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第一章 中国股市的基本统计分析1

目录1

1.1 中国证券市场的规范化进程2

1.1.1 证券市场监管体制3

1.1.2 证券市场法制建设6

1.2 数据的整理及指标定义12

1.2.1 数据的收集与处理12

1.2.2 指标定义14

1.3.1 基本统计量21

1.3 我国股市的基本统计特征分析21

1.3.2 基本统计性质的实证分析23

1.4 收益率的日历影响分析46

1.4.1 日历影响分析47

1.4.2 周内各日收益序列基本统计量的分析50

1.4.3 周内各日收益序列的自相关特征54

1.4.4 周内各日收益序列的相依关系分析55

1.5 股市交易的量价分析61

1.5.1 交易量数据的基本统计特征61

1.5.2 量价关系分析64

1.6 小结72

第二章 中国股市风险特征分析74

2.1 风险的基本概念74

2.1.1 系统风险与非系统风险75

2.1.2 风险的度量工具75

2.2 沪深股市的风险波动特征79

2.2.1 样本的选取及深沪股市风险的基本特征79

2.2.2 股市共同风险与收益的关系86

2.2.3 不同序列条件异方差的共动性88

2.3.1 因子GARCH模型及其建模89

2.3 股市共同风险的分析89

2.3.2 计算结果的实证分析94

2.3.3 因子的时变特征96

2.4 小结98

第三章 股市与宏观经济基本面的关系99

3.1 概述99

3.2 宏观经济景气指标与股市的关系101

3.2.1 宏观经济景气指标与股市关系的统计描述102

3.2.2 宏观经济景气指标与股市关系的基本统计分析104

3.2.3 沪深股市与宏观经济景气关系的进一步分析111

3.3 小结118

第四章 上市公司财务的统计分析119

4.1 上市公司财务的基本统计特征119

4.1.1 经营业绩的行业差异119

4.1.2 经营业绩的地区差别121

4.1.3 经营业绩与公司上市时间的关系123

4.1.4 深沪上市公司业绩对比124

4.2 上市公司财务分析127

4.2.1 上市公司财务报表分析127

4.2.2 上市公司财务比较分析135

4.2.3 上市公司财务的多元统计分析方法139

4.3 小结143

第五章 股票投资选择的分析144

5.1 投资组合选择的基本理论144

5.1.1 马柯维茨投资组合原理146

5.1.2 方差—均值准则147

5.1.3 有效组合的构造149

5.1.4 最优投资组合的选择151

5.1.5 投资组合的实证分析152

5.2.1 市场模型与风险的分散化157

5.2 投资组合与风险的分散化157

5.2.2 关于我国股市系统风险和非系统风险的实证分析160

5.3 组合规模分析161

5.3.1 组合规模研究的背景162

5.3.2 对我国股市组合规模的实证分析163

5.3.3 关于我国股市组合规模的评述169

5.4 小结169

第六章 中国股市与国际部分股市的比较分析171

6.1 数据来源和市场及证券指数的选取171

6.2.1 市场规模和活跃性的统计分析173

6.2 各证券市场基本统计特征的比较173

6.2.2 基本统计特征的比较分析174

6.3 价格和波动强度非对称性调整的比较研究186

6.3.1 模型的选取186

6.3.2 价格部分调整模型188

6.3.3 价格和波动强度非对称性的实政分析191

6.4 小结199

参考文献200

后记202