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第一章 金融风险的基本概念解析1

第一节 金融风险的定义及特性分析2

一、金融风险的概念2

二、金融风险的特点3

三、金融风险的来源分析5

四、金融风险的经济结果分析6

五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系8

第二节 金融风险的分类8

第三节 金融市场风险9

引例 基于三个典型案例对金融市场风险的认识9

一、市场风险的定义与特性10

二、市场风险的分类11

第四节 信用风险12

引例 基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识12

一、信用风险的概念13

二、信用风险的分类13

三、信用风险与市场风险的区别与联系14

第五节 操作风险15

引例 基于巴林银行事件对操作风险的认识15

一、操作风险的概念16

二、操作风险的基本特性17

三、操作风险的分类19

第六节 流动性风险21

引例 基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识22

一、流动性风险的概念22

二、流动性风险的成因与特性分析23

三、流动性风险的分类24

第七节 其他类型的金融风险25

一、经营风险25

二、国家风险26

三、关联风险26

第二章 金融风险辨识28

第一节 金融风险辨识的概念和原则29

一、金融风险辨识的概念29

二、金融风险辨识的原则30

三、金融风险辨识的作用30

第二节 金融风险辨识的基本内容31

一、金融风险类型和受险部位的识别31

二、金融风险诱因和严重程度的辨识36

第三节 风险辨识的基本方法38

一、现场调查法38

二、问卷调查法40

三、组织结构图示法41

四、流程图法44

五、专家调查法44

六、主观风险测定法47

七、客观风险测定法47

八、幕景分析法48

九、模糊集合分析法49

十、故障树分析法52

十一、其他方法简述53

十二、金融风险辨识方法评述53

第三章 金融市场风险的度量56

第一节 金融市场风险度量方法的演变57

一、名义值度量法58

二、灵敏度方法58

三、波动性方法58

四、VaR方法59

五、压力试验和极值理论59

六、集成风险或综合风险度量60

第二节 灵敏度方法60

一、简单缺口模型60

二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型61

三、久期、凸性与缺口模型62

四、β系数和风险因子敏感系数68

五、金融衍生品的灵敏度测量69

六、灵敏度度量法评述71

第三节 波动性方法72

一、单种资产风险的度量72

二、资产组合风险的度量72

三、特征风险、系统性风险与风险分散化73

四、波动性方法的优缺点评述74

第四节 VaR方法74

一、VaR方法的基本概念74

二、VaR的计算76

三、边际VaR、增量VaR和成分VaR80

四、VaR方法的优缺点评述83

第五节 基于历史模拟法的VaR计算84

一、基于标准历史模拟法计算VaR的基本原理和实施步骤84

引例 基于标准历史模拟法的VaR计算举例86

二、计算VaR的标准历史模拟法的评述89

三、计算VaR的标准历史模拟法的修正及扩展91

第六节 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算94

一、Monte Carlo模拟法94

二、基于Monte Carlo模拟法的计算VaR的基本步骤100

三、基于Monte Carlo模拟法计算VaR的应用举例100

四、基于Monte Carlo模拟法VaR计算的评述103

五、Monte Carlo模拟法的改进与扩展介绍104

第七节 基于Delta、Gamma灵敏度指标的VaR计算108

一、基于Delta类方法的VaR计算109

二、基于Delta-Gamma类方法的VaR计算117

三、基于Hull-White正态变换方法的VaR计算122

第八节 厚尾分布事件中的市场风险度量——压力试验和极值理论123

一、压力试验124

引例 系统化压力试验举例136

二、极值理论138

引例 利用POT模型计算VaR举例150

第四章 信用风险的度量153

第一节 信用风险度量方法概述154

一、专家分析法154

二、评级方法155

三、基于财务比率指标的信用评分方法155

四、现代信用风险度量模型157

第二节 度量信用风险的基本参数解析与估计158

一、违约率的估计158

二、违约损失率与回收率的估计162

三、信用损失163

引例 信用损失的VaR法应用案例165

四、信用价差168

第三节 信用评级方法170

一、外部机构的信用评级方法171

二、内部信用评级方法175

第四节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算182

一、信用等级转移概率182

二、联合信用等级转移概率185

三、条件信用等级转移概率189

第五节 基于财务分析指标的评分模型：Z值评分模型与ZETA模型191

一、Z值评分模型的基本原理与应用191

引例 Z值评分模型举例193

二、改进的Z值评分模型：ZETA模型194

三、Z模型与ZETA模型评述195

第六节 基于信用等级转移的CreditMetrics模型和信用组合观点195

一、GreditMetrics模型的基本思想和应用程序196

二、信用资产组合的CreditMetrics模型200

引例 基于多因素股票收益率模型的相关系数的计算应用举例201

三、CreditMetrics模型的适用范围与优缺点评述204

四、基于条件信用等级转移的宏观模拟模型：信用组合观点205

第七节 基于市场价值的违约模型（DM）：KMV模型206

一、基于Merton（1974）公司债务定价思想的KMV方法206

二、预期违约率（EDF）与评级208

三、KMV的信用资产组合管理方法210

四、KMV模型适用范围与优缺点评述211

第八节 基于财险精算方法的违约模型（DM）：CreditRisk＋模型212

一、基本原理和模型212

引例 CreditRisk＋模型的应用举例215

二、CreditRisk＋模型适用范围与优缺点评述217

第九节 基于寿险精算方法的违约模型（DM）：死亡率模型218

一、基本原理和模型218

二、对死亡率模型的评价219

第十节 不同信用风险度量模型的比较220

第五章 操作风险的度量223

第一节 操作风险度量的历史演变——兼述巴塞尔委员会对操作风险的度量与监管224

一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法225

二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法——基于新巴塞尔协议的框架228

第二节 基本指标法和标准法232

一、基本指标法（BIA）232

二、标准法（SA）233

第三节 内部度量法236

一、内部度量法的一般步骤236

二、内部度量法在应用中的不足与修正237

第四节 损失分布法238

一、操作风险事件描述239

二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤239

三、损失分布法的改进244

引例 操作风险损失分布与未预期损失的计算举例247

四、基于Monte Carlo模拟法的损失分布的估计248

第五节 记分卡法与其他度量法250

一、运用记分卡法度量操作风险的基本步骤250

二、操作风险的其他度量方法251

第六节 操作风险度量方法的比较与分析253

一、关于基本指标法和标准法的比较与分析253

二、高级度量法254

三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型254

附录 巴塞尔委员会对操作风险管理与监管的十项原则255

第六章 流动性风险的度量257

第一节 流动性风险度量方法概述258

一、筹资流动性风险度量方法简介——兼述筹资流动性风险管理的理论与策略258

二、市场流动性风险度量方法概述264

第二节 筹资流动性风险的度量方法268

一、指标体系分析法269

二、缺口分析法272

三、期限结构分析法274

四、现金流量分析法276

五、基于VaR的流动性风险价值法276

六、行为L_VaR的估计280

第三节 市场流动性风险的度量方法280

一、基于买卖价差的外生性La_VaR法281

二、内生市场流动性风险度量方法——基于最优变现策略的内生性La_VaR法282

三、外生和内生市场流动性风险度量方法比较290

附录 经济学和金融学中的随机理论初步292

一、概率空间和随机变量292

二、条件概率和条件期望297

三、随机过程与鞅300

四、随机积分与几个常用定理312

五、随机微分方程314

参考文献316