估计及风险评估120

5.1.4权益市场风险相依模型的参数估计及相依结构分析123

5.1.5权益市场风险相依性的全样本分析125

5.2产融型企业集团利率市场风险的实证研究146

5.2.1利率市场风险度量的总体框架146

5.2.2利率风险度量的Flannery调整模型及构建147

5.2.3利率风险度量的Granger因果关系模型及构建149

5.2.4利率风险度量的Flannery调整模型参数估计结果150

5.2.5利率风险度量的Granger因果关系检验结果153

5.3产融型企业集团外汇市场风险的实证研究156

5.3.1外汇市场风险度量模型的构建156

5.3.2外汇风险度量的Flannery调整模型参数估计结果157

5.3.3外汇风险度量的Granger因果关系检验结果159

5.4产融型企业集团信贷市场风险的实证研究161

5.4.1信贷风险度量模型的构建161

5.4.2信用风险度量模型参数估计结果164

5.5本章小结166

第6章 产融型企业集团经济效应与市场风险关系的实证研究168

6.1实证研究设计168

6.2实证结果及分析169

6.2.1基于产融型企业集团权益市场风险的分析169

6.2.2基于产融型企业集团利率市场风险的分析172

6.2.3基于产融型企业集团外汇市场风险的分析173

6.2.4基于产融型企业集团信贷市场风险的分析174

6.3本章小结175

第7章 基于经济效应发挥与市场风险防范的产融型企业集团运营模式构建176

7.1产融型企业集团的发展模式构建176

7.1.1统一发展模式的确立176

7.1.2“伞形”监管模式的建立177

7.2产融型企业集团经济效应发挥机制的构建178

7.2.1建立政策支持体系178

7.2.2明确战略目标定位179

7.2.3构建实现产业扩张的金融平台180

7.2.4建立内部资本市场效应的放大机制180

7.3产融型企业集团市场风险防范机制的构建181

7.3.1加强对资本充足率的管理181

7.3.2完善金融市场准入制度182

7.3.3建立集中的风险管理机制182

7.3.4建立完善的内控制度183

7.3.5建立科学的风险管理文化184

7.4本章小结184

结论186

参考文献191

附录A作者攻读学位期间发表的论文201

附录B权益市场风险GARCH模型估计结果203

附录C高斯COPULA模型参数估计主程序204

致谢238