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第一部分 巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求第一章 巴塞尔系列协议3

第一节 巴塞尔银行监管委员会的历史3

第二节 巴塞尔系列协议的沿革7

第三节 巴塞尔委员会的主要协议10

第二章 巴塞尔新资本协议12

第一节 巴塞尔新资本协议的背景12

第二节 巴塞尔新资本协议的三大支柱14

第三节 巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响分析15

第四节 巴塞尔新资本协议的创新17

第五节 巴塞尔新协议存在的局限23

第二部分 商业银行实施全面风险管理的意义、原则和战略目标第三章 商业银行实施全面风险管理的意义27

第一节 全面风险管理的相关概念阐释27

第二节 商业银行全面风险管理的微观意义33

第三节 商业银行全面风险管理的宏观意义34

第四章 商业银行实施全面风险管理的原则38

第一节 巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》38

第二节 巴塞尔新资本协议对实施全面风险管理原则的补充40

第五章 商业银行全面风险管理的战略目标41

第一节 商业银行全面风险管理的战略目标41

第二节 商业银行全面风险管理的风险偏好战略44

第三部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行信用风险管理第六章 商业银行信用风险管理的指导原则49

第一节 商业银行信用风险的概念界定49

第二节 巴塞尔资本协议演化中的信用风险管理52

第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险管理的要求55

第七章 商业银行信用风险的评级管理61

第一节 商业银行信用风险评级管理的因子构成61

第二节 商业银行信用风险评级管理中的违约概率62

第三节 商业银行信用风险评级管理中的特定违约损失率71

第四节 商业银行信用风险评级管理中的迁移矩阵72

第五节 商业银行信用风险评级管理中的期限因素76

第六节 商业银行信用风险评级管理中的违约敞口76

第七节 商业银行信用风险评级管理中的违约相关率77

第八章 商业银行信用风险的缓释管理79

第一节 风险缓释工具79

第二节 风险缓释后的风险暴露82

第三节 各种错配的处理84

附录：标准法计算方法示例86

第九章 商业银行信用风险的定价管理88

第一节 贷款定价88

第二节 信用衍生工具定价98

第十章 商业银行信用风险的组合管理107

第一节 现代资产组合理论概述107

第二节 基于Z分值的商业银行信贷资产组合优化模型112

第三节 基于授信额度的商业银行信贷产组合优化模型117

第十一章 商业银行信用风险的预警管理122

第一节 信用风险预警理论122

第二节 商业银行信用风险预警的国际经验126

第三节 商业银行信用风险预警系统构建128

第十二章 商业银行信用风险的转移管理136

第一节 商业银行信用风险的销售管理136

第二节 商业银行信用风险的衍生品管理137

第三节 商业银行信用风险的证券化管理150

附录163

第十三章 商业银行信用风险的准备金管理166

第一节 商业银行贷款损失准备金制度166

第二节 基于矩阵博弈的贷款损失准备金计提策略分析169

第三节 商业银行存款保险制度173

第十四章 商业银行信用风险的资本管理181

第一节 经济资本和监管资本的概念阐释181

第二节 商业银行信用风险的资本计量方法191

第三节 商业银行信用风险的监管资本充足率管理194

第四节 商业银行信用风险的经济资本收益率管理199

第四部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行市场风险管理第十五章 巴塞尔系列协议对商业银行市场风险管理的要求207

第一节 市场风险的概念阐释207

第二节 商业银行市场风险的来源208

第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行市场风险管理的要求209

第十六章 商业银行的利率风险管理215

第一节 利率风险的分类及影响215

第二节 商业银行利率风险的度量模型217

第三节 商业银行利率风险的管理模式236

第十七章 商业银行的汇率风险管理243

第一节 汇率风险的概念与成因243

第二节 汇率风险的测度244

第三节 汇率风险的管理方法254

第十八章 商业银行的流动性风险管理259

第一节 流动性风险的概念与成因259

第二节 流动性风险的测度262

第三节 流动性风险的管理方法268

第五部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行操作风险管理第十九章 巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险管理的要求273

第一节 商业银行操作风险的定义和特征273

第二节 巴塞尔新资本协议下操作风险的测度方法277

第三节 巴塞尔新资本协议下操作风险的管理框架280

第二十章 商业银行操作风险管理的实践282

第一节 国外商业银行操作风险管理的实践282

第二节 国内商业银行操作风险管理285

第二十一章 商业银行的内部控制管理291

第一节 商业银行内部控制与操作风险的关系291

第二节 内部控制应对操作风险的个案剖析及经验借鉴297

第三节 我国商业银行操作风险内部控制体系的构建304

第二十二章 商业银行操作风险管理中的公司治理318

第一节 公司治理的相关理论318

第二节 商业银行公司治理的国际比较324

第三节 中国商业银行公司治理的问题与对策建议334

第六部分 对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律第二十三章 对商业银行风险管理的监督检查347

第一节 巴塞尔新资本协议下对商业银行的监督检查框架347

第二节 发达国家金融监管的实践与发展趋势348

第三节 完善我国商业银行全面风险的监督检查途径350

第二十四章 商业银行风险管理的市场纪律约束352

第一节 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求352

第二节 我国商业银行信息披露存在的问题354

第三节 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策356

第七部分 商业银行全面风险管理的组织、制度和信息技术保障第二十五章 商业银行全面风险管理的组织保障359

第一节 商业银行全面风险管理的治理架构359

第二节 商业银行全面风险管理的组织结构361

第二十六章 商业银行全面风险管理的制度保障365

第一节 全面风险管理制度保障的概念与作用365

第二节 全面风险管理制度保障的内容368

第二十七章 商业银行全面风险管理的信息技术支持370

第一节 商业银行全面风险管理的数据信息支持370

第二节 商业银行全面风险管理的信息技术支持371

第二十八章 商业银行全面风险管理的实施方案374

第一节 总则374

第二节 内部评级法的核心概念阐释375

第三节 信用风险和市场风险377

第四节 操作风险384

第五节 第二支柱——监督检查385

第六节 第三支柱——市场纪律385

主要参考文献387

后记397