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第一章　商业银行的风险本质与资本监管1

第一节　风险的本质、定义与度量1

一、风险的本质：不确定性1

二、风险的定义及其与不确定性的区别2

三、金融风险的定义与度量4

四、风险的规避5

第二节　银行存在的独特性与其风险的内在性8

一、银行在经济体系中的独特性8

二、银行风险的内在性10

三、银行风险的外化：挤提、破产与银行危机12

第三节　银行资本监管与巴塞尔协议15

一、银行资本监管的理论探讨15

二、资本监管的背景与由来17

三、巴塞尔协议的演进19

第二章　信用风险定价的一般原理25

第一节　商业银行的风险识别与度量方法25

一、商业银行的业务组合与风险来源25

二、银行风险的识别与分类28

三、银行风险的度量方法：VaR32

第二节　商业银行的信用风险定价34

一、信用风险定价的必要性34

二、信用风险定价的几个基本概念35

三、信用风险定价的主要内容39

第三节　信用风险的金融市场定价43

一、市场流动性与无信用风险的市场定价43

二、信用风险的金融市场定价46

三、银行定价与市场定价的联系与区别49

第三章　资本监管与银行信用风险定价的内在联系53

第一节　经济资本与监管资本53

一、银行资本的本质53

二、经济资本与监管资本的差异56

三、资本监管与银行资本管理59

第二节　资本监管与银行的资本套利61

一、资本套利的动因分析61

二、资本套利的几种形式62

三、资本套利对资本充足率计算的影响：一个例子66

第三节　资本监管与信用风险定价的关系71

一、最低资本充足率的由来和作用71

二、定价的核心：资本分配与资本监管基础73

三、定价内涵与监管目标的一致性75

第四章 中国银行业信用风险的基本特征与资本监管78

第一节　中国银行业信用风险的基本特征78

一、信用风险的过度集中78

二、信用风险的顺周期81

三、信用风险的过度暴露84

第二节　中国银行业信用风险的监管体制演变85

一、早期的银行信贷规模控制监管86

二、银行贷存比与资产负债比率监管88

三、银行业监管体制的转变与改革89

第三节　各国对巴塞尔新资本协议的实施安排与基本考虑92

一、巴塞尔新资本协议实施的过渡期安排92

二、美国实施巴塞尔新资本协议的基本考虑94

三、发展中国家关于巴塞尔新资本协议的总体反应97

四、中国商业银行资本监管的总体安排98

五、改进中国商业银行资本监管的方向探讨101

第五章 中国实施银行资本监管的现实基础和必要条件105

第一节　企业授信的信用风险度量：现状及改进方向105

一、中国银行业信用风险度量的现状105

二、中国银行业授信风险度量的问题与原因108

三、中国银行业授信风险度量方法的改进方向110

第二节 中国商业银行的信用风险定价行为与能力分析112

一、中国商业银行的信用风险定价行为112

二、银行授信定价行为扭曲的原因和后果114

三、中国商业银行的信用风险定价能力分析117

第三节　外汇贷款的市场化定价及存在问题120

一、中国利率市场化进程与外币利率市场化120

二、外币利率市场化定价的初步形成与同业价格竞争121

三、外币利率市场化定价表现差强人意的原因和启示124

第四节　中国无担保消费贷款的信用风险度量与定价难题126

一、中国无担保消费信贷市场的现状及问题126

二、无担保贷款市场的经济学分析128

三、美国消费者信用局制度及其启示130

第五节　中国商业银行资本监管的必要条件132

一、资本监管的必要条件132

二、资本分配的精细与准确133

三、提升信用风险定价能力的基本路径134

第六章　确立中国商业银行信用风险的定价标杆139

第一节　国债收益率曲线与信用风险定价标杆139

一、国债收益率曲线的标杆地位139

二、美国国债市场的流动性与定价标杆141

三、风险定价标杆与可替代标杆：国际经验143

第二节　中国国债市场的历史、现状及存在问题145

一、中国国债市场历史的简要回顾145

二、中国国债市场的现状与特点147

三、中国国债市场存在的主要问题149

第三节　中国国债回购利率与银行短期产品定价基准152

一、人民币货币市场的回顾与现状152

二、银行同业拆借市场与短期债券市场的流动性155

三、债券回购利率：银行短期产品定价基准158

第四节　确立中国信用风险定价标杆的途径探讨159

一、国债市场的定位问题160

二、国债预发行及新发行市场的建设162

三、国债市场的基础设施建设163

四、国债市场的微观结构重构165

五、与市场交易环境相关的制度建设166

第七章 中国非政府债券市场的发展与信用风险的市场定价169

第一节　非政府债券市场发展的国际经验169

一、非政府债券市场的地位和作用170

二、发达国家非政府债券市场发展的经验和特点171

三、新兴国家非政府债券市场发展的现状和特点173

四、非政府债券市场与商业银行职能175

第二节　中国非政府债券市场：历史与现状178

一、中国非政府债券市场的历史和现状178

二、中国非政府债券市场的特点和问题182

第三节　发展中国非政府债券市场的若干建议189

一、中国非政府债券市场发展的定位问题189

二、企业债券的创新问题191

三、推进资产证券化的若干政策思考194

四、商业融资票据的发展问题197

第八章　资本监管下中国商业银行信用风险的分散、转移201

第一节　信用风险分散与转移的基本动因201

一、银行资本的稀缺性201

二、资本充足比率的强约束203

三、银行资本配置的效率性205

第二节　信用风险分散与转移的基本条件208

一、信用风险定价的充分自主性208

二、金融管制的放松209

三、金融市场的完整与完善210

第三节　信用风险分散与转移的基本途径211

一、授信资产的证券化与表外化211

二、信用衍生品的意义与功能214

三、信用衍生品的简要介绍215

四、信用衍生品在中国的实践意义219

第一节　资本监管与金融创新222

一、金融创新：国际经验的简要回顾222

第九章　资本监管与中国商业银行的金融创新空间222

二、中国商业银行金融创新的基本条件225

三、中国商业银行金融创新的空间及原则228

第二节　中国商业银行金融创新的现实选择231

一、价值导向型金融创新232

二、票据业务的创新236

三、资产证券化的现实选择：私募型证券化239

四、集合委托贷款：分散风险与民间融资243

一、盈利模式的转变245

第三节　金融创新与中国商业银行的深刻转型245

二、业务结构的转变247

三、风险管理的转变250

四、资本配置的转变252

附录：结构化票据简介及其创新借鉴255

一、结构化票据简介255

二、创新借鉴之一：人民币浮动利率产品257

三、创新借鉴之二：结构性外汇集合理财产品258

参考文献261

后记273