图书介绍

公司债信用价差影响因素及其动态变化研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

周梅著著
出版社：徐州：中国矿业大学出版社
ISBN：9787564634704
出版时间：2017
标注页数：188页
文件大小：28MB
文件页数：194页
主题词：公司债券－研究－中国

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图书目录

1绪论1

1.1 研究背景与意义1

1.2 国内外研究现状8

1.3 研究内容与研究目标22

1.4 研究方法与篇章结构24

1.5 研究技术路线26

2理论基础27

2.1 概念界定27

2.2 信用价差期限结构理论33

2.3 “信用价差之谜”理论36

2.4 本章小结39

3信用价差影响因素理论模型及主要假设40

3.1 信用价差影响因素理论模型构建40

3.2 理论路线图43

3.3 主要假设44

3.4 本章小结48

4公司债市场整体特征49

4.1 中国债券市场整体特征49

4.2 公司债市场总体特征52

4.3 公司债市场格局深层原因分析61

4.4 本章小结64

5公司债信用价差期限结构分析65

5.1 数据收集与整理65

5.2 样本公司债券基本统计特征69

5.3 信用价差序列构建72

5.4 信用价差曲线形状验证74

5.5 本章小结77

6公司债券信用价差影响因素研究78

6.1 研究说明78

6.2 信用价差影响因素指标体系83

6.3 不同期限公司债信用价差影响因素分析89

6.4 不同分位数水平的信用价差影响因素分析97

6.5 信用价差固定效应模型分析103

6.6 基于Copula的公司债信用价差与股票收益率相关性分析108

6.7 本章小结118

7公司债信用价差动态模型及其变化研究120

7.1 研究说明120

7.2 信用价差动态模型建立121

7.3 信用价差及变量间的动态关系124

7.4 公司债信用价差变化影响因素研究134

7.5 本章小结137

8公司债信用价差风险及公司债信用风险管理139

8.1 信用价差风险和违约风险139

8.2 信用价差风险管理142

8.3 公司债券的政府信用及违约承担机制145

8.4 本章小结149

9结论与展望151

9.1 主要内容和结论151

9.2 创新性154

9.3 局限性155

9.4 展望155

附录157

参考文献179