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第1章 期权基础知识1

1.1 期权基础2

1.1.1 期权概念2

1.1.2 期权标的和合约单位2

1.1.3 期权到期日、行权和交割方式3

1.1.4 实值期权、平值期权和虚值期权7

1.1.5 内在价值和时间价值8

1.2 期权价格决定10

1.2.1 欧式看涨期权定价模型10

1.2.2 欧式看跌期权定价模型11

1.2.3 历史波动率和隐含波动率12

1.3 期权价格变化敏感性指标13

第2章 期权交易平台17

2.1 通达信期权通交易平台19

2.1.1 期权行情19

2.1.2 期权策略分析19

2.1.3 期权套利分析21

2.2 Yestrader25

2.2.1 期权行情显示25

2.2.2 期权分析28

2.2.3 手动交易与组合交易33

2.2.4 程序化交易35

第3章 程序化交易策略开发语言：YesLanguaget和YesSpot39

3.1 YesLanguage40

3.1.1 YesLanguage编辑器40

3.1.2 YesLanguage语法40

3.1.3 参数、变量和控制语句43

3.1.4 内部函数和外部函数45

3.1.5 YesLanguage的应用48

3.2 YesSpot语言51

3.2.1 YesSpot策略编辑器51

3.2.2 YesSpot的语法53

3.2.3 使用YesSpot示例68

3.2.4 应用YesSpot的注意事项77

第4章 期权单一策略与合成头寸79

4.1 单一交易策略80

4.1.1 买入看涨期权80

4.1.2 买入看跌期权81

4.1.3 卖出看跌期权81

4.1.4 卖出看涨期权82

4.2 期权平价关系83

4.2.1 无分红收益资产欧式期权平价公式83

4.2.2 有分红收益资产的欧式期权平价公式84

4.3 合成多头85

4.3.1 合成标的资产多头86

4.3.2 合成看跌期权多头88

4.3.3 合成看涨期权多头88

4.3 合成空头90

4.4.1 合成标的资产空头91

4.4.2 合成空头看跌期权92

4.4.3 合成空头看涨期权93

第5章 期权平价套利策略95

5.1 套利原理96

5.1.1 平价公式与套利机会96

5.1.2 套利公式及其影响因素98

5.2 平价套利的YT图表程序交易103

5.2.1 平价套利的图表程序交易思路104

5.2.2 平价套利盈利指标程序104

5.2.3 平价套利策略程序108

5.2.4 图表加载程序测试113

5.3 平价套利的MC图表程序交易117

5.3.1 平价套利的MC程序117

5.3.2 平价套利的MC图表加载119

5.4 平价套利的图表信号Spot下单交易122

5.4.1 基本原理122

5.4.2 Yes Language期权平价套利信号程序122

5.4.3 YesSpot期权平价套利下单程序124

5.4.4 YesTrader图表和YesSpot设置129

第6章 期权垂直套利策略133

6.1 套利原理134

6.1.1 期权垂直套利含义134

6.1.2 垂直套利组合类型134

6.1.3 垂直套利的盈利公式及其影响因素135

6.2 垂直套利的YT图表程序化交易136

6.2.1 看涨期权垂直套利程序和图表137

6.2.2 看跌期权垂直套利程序141

6.3 垂直套利的Spot下单交易144

6.3.1 垂直套利的Spot下单程序144

6.3.2 垂直套利的Spot图表146

第7章 期权箱型套利策略149

7.1 套利原理150

7.1.1 期权箱型套利的含义150

7.1.2 期权箱型套利的组合类型150

7.1.3 箱型套利的盈利公式150

7.2 箱型套利的YT图表程序化交易信号152

7.2.1 箱型套利的程序152

7.2.2 箱型套利程序A的图表加载154

7.3 箱型套利的Spot下单交易156

7.3.1 Spot下单程序的script设置156

7.3.2 箱型套利的Spot下单程序156

第8章 期权保险策略159

8.1 期权保险原理160

8.1.1 买入看跌期权为标的资产多头保险160

8.1.2 买入看涨期权为标的资产空头保险160

8.1.3 购买什么样的保险161

8.2 期权保险策略的基本思路164

8.2.1 买入看跌期权为标的资产多头保险164

8.2.2 买入看涨期权为标的资产空头保险166

8.3 期权保险策略的程序化交易166

8.3.1 Y esTrder图表交易程序166

8.3.2 期权保险的Spot下单程序173

第9章 期权空头对冲策略181

9.1 持保看涨期权策略182

9.1.1 基本原理182

9.1.2 影响持保看涨期权空头策略盈利的因素183

9.1.3 持保看涨期权策略的开仓平仓条件185

9.1.4 持保看涨期权图表程序交易186

9.2 反保护性看跌期权策略190

9.2.1 基本原理190

9.2.2 影响反保护性看跌期权策略盈利的因素192

9.2.3 反保护看跌期权策略的开仓平仓条件193

9.2.4 反保护性看跌期权图表程序交易194

9.3 期权空头对冲策略的Spot下单交易198

9.3.1 期权空头对冲策略的图表信号程序198

9.3.2 期权空头对冲策略的Spot下单程序200

9.3.3 期权空头对冲策略的Spot下单运行204

第10章 领子期权策略205

10.1 领子期权206

10.1.1 基本原理206

10.1.2 影响领子期权盈亏的主要因素208

10.1.3 领子期权图表程序交易210

10.1.4 领子期权策略的Spot下单程序218

10.2 反向领子期权222

10.2.1 基本原理222

10.2.2 影响反向领子期权盈亏的主要因素224

10.2.3 反向领子期权图表程序交易226

10.2.4 反向领子期权策略的Spot下单交易234

第11章 期权日历价差策略239

11.1 期权日历价差策略的基本原理240

11.1.1 时间价值效应240

11.1.2 期权时间价值的影响因素241

11.1.3 期权日历价差策略的基本类型245

11.2 期权日历价差策略的交易指标248

11.2.1 开仓平仓基本思路248

11.2.2 看涨期权日历价差策略图表指标249

11.2.3 看跌期权日历价差策略图表指标253

11.3 期权日历价差策略的交易程序255

11.3.1 看涨期权日历价差策略图表交易信号程序255

11.3.2 看跌期权日历价差策略图表交易信号程序257

11.3.3 期权日历价差策略Spot下单程序258

第12章 对角价差策略263

12.1 对角价差策略的基本原理和类型264

12.1.1 对角价差策略的基本原理264

12.1.2 看涨期权对角价差策略265

12.1.3 看跌期权对角价差策略266

12.1.4 双对角价差策略267

12.2 看涨期权对角价差策略的程序化交易269

12.2.1 看涨期权对角价差策略开仓平仓的基本思路269

12.2.2 看涨期权对角价差策略指标图表显示程序270

12.2.3 看涨期权对角价差策略图表交易信号程序272

12.2.4 看涨期权对角价差策略Spot下单程序273

12.3 看跌期权对角价差策略的程序化交易276

12.3.1 看跌期权对角价差策略开仓平仓的基本思路276

12.3.2 看跌期权对角价差策略指标显示程序277

12.3.3 看跌期权对角价差策略图标交易信号程序279

12.3.4 看跌期权对角价差策略Spot下单程序280

12.4 双对角价差策略的程序化交易283

12.4.1 双对角价差策略开平仓思路283

12.4.2 双对角价差策略指标程序285

12.4.3 双对角价差策略图表交易信号程序287

12.4.4 双对角价差策略Spot下单程序290

第13章 马鞍式价差策略295

13.1 马鞍式价差策略的基本原理296

13.2 马鞍式多头策略的程序化交易298

13.2.1 马鞍式多头策略的交易思路298

13.2.2 马鞍式多头策略的图表指标程序299

13.2.3 马鞍式多头策略的图表交易信号程序304

13.2.4 马鞍式多头策略的Sport下单程序308

13.3 马鞍式空头策略的程序化交易310

13.3.1 马鞍式空头策略的建仓和平仓规则310

13.3.2 马鞍式空头策略的图表指标程序311

13.3.3 马鞍式空头策略的图表交易信号程序315

13.3.4 马鞍式空头策略的Spot下单程序317

13.4 马鞍式多空策略整合程序318

13.4.1 马鞍式多空策略整合指标程序318

13.4.2 马鞍式多空策略整合图表信号程序323

13.4.3 马鞍式多空策略整合Spot下单程序327

第14章 勒束式价差策略331

14.1 勒束式价差策略的基本原理332

14.1.1 勒束式多头策略332

14.1.2 勒束式空头策略334

14.2 勒束式多空策略的程序化交易334

14.3 勒束式策略和马鞍式策略的比较335

第15章 蝶式价差策略341

15.1 多头看涨蝶式策略342

15.1.1 多头看涨蝶式策略的原理342

15.1.2 多头看涨蝶式策略的图表指标程序344

15.1.3 多头看涨蝶式策略的图表信号程序347

15.1.4 多头看涨蝶式策略的Spot下单程序350

15.2 多头看跌蝶式策略351

15.2.1 多头看跌蝶式策略的原理351

15.2.2 多头看跌蝶式策略的图表指标程序353

15.2.3 多头看跌蝶式策略的图表信号程序355

15.2.4 多头看跌蝶式策略的Spot下单程序358

15.3 空头看涨蝶式策略358

15.3.1 空头看涨蝶式策略的原理360

15.3.2 空头看涨蝶式策略的图表指标程序361

15.3.3 空头看涨蝶式策略的图表信号程序365

15.3.4 空头看涨蝶式策略的Spot下单程序367

15.4 空头看跌蝶式策略368

15.4.1 空头看跌蝶式策略的原理368

15.4.2 空头看跌蝶式策略的图表指标程序369

15.4.3 空头看跌蝶式策略的图表信号程序374

15.4.4 空头看跌蝶式策略的Spot下单程序376

第16章 铁蝶式与反向铁蝶式策略379

16.1 铁蝶式策略380

16.1.1 铁蝶式策略的原理380

16.1.2 与多头蝶式策略和空头马鞍式策略比较381

16.1.3 铁蝶式策略的图表指标程序383

16.1.4 铁蝶式策略的图表信号程序387

16.1.5 铁蝶式策略的Spot下单程序389

16.2 反向铁蝶式策略391

16.2.1 反向铁蝶式策略的原理391

16.2.2 反向铁蝶式策略与马鞍式策略的比较392

16.2.3 反向铁蝶式策略的图表指标程序393

16.2.4 反向铁蝶式策略的图表信号程序396

16.2.5 反向铁蝶式策略的Spot下单程序398

第17章 鹰式价差策略401

17.1 多头看涨鹰式策略402

17.1.1 多头看涨鹰式策略的原理402

17.1.2 多头看涨鹰式策略的图表指标程序404

17.1.3 多头看涨鹰式策略的图表信号程序407

17.1.4 多头看涨鹰式策略的Spot下单程序410

17.2 多头看跌鹰式策略412

17.2.1 多头看跌鹰式策略的原理412

17.2.2 多头看跌鹰式策略的图表指标程序414

17.2.3 多头看跌鹰式策略的图表信号程序418

17.2.4 多头看跌鹰式策略的Spot下单程序420

17.3 空头看涨鹰式策略422

17.3.1 空头看涨鹰式策略的原理422

17.3.2 空头看涨鹰式策略的图表指标程序424

17.3.3 空头看涨鹰式策略的图表信号程序427

17.3.4 空头看涨鹰式策略的Spot下单程序430

17.4 空头看跌鹰式策略431

17.4.1 空头看跌鹰式策略的原理431

17.4.2 空头看跌鹰式策略的图表指标程序433

17.4.3 空头看跌鹰式策略的图表信号程序437

17.4.4 空头看跌鹰式策略的Spot下单程序440

第18章 铁鹰式与反向铁鹰式价差策略443

18.1 铁鹰式价差策略444

18.1.1 铁鹰式策略的原理444

18.1.2 铁鹰式策略与空头勒束式策略的比较446

18.1.3 铁鹰式策略的图表指标程序447

18.1.4 铁鹰式策略的图表信号程序451

18.1.5 铁鹰式策略的Spot下单程序453

18.2 反向铁鹰式价差策略454

18.2.1 反向铁鹰式策略的原理454

18.2.2 反向铁鹰式策略与多头勒束式策略的比较456

18.2.3 反向铁鹰式策略的图表指标程序457

18.2.4 反向铁鹰式策略的图表信号程序460

18.2.5 反向铁鹰式策略的Spot下单程序464

参考文献466