基于运营失败视角的股市投资风险预警研究 来自沪深A股的证据2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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导论1

一、研究背景与研究意义1

二、国内外相关研究述评4

三、研究对象与主要内容11

四、全书结构与研究方法14

五、创新点与不足16

第一章 运营失败和投资风险预警的理论基础18

第一节 公司运营失败相关理论分析18

第二节 投资风险预警相关理论分析32

第三节 基于运营失败视角的投资风险预警理论分析41

本章小结49

第二章 投资风险预警模型和相关技术研究50

第一节 传统风险预警模型50

第二节 离散回归子模型53

第三节 基于熵理论的投资风险预警技术56

第四节 基于Kalman滤波的投资风险预警模型60

第五节 其他风险预警模型与技术64

第六节 投资风险预警技术和模型应用评析73

本章小结74

第三章 上市公司运营失败现状分析75

第一节 上市公司运营失败总体情况分析75

第二节 上市公司运营失败结构性分析86

第三节 上市公司运营失败时间跨度分析98

第四节 股市投资风险与上市公司运营失败相关性分析103

本章小结113

第四章 股市投资风险预警理论框架与样本变量选取114

第一节 运营失败—股市投资风险—风险预警理论框架114

第二节 股市投资风险预警模型的样本选择123

第三节 股市投资风险预警模型的解释变量127

本章小结133

第五章 基于LOGIT模型的股市投资风险预警实证分析135

第一节 解释变量相关检验135

第二节 基于LOGIT模型的实证预警分析143

第三节 实证预警模型说明与相关分析154

本章小结158

第六章 基于熵权法的股市投资风险预警实证拓展分析159

第一节 熵权法的应用机理与特征159

第二节 加入样本熵值的股市投资风险预警实证拓展分析163

第三节 上市公司熵变过程与股市投资风险分析174

本章小结181

第七章 基于修正KMV的股市投资风险预警实证拓展分析183

第一节 KMV模型基本原理183

第二节 基于运营失败视角的KMV模型修正与相关测算188

第三节 基于KMV - LOGIT联合预警模型的实证拓展分析194

本章小结198

第八章 研究结论与相关建议199

第一节 研究结论199

第二节 股市投资风险预警模型的现实应用与相关政策建议202

第三节 后续研究中的模型修正与相关建议206

本章小结209

附录210

附录1 2000～2011年沪深股市上市公司行业数量分布表210

附录2 2000 ～2011年沪深股市上市公司地区数量分布表211

附录3 ST类上市公司实证样本与参照样本明细表212

附录4重大危机类上市公司实证样本与参照样本明细表225

附录5因子方程227

参考文献228

后记245