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第1章 计量经济学导论1

1.1为什么要学习计量经济学？1

1.2计量经济学研究什么？2

1.3计量经济模型4

1.4数据是如何生成的？4

1.5经济数据类型5

1.6研究过程9

1.7实证研究论文的写作10

1.8经济数据的来源12

概率入门15

学习目标15

关键词16

P.1随机变量16

P.2概率分布17

P.3联合、边际和条件概率19

P.4离题：求和符号21

P.5概率分布的性质23

P.6正态分布28

P.7练习29

第2章 简单线性回归模型34

学习目标34

关键词35

2.1经济模型35

2.2计量经济模型38

2.3估计回归参数42

2.4最小二乘估计量的评估49

2.5高斯—马尔可夫定理54

2.6最小二乘估计量的概率分布55

2.7估计随机误差项的方差56

2.8估计非线性关系59

2.9指示变量回归模型65

2.10练习66

附录2A最小二乘估计法的推导73

附录2B b2的离差形式的表达式74

附录2C b2是一个线性估计量75

附录2D推导b2的理论表达式75

附录2E推导b2的方差76

附录2F证明高斯—马尔可夫定理77

附录2G蒙特卡洛模拟78

第3章 区间估计和假设检验83

学习目标83

关键词83

3.1区间估计84

3.2假设检验89

3.3特定备择假设的拒绝域91

3.4假设检验的实例93

3.5 p值97

3.6参数的线性组合100

3.7练习104

附录3A t分布的推导110

附录3B H1下的t统计量的分布111

附录3C蒙特卡洛模拟111

第4章 预测、拟合优度和建模问题114

学习目标114

关键词114

4.1最小二乘预测115

4.2衡量拟合优度118

4.3建模问题122

4.4多项式模型130

4.5对数—线性模型133

4.6双对数模型137

4.7练习138

附录4A预测区间的推导143

附录4B总离差平方和的分解144

附录4C对数正态分布145

第5章 多元回归模型146

学习目标146

关键词147

5.1引言147

5.2估计多元回归模型的参数152

5.3最小二乘估计的样本性质155

5.4区间估计158

5.5假设检验161

5.6多项式方程165

5.7相互作用的变量170

5.8衡量拟合优度172

5.9练习173

附录5A最小二乘估计法的推导183

附录5B大样本分析184

第6章 多元回归模型中的进一步推断193

学习目标193

关键词193

6.1检验联合假设194

6.2非样本信息的应用201

6.3模型设定203

6.4数据不佳、共线性和非显著性208

6.5预测211

6.6练习213

附录6A卡方和F检验：更多详细内容221

附录6B省略变量偏差：证明222

第7章 使用指示变量224

学习目标224

关键词224

7.1指示变量225

7.2应用指示变量229

7.3对数—线性模型236

7.4线性概率模型237

7.5处理效应239

7.6练习249

附录7A对数—线性模型解释的细节258

附录7B双差分估计量的推导258

第8章 异方差260

学习目标260

关键词260

8.1异方差的性质261

8.2检测异方差264

8.3异方差—一致标准差269

8.4方差形式已知的广义最小二乘法271

8.5方差形式未知的广义最小二乘法274

8.6线性概率模型中的异方差277

8.7练习279

附录8A最小二乘估计量的性质288

附录8B异方差的拉格朗日乘数检验289

第9章 时间序列数据回归：平稳变量292

学习目标292

关键词293

9.1引言293

9.2有限分布滞后297

9.3序列相关302

9.4序列相关残差的其他检验308

9.5序列相关误差的估计310

9.6自回归分布滞后模型318

9.7预测324

9.8乘数分析329

9.9练习332

附录9A D-W（Durbin-Watson）检验341

附录9B AR （1）误差的性质344

附录9C广义最小二乘估计345

第10章 随机回归量和矩估计347

学习目标347

关键词347

10.1x为随机变量的线性回归348

10.2 x和e相关的情况351

10.3基于矩估计法的估计量354

10.4设定检验363

10.5练习366

附录10A条件期望和重复期望371

附录10B最小二乘估计的不一致性372

附录10C ⅣV估计量的一致性373

附录10D豪斯曼检验的逻辑374

附录10E弱工具变量检验375

附录10F蒙特卡洛模拟381

第11章 联立方程模型386

学习目标386

关键词386

11.1供给和需求模型387

11.2简化型方程388

11.3最小二乘估计的失灵389

11.4识别问题390

11.5两阶段最小二乘估计391

11.6两阶段最小二乘估计的一个例子393

11.7富顿鱼市场的供给与需求395

11.8练习398

附录11A最小二乘法失败的一个代数解释403

附录11B 2SLS的替代404

第12章 时间序列数据回归：非平稳变量410

学习目标410

关键词410

12.1平稳和非平稳变量411

12.2虚假回归417

12.3平稳性的单位根检验419

12.4协整423

12.5不存在协整关系时的回归426

12.6练习428

第13章向量误差修正和向量自回归模型432

学习目标432

关键词432

13.1 VEC和VAR模型433

13.2估计向量误差修正模型435

13.3估计VAR模型437

13.4脉冲响应和方差分解438

13.5练习442

附录13A识别问题447

第14章 时变波动和ARCH模型449

学习目标449

关键词449

14.1 ARCH模型450

14.2时变波动451

14.3检验、估计与预测454

14.4扩展456

14.5练习460

第15章 面板数据模型467

学习目标467

关键词468

15.1微观经济面板469

15.2混合模型470

15.3固定效应模型473

15.4随机效应模型480

15.5比较固定和随机效应估计量485

15.6豪斯曼—泰勒估计量488

15.7回归方程组489

15.8练习496

附录15A聚类—稳健标准误差：一些细节504

附录15B误差分量估计506

第16章 定性和受限被解释变量模型508

学习目标508

关键词508

16.1双态被解释变量模型509

16.2双态选择的罗吉特模型516

16.3多项式罗吉特模型520

16.4条件罗吉特525

16.5有序选择模型527

16.6计数数据模型530

16.7受限被解释变量533

16.8练习542

附录16A概率单位边际效应：细节548

附录 标准正态分布551

表1标准正态分布？（z）=P（Z ≤ z）的累积概率551

表2 t分布的百分位数553

表3卡方分布的百分位数554

表4 F分布的第95百分位数555

表5 F分布的第99百分位数556