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第1章 现代市场不同于过去市场1

媒体、现代市场和高频交易8

高频交易由交易方法论演化而来8

什么是高频交易16

高频交易员做什么18

有多少高频交易商20

高频交易主要参与者的空间21

本书结构21

第2章 技术创新、系统和高频交易23

硬件简史23

信息28

软件36

第3章 市场微观结构、订单和限价订单簿41

市场类型41

限价订单簿44

激进执行与被动执行48

复杂订单49

交易时间51

现代微观结构：市场趋同和分歧51

股票的分化52

期货的分化57

期权的分化57

外汇的分化57

固定收益的分化58

掉期的分化58

第4章 高频数据60

什么是高频数据60

高频数据如何被记录62

高频数据的属性65

高频数据是巨量的66

高频数据受交易波动的影响67

高频数据不是呈正态或对数正态的71

高频数据的时间间隔不规则74

大多数高频数据不包含买卖标识符81

第5章 交易成本86

执行成本概要86

透明执行成本87

隐性执行成本90

背景和定义94

市场冲击的估计98

永久性市场冲击的实证估计102

第6章 高频交易策略的绩效和容量112

衡量绩效的原则112

基本的绩效衡量指标113

有可比性的比率121

绩效归因127

资金容量评估128

Alpha衰减133

第7章 高频交易业务134

高频交易的关键过程134

适合高频交易的金融市场139

高频交易的经济学140

市场参与者148

第8章 统计套利策略151

统计套利的实际应用153

第9章 围绕事件的方向性交易168

开发基于事件的方向性策略169

什么构成了一个事件170

预测方法172

可用于交易的新闻175

事件套利的应用178

第10章 自动化做市Ⅰ：朴素存货模型188

引言188

做市：关键原理190

模拟做市策略191

朴素做市策略192

做市作为一种服务197

有利可图的做市商201

第11章 自动化做市Ⅱ：信息模型205

数据里隐含的内容205

订单流里的建模信息209

第12章 额外的高频交易策略、市场操纵和市场崩溃223

潜伏套利225

价差剥头皮226

回扣获取227

报价撮合228

分层挂单229

点火230

试盘／狙击／嗅探230

塞单231

幌骗231

拉高出货232

机器学习237

第13章 法规240

全球监管机构的主要举措240

第14章 高频交易的风险管理257

度量高频交易风险257

第15章 市场冲击最小化280

为什么选择执行算法281

订单路由算法282

基础模型的问题295

高级模型299

最优执行策略的实现307

第16章 高频交易系统的实施309

模型开发的生命周期309

系统实施311

测试交易系统324