图书介绍

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随机过程 金融资产定价之应用
  • 伍海华，杨德平编著 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：7504927813
  • 出版时间：2002
  • 标注页数：205页
  • 文件大小：6MB
  • 文件页数：214页
  • 主题词：随机过程(学科: 应用 学科: 金融学 学科: 高等学校) 随机过程 金融学

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图书目录

第一章 基础知识1

第一节 概率1

第二节 随机变量及其分布4

第三节 随机变量的数字特征7

第四节 矩母函数和特征函数11

第五节 条件期望15

第六节 指数分布17

第七节 收敛性和极限定理19

第二章 随机过程的基本概念21

第一节 随机过程的定义及其分类21

第二节 随机过程的分布及其数字特征24

第三节 复随机过程28

第四节 几种重要的随机过程简介30

第一节 马尔可夫链的定义及其性质37

第三章 马尔可夫过程37

第二节 马尔可夫链的状态分类46

第三节 平稳分布与遍历性57

第四节 时间连续的马尔可夫链61

第四章 随机分析及均方微分方程70

第一节 二阶矩过程70

第二节 均方极限71

第三节 均方连续性73

第四节 均方导数75

第五节 均方积分80

第六节 均方黎曼—司蒂吉斯积分86

第七节 均方导数与均方积分的分布88

第八节 均方微分方程90

第五章 平稳过程94

第一节 基本概念94

第二节 平稳过程相关函数的性质97

第三节 平稳正态过程与正交增量过程100

第四节 遍历性定理101

第六章 鞅和鞅表示107

第一节 离散鞅107

第二节 连续时间鞅113

第三节 鞅轨迹的特征115

第四节 鞅举例120

第五节 鞅表示122

第七章 金融市场中的维纳过程和小概率事件127

第一节 随机环境中的微分127

第二节 两个一般模型132

第三节 罕见和正常事件的描述135

第四节 小概率事件的模型139

第一节 引言144

第八章 随机过程中的积分与Ito定理144

第二节 Ito积分的理论146

第三节 Ito积分的特征152

第四节 Ito定理157

第五节 更复杂情况下的Ito公式162

第九章 衍生产品价格的变动与随机微分方程167

第一节 引言167

第二节 随机微分方程的求解168

第三节 随机微分方程的主要形式175

第十章 衍生产品的定价与偏微分方程179

第一节 构造无风险组合179

第二节 偏微分方程的分类182

附1：运用马尔可夫链对股市走势进行预测的实证分析187

附2：预测日元汇率的马尔可夫链方法194

附3：基于AHP和马尔可夫链的证券分析199

参考文献204

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