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1 导论1

1.1 问题的提出1

1.2 研究意义6

1.3 研究内容8

1.4 研究方法13

1.5 主要创新14

2 文献回顾16

2.1 激励相容的银行监管机制16

2.2 资本监管的激励相容机制23

2.2.1 资本监管的有效性24

2.2.2 合理的资本充足率设计27

2.3 预先承诺制的激励相容机制31

2.3.1 预先承诺制的理论发展31

2.3.2 国外实施预先承诺制的实践经验32

2.4 存款保险制度的激励相容机制35

2.4.1 存款保险制度的理论发展35

2.4.2 激励相容的存款保险制度研究37

2.5 风险管理补偿制度与市场纪律的激励机制39

2.5.1 风险管理补偿制度的激励机制39

2.5.2 市场纪律的激励机制39

3 理论模型与分析框架43

3.1 商业银行内部风险控制与外部监管的激励冲突分析43

3.1.1 社会公众与监管当局之间的激励冲突44

3.1.2 监管当局与金融机构之间的激励冲突46

3.2 商业银行内部风险控制与外部监管的激励相容分析49

3.2.1 激励相容的银行监管理论分析49

3.2.2 资本监管的激励相容模型59

3.2.3 预先承诺制的激励相容模型62

3.2.4 存款保险制度的激励相容模型71

3.2.5 基于多任务多重委托代理的模型76

4 实证分析82

4.1 数据来源与说明82

4.2 研究变量与研究设计82

4.3 主要研究变量的描述性统计85

4.4 实证结果分析86

4.4.1 银行业绩、风险控制与高管薪酬86

4.4.2 如何强化风险控制与高管薪酬之间的联系88

5 激励相容的银行监管机制设计分析92

5.1 资本监管的优化设计94

5.2 商业银行风险管理的补偿制度设计96

5.3 预先承诺制的设计与实施98

5.4 激励相容的存款保险制度设计101

5.4.1 与银行风险相联系的保险费用水平101

5.4.2 部分赔付机制102

6 结论与建议104

6.1 主要结论104

6.2 政策建议105

6.2.1 完善银行信息披露制度，推进金融监管的透明度建设106

6.2.2 对银行机构管理者实施管理补偿制度107

6.2.3 实行显性存款保险制度108

6.2.4 实施金融机构的预先承诺制108

6.2.5 完善公司治理结构，加强商业银行的内部控制与监督110

6.2.6 加强我国商业银行资本充足性监管111

参考文献114

后记138