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第一部分 聪明的投资者的期权1

第1章 关于期权的基础知识3

期权的特征及其历史4

方向性8

灵活性19

第2章 BSM模型28

BSM模型的主要任务在于预测股价29

BSM模型无法胜任其主要任务38

第3章 聪明的投资者的期权定价指南45

期权如何定价46

时间价值与内在价值52

市场条件的不断变化如何影响期权价格55

第二部分 一套合理且灵活的价值评估体系71

第4章 估值的黄金法则73

资产的价值74

以所有者名义产生的现金流76

企业的经济生命78

货币的时间价值：汇总随时间产生的现金流81

第5章 价值的四大驱动因素85

估值过程概览85

详细了解价值的驱动因素90

第6章 了解并克服投资陷阱105

行为偏差106

结构性障碍120

第三部分 聪明的期权投资129

第7章 寻找错误定价的期权131

期权报价132

Δ：最有用的希腊字母138

聪明的估值区间与BSM模型估值区间的比较143

创建一个BSM模型锥143

第8章 理解并管理杠杆150

投资杠杆151

衡量期权投资杠杆的简单方法155

了解杠杆对投资组合的作用159

管理杠杆168

第9章 获得敞口170

买入看涨期权171

买入看跌期权182

宽跨式185

跨式策略187

第10章 接受敞口189

看跌期权190

看涨期权与看涨期权价差197

卖出跨式和卖出宽跨式206

第11章 混合敞口208

长对角线策略209

短对角线策略212

持保看涨期权215

保护性看跌期权策略221

领子期权策略229

第12章 期权风险与聪明的投资者234

市场风险234

估值风险236

聪明的期权投资238

附录A 明智迎战239

模型最佳之处239

BSM模型的最糟糕之处243

附录B 杠杆作用的多重面孔251

经营杠杆作用251

财务杠杆作用253

附录C 买卖权等价256

股息套利与买卖权等价257

译者后记263