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第一章 银行与作为会计数字的货币1

第一节 货币的诞生与发展1

第二节 布雷顿森林体系、全球化与现代法定货币制度5

第三节 现代货币制度：货币的发行与创造8

第四节 货币层次和货币性11

第五节 超额准备金与银行经营的“三性”要求13

第六节 银行信贷融资和金融市场直接融资16

第七节 金融体系中的现代银行18

第二章 银行会计框架21

第一节 会计简介21

第二节 会计的思维和记账方法23

第三节 科目体系29

第四节 分户账和流水账34

第五节 总账与报表36

第三章 会计核算层级设置与资金管理41

第一节 资产负债表42

第二节 总分行制与会计核算层级45

第三节 现金与各核算层级的上下往来48

第四节 会计核算层级的上收50

第五节 资金管理的两种办法51

第六节 资金逐笔计价管理53

第七节 资金内部转移价格的制定55

第四章 支付清算57

第一节 结算工具58

第二节 清算的会计过程58

第五章 银行核心系统62

第一节 核心银行系统的内涵探讨62

第二节 联机交易65

第三节 日期切换和批量处理66

第四节 利息计算68

第六章 信用评估与货币创造71

第一节 信用与货币71

第二节 次贷危机与银行信用评估职能73

第三节 住房贷款和信用评分75

第四节 信用评分的数学模型79

第七章 法人贷款信用评级81

第一节 信用风险内部评级法81

第二节 违约概率的现代度量方法87

第三节 信用组合的风险计量，经济资本、EVA和RAROC94

第八章 金融市场业务98

第一节 金融市场：融资功能98

第二节 衍生品101

第三节 金融市场：风险管理功能108

第四节 银行在金融市场业务中的控制111

第五节 法国兴业银行案例113

第九章 风险与量化121

第一节 预期损失和非预期损失121

第二节 马柯维茨的贡献123

第三节 风险计量的数学框架125

第十章（上）风险管理与巴塞尔资本协议143

第一节 巴塞尔资本协议143

第二节 信用风险加权资产149

第三节 信用风险所需资本的计算函数151

第十章（下）风险管理与巴塞尔资本协议163

第一节 市场风险VaR163

第二节 历史模拟法165

第三节 方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法166

第四节 操作风险VaR170

第五节 实收资本、监管资本和经济资本172

第六节 巴塞尔协议的最新发展173

第十一章 统筹协调的银行经营管理：资产负债管理技术174

第一节 利率风险：对资产负债表中的利率敏感项目进行管理175

第二节 会计模型：利率敏感性缺口报表179

第三节 会计分析184

第四节 贴现：经济价值的计算基础186

第五节 利率变动与债券久期189

第六节 久期的数学意义、敏感性计算的参数方法195

第七节 经济模型：久期报表分析201

第十二章 绩效评估和内部考核204

第一节 银行核心能力204

第二节 考评的任务和管理会计209

第三节 基于产品的银行业绩核算体系211

第四节 科斯的企业理论和杰克·韦尔奇的管理实践216

第十三章 计算机上的银行218

第一节 何谓软件、如何管理：“理性工程主义”与“经验人文主义”219

第二节 经验人文主义：布鲁克斯的“人狼”理论及笔者的两次亲历223

第三节 何谓设计：“没有银弹”的理论解释227

第四节 复杂系统的设计原则231

第五节 银行顶层设计233

附录241

附录一 工商银行董事长姜建清先生在2012年中国金融论坛的演讲——从银行信息化到信息化银行241

附录二 对第五章第四节复利与连续复利的讨论247

附录三 对第七章第二节KMV模型中期权部分的补充说明249

附录四 对第七章第三节中单笔贷款非预期损失计算的讨论，从二项分布到正态分布251

附录五 蒙特卡罗模拟254

后记259