图书介绍

智能金融波动率模型及其实证研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

耿立艳著著
出版社：北京：科学出版社
ISBN：9787030455741
出版时间：2015
标注页数：148页
文件大小：18MB
文件页数：156页
主题词：金融市场－经济波动－灰色预测模型－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1 研究背景及意义1

1.2 国内外研究现状及存在的问题5

1.3 研究内容及创新点11

第2章传统金融波动率模型及智能预测理论14

2.1 传统金融波动率模型14

2.2 灰色系统理论26

2.3 支持向量机理论34

2.4 模糊推理技术44

2.5 本章小结53

第3章灰色金融波动率模型及其实证研究55

3.1 RGM-EGARCH模型及其实证研究56

3.2 SVMGM-GARCH模型及其实证研究64

3.3 PSOUGM-GARCH类模型及其实证研究71

3.4 本章小结81

第4章支持向量机金融波动率模型及其实证研究83

4.1 灰色支持向量机模型及其实证研究84

4.2 小波支持向量机模型及其实证研究91

4.3 本章小结99

第5章最小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究100

5.1 LSSVM-CARRX模型及其实证研究101

5.2 LSSVM-AIWPSO模型及其实证研究108

5.3 本章小结116

第6章 TSK金融波动率模型及其实证研究117

6.1 TSK-GARCH模型及其实证研究118

6.2 TSK非线性波动率组合模型及其实证研究127

6.3 本章小结133

第7章总结与展望135

7.1 研究总结135

7.2 研究展望137

参考文献139