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1 导论1

1.1 选题动因1

1.2 国内外研究现状及发展动态分析3

1.3 研究框架6

1.4 主要创新点和进一步研究方向9

2 证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析12

2.1 证券投资基金行为对市场质量的影响—金融市场微观结构的视角12

2.2 基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析14

2.3 基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型17

3 基金交易行为对市场质量冲击：实证分析31

3.1 证券市场质量指标与统计检验31

3.2 交易成本和流动性冲击检验42

3.3 基金行为与证券市场质量的实证分析50

4 基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究67

4.1 基于ACD模型的流动性研究67

4.2 样本数据与分析71

4.3 基于交易持续期的流动性指标分析78

4.4 基金行为对市场微观结构变量的影响81

5 基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验91

5.1 小波变换和互谱模型92

5.2 小波分解与波动性冲击：基于（超）高频率数据的分析95

5.3 基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析105

6 基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究125

6.1 基金流量与基金投资行为问题的提出125

6.2 样本数据与模型设计128

6.3 实证检验与分析134

7 背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析142

7.1 证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析142

7.2 投资者情绪、基金信念调整与市场冲击148

7.3 中国证券投资基金行为与市场质量作用机制159

8 规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议170

8.1 加强证券投资基金行为规范和监管170

8.2 优化基金治理机制与机构投资者结构173

8.3 改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构175

参考文献178