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第一章 绪论1

第一节 背景、目的和意义1

一、背景1

二、目的6

三、意义8

第二节 总体思路和研究方法9

一、总体思路9

二、研究方法10

第二章 重要概念及相关研究述评12

第一节 重要概念12

一、顺周期性监管12

二、顺周期性13

三、保险业顺周期性14

第二节 银行业顺周期性监管研究15

一、银行业顺周期性的系统影响15

二、银行业的顺周期性表现17

三、银行业顺周期性监管20

第三节 保险业顺周期性监管研究23

一、保险业的系统影响23

二、保险业的顺周期性24

三、保险业的顺周期性监管措施31

四、保险业与银行业的顺周期性监管比较36

第三章 保险监管视角下的系统风险机理40

第一节 系统风险的研究基础40

一、系统风险的内涵40

二、全球金融危机之前的相关研究42

第二节 系统风险的发生过程45

一、系统风险的积累45

二、系统风险的爆发50

三、系统风险的深化50

四、系统风险的缓解52

第三节 系统风险的发生机理53

一、共同冲击53

二、传染效应55

三、顺周期性58

四、系统风险的演化进程60

第四节 我国系统风险隐患63

一、共同冲击63

二、传染效应72

三、顺周期性77

四、我国系统风险隐患的特点78

第四章 保险业的系统风险属性81

第一节 保险业风险的系统风险内涵81

一、监管视角下的保险业风险分类81

二、保险业风险的系统风险性质84

第二节 保险公司业务的系统风险属性86

一、保险公司的业务线86

二、保险公司业务的异质化特征90

三、保险公司业务的系统风险分类91

第三节 保险机构的系统风险属性97

一、保险业顺周期性监管的机构对象97

二、保险集团的定义和范围99

三、保险集团与系统风险101

第四节 系统风险链条上的中国保险业102

一、共同冲击102

二、传染效应106

三、顺周期性108

第五章 保险监管的外生顺周期性120

第一节 以风险为基础的偿付能力监管制度120

一、资本充足率要求120

二、资本资源的确定123

三、资本充足率的数量要求126

四、保险集团的监管资本要求138

第二节 资本充足率的顺周期性140

一、资本资源的顺周期性140

二、监管资本的顺周期性149

三、资本充足率的顺周期性151

第三节 保险业全集团监管的顺周期性模拟151

一、正常条件下的保险集团151

二、压力条件下的保险集团155

三、资本充足率的模拟结果164

四、流动性的模拟结果172

第六章 保险业顺周期性监测176

第一节 保险业顺周期性监测的基本问题176

一、监测目标176

二、监测职能177

三、监测方法178

四、监测指标体系179

第二节 保险业系统风险深度的监测179

一、系统风险的监测179

二、保险业系统风险深度的监测181

第三节 风险冲击强度的监测185

一、系统风险对资本充足率的冲击强度185

二、系统风险对流动性水平的冲击强度188

三、系统风险对资金成本的冲击强度189

第四节 保险反馈强度的监测190

一、保险机构对流动性风险的反馈强度190

二、保险机构对信用风险的反馈强度191

三、保险机构对市场风险的反馈强度192

四、“系统重要性保险机构”对金融市场的反馈强度194

第七章 保险业顺周期性监管195

第一节 保险业顺周期性监管的基本问题195

一、监管目标195

二、监管原则196

三、监管效果的评价标准198

第二节 资本充足率的顺周期性监管199

一、资本资源的顺周期性监管199

二、监管资本的顺周期性监管209

第三节 流动性风险的顺周期性监管212

一、保险业的微观流动性212

二、流动性风险的顺周期性监管工具212

第四节 保险业顺周期性监管的其他问题214

一、顺周期性监管的相机抉择与规则导向214

二、保险业顺周期性监管的职能主体215

结论216

一、结论216

二、主要创新218

三、研究展望220

参考文献221

附录232

附录1 欧盟偿付能力Ⅱ确定的保险业务线232

附录2 欧盟偿付能力Ⅱ的风险分类234

附录3 “全球系统重要性保险机构（GSII）”的认定标准236

后记241