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第一篇 全球股票市场与股指期货市场发展概论3

第一章　全球股票市场发展概述3

1.1　20世纪90年代的股票市场3

1.2　21世纪的股票市场8

1.3 中国内地股市在全球股市中的地位11

第二章　全球股指期货市场发展概述13

2.1　交易量迅猛增长14

2.2　北美重新取得龙头老大地位15

2.3　新产品后来居上17

2.4　亚洲新兴市场发展迅速18

第三章　股指期货市场与现货市场相对分离的演化分析21

3.1　期货市场发展路径的变化21

3.2　期货市场的多样性选择24

3.3　大多数股指期货合约在期交所上市25

3.4　交易所掀起整合浪潮31

3.5 中国内地应该推出股指期货33

第二篇　股票指数现货市场与期货市场有效性比较及定价研究37

第四章　现货市场与衍生品市场关系研究及定价理论回顾37

4.1 引言37

4.2　现货市场和衍生市场关系研究回顾41

4.3　定价理论回顾57

4.4　主要研究结论和章节结构62

第五章　现货市场与期货市场交易者策略和价格有效性比较69

5.1 引言69

5.2　市场微观结构理论70

5.3　模型假设与符号说明73

5.4　交易者策略分析77

5.5　现货市场与期货市场价格有效性比较97

5.6　本章总结99

6.1 引言102

第六章　现货市场与期货市场信息传播实证研究102

6.2　现货市场与期货市场效率关系104

6.3　研究方法109

6.4　日间数据检验113

6.5 日内数据检验123

6.6　本章总结140

第七章　现货市场与期货市场价格发现实证研究142

7.1 引言142

7.2　价格发现145

7.3　研究方法148

7.4　日间数据检验156

7.5 日内数据检验166

7.6　本章总结173

第八章　现货市场与期货市场流动性比较175

8.1 引言175

8.2　市场流动性176

8.3　研究方法180

8.4　实证检验183

8.5　本章总结188

9.1　引言189

第九章　基于期货合约的定价模型189

9.2　基本随机过程及微分定理191

9.3　基于期货合约的股票定价微分方程195

9.4　本章总结207

第十章　现货市场与期货市场价格预测能力比较209

10.1 引言209

10.2　研究方法210

10.3　实证检验213

10.4　本章总结243

11.1　研究综述247

第三篇　股指期货与现货市场的价格波动比较及控制研究247

第十一章　股指期货与标的指数波动率比较研究247

11.2　数据与研究方法249

11.3　实证检验结果250

11.4　结论与建议263

第十二章　股指期货合约基准保证金设置研究265

12.1　研究综述265

12.2　世界主要股指期货市场保证金水平275

12.3 中国股指期货基准保证金设置的思路与数据特性278

12.4　各指数期货基准保证金的设置283

12.5　结论286

第十三章　股指期货合约停板与熔断机制研究288

13.1 研究综述288

13.2　“自履行合约”设计理念下的保证金与限价的关系290

13.3 中国股指期货合约停板与熔断机制设置296

13.4　结论与建议299

附录301

参考文献307

后记333