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上篇1

1 绪论1

1.1 问题的提出：国有商业银行必须进行制度创新1

1.2 商业银行概述5

1.3 本书的研究方法和结构安排7

1.4 主要创新8

2 产权、制度与运行机制理论基础11

2.1 产权理论11

2.2 制度及其创新13

2.3 治理机制16

2.4 组织结构19

2.5 经营制度29

2.6 内部控制32

2.7 本章小结33

3 国有商业银行制度变迁的路径选择35

3.1 国有商业银行的制度变迁：基于转轨与转型双视角35

3.2 基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价42

3.3 国有商业银行制度变迁的路径选择50

3.4 本章小结53

4 国有商业银行产权制度的问题分析及其创新54

4.1 经济资源的分类及商业银行产权结构的安排55

4.2 国有商业银行产权结构的特殊性及弊端57

4.3 国有商业银行产权制度创新的方向59

4.4 本章小结61

5 基于现代产权理论的国有商业银行治理机制研究62

5.1 国有商业银行治理结构现状分析62

5.2 国有商业银行治理结构的基本构想65

5.3 本章小结69

6 国有商业银行组织结构变革的方向：扁平化71

6.1 国有商业银行组织结构的现状及其存在的问题71

6.2 国有商业银行扁平化管理的实证分析73

6.3 国有商业银行推行扁平化管理模式的对策建议73

6.4 本章小结76

7 国有商业银行经营制度变革的方向：混业经营77

7.1 国有商业银行发展环境的SWOT分析77

7.2 混业经营：国有商业银行发展的战略选择79

7.3 国有商业银行混业经营制度的模式选择81

7.4 本章小结85

下篇87

8 国有商业银行内部控制制度设计87

8.1 国有商业银行内部控制体系总体构架87

8.2 国有商业银行内部控制组织体系设计89

8.3 运用金融工程理论构建完备的国有商业银行内控工具体系98

8.4 本章小结135

9 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法研究136

9.1 问题的提出136

9.2 国内外研究现状138

9.3 信用评级概述140

9.4 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法146

9.5 《巴塞尔新资本协议》对银行内部评级体系的要求155

9.6 本章小结161

10 研究设计与模型构造162

10.1 研究对象与范围162

10.2 样本选取与变量定义162

10.3 研究限制172

10.4 研究方法173

10.5 逐步排除法177

10.6 信用评级模型的建立177

10.7 评级模型效度验证180

10.8 研究架构181

10.9 本章小结183

11 基于因子分析的Logistic违约模型实证研究184

11.1 关键变量的选取184

11.2 构建二分类信用评估模型192

11.3 本章小结197

12 建立适合国有商业银行的内部评级法199

12.1 关系型信贷特征与企业的违约199

12.2 关系型信贷下LGD和EAD的测算201

12.3 关系型信贷下的信贷管理206

12.4 关系型信贷下的内部评级法实施213

12.5 本章小结218

13 结论与展望219

13.1 主要研究结论219

13.2 研究的不足和进一步研究的方向221

参考文献225