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第一章 绪论1

第一节 研究背景1

第二节 研究意义2

一 理论意义2

二 现实意义3

第三节 研究思路与方法4

一 研究思路4

二 研究方法5

第四节 研究内容6

第五节 主要贡献8

第二章 国内外文献研究述评10

第一节 金融危机传染效应研究综述10

一 金融危机传染性研究10

二 金融危机传染渠道研究12

三 金融危机传染效应研究16

第二节 金融风险预警研究综述19

一 金融风险研究19

二 国外金融风险预警研究20

三 国内金融风险预警研究26

第三节 研究文献述评28

一 现有文献研究的贡献29

二 现有文献研究的不足30

三 可进一步研究的空间31

第三章 中国金融风险分析32

第一节 金融危机背景下风险传染渠道分析32

一 贸易传染渠道33

二 金融传染渠道35

三 季风传染渠道37

四 心理预期传染渠道38

第二节 金融危机背景下风险传染效应分析39

一 金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险40

二 扭曲投资者对中国金融市场的投资行为41

三 减缓中国实体经济发展的步伐41

四 阻碍中国出口贸易的发展42

五 弱化中国资源优化配置43

第三节 中国金融业运行风险分析44

一 经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险44

二 金融体系内在脆弱性加剧了金融风险46

三 金融业对外开放程度的提高增加了金融风险48

第四节 加强金融风险预警的紧迫性49

一 及时识别并防范金融风险50

二 减小金融体系脆弱性50

三 保持金融业健康运行51

四 降低金融业受传染程度52

第五节 本章小结53

第四章 中国金融风险预警指标体系设置与验证54

第一节 金融风险预警指标设计54

一 预警指标设计原则55

二 金融风险识别和预警指标选取56

三 预警指标阈值和安全区间确定66

第二节 金融风险预警指标体系的权重确定70

一 主观层次分析法权重确定71

二 客观熵权法权重确定79

三 预警指标综合权重确定82

第三节 金融风险预警指标体系的验证分析84

一 风险等级的确定和信号灯显示84

二 验证分析85

第四节 本章小结90

第五章 预警方法的比较与选择91

第一节 不同预警方法的优缺点分析91

一KLR方法92

二 横截面回归法94

三 主观概率法95

四 人工神经网络法95

五 在险价值法96

六Logit模型97

第二节 最优预警方法的选择100

第三节 本章小结103

第六章 建立KLR模型预警中国金融104

第一节KLR预警指标表现和指标预警能力104

一KLR预警指标表现105

二 指标的预警能力106

第二节 建立KLR金融风险预警系统108

一KLR风险预警指标的选择109

二 金融危机的量化112

三 预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析114

第三节 KLR模型修正115

一 合成指标的构建115

二 金融危机发生条件概率119

三 模型预测指标检验和对危机的预测120

第四节 本章小结125

第七章 建立Logit模型预警中国金融危机127

第一节 金融风险的度量和样本指标的选取128

一 金融风险的度量128

二 运用KLR法选取样本指标133

第二节 样本数据检验136

一 样本数据基本统计特征136

二 样本数据平稳性检验139

三 序列相关性检验142

四 季节性调整145

五 非条件相关系数145

第三节 建立并修正Logit金融风险预警模型147

一 二元Logit模型分析147

二 三元Logit模型分析149

第四节 运用三元Logit模型预警中国金融风险157

第五节 本章小结159

第八章 结论与展望161

第一节 研究结论161

第二节 有待进一步研究的问题164

参考文献166

附录1预警指标相对重要性比较调查问卷表180

附录2中国金融风险预警指标子系统数据184

附录3预警指标子系统评价分值表188

附录4预警指标序列的自相关和偏相关分析图192

附录5差分后序列的自相关和偏相关分析图203