图书介绍

衍生性金融商品风险管理手册2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

美国通货监理署著；林淑贞译著
出版社：财团法人台湾金融研训院
ISBN：9572028901
出版时间：2003
标注页数：256页
文件大小：70MB
文件页数：264页
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图书目录

1导论1

一、背景1

二、衍生性商品相关风险3

三、本指导手册之应用3

四、银行在衍生性商品业务扮演的角色5

五、高阶管理阶层和董事会的监督7

六、策略风险21

七、商誉风险23

八、价格风险（第一级交易商及第二级交易商）24

九、利率风险（积极的部位承担者及部位较小的最终使用者）41

十、流动性风险50

十一、外汇风险61

十二、信用风险62

十三、交易风险78

十四、法规遵循风险95

十五、资本方面的议题106

十六、会计方面的议题108

2金融检查所欲达成的目的109

金融检查所欲达成的目的109

3 检查资料清单111

一、适用于第一级交易商与第二级交易商者111

二、适用于积极的部位承担者及部位较小的最终使用者的检查资料清单116

4 检查程序121

一、评估银行在衍生性市场的参与性质121

二、第一级或第二级的交易商123

三、积极的部位持有者及持有部位较小的最终使用者159

5 内部控制问卷183

一、适用于第一级交易商与第二级交易商者183

二、积极的部位持有者及持有部位较小的最终使用者200

6 确认程序213

确认程序213

7 附录219

附录A：统一商品评估程序219

附录B：希腊字母220

附录C：关于几种价格风险衡量模型的评量224

附录D：价格风险衡量模型230

附录E：抗压测试234

附录F：交叉风险236

附录G：关于价格风险衡量系统的几项基本议题238

附录H：信用风险附加额246

附录I：净额抵销安排248

附录J：信用增强措施250

附录K：提前解终约定253

8 参考书目255

参考书目255