计量经济学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

计量经济学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

绪论1

一、计量经济学释义1

二、计量经济学的产生与发展1

三、计量经济学与数理经济学和数理统计学的关系3

四、计量经济学的研究内容4

五、计量经济学中的基本概念5

六、计量经济模型的应用9

七、计量经济研究的工作程序10

第一篇 满足经典假设的单一方程模型15

第一章 相关分析与回归分析17

一、相关与回归释义17

二、经济变量之间相互关系的类型20

三、相关与回归分析中的基本概念23

四、经济变量间的线性相关分析27

五、经济变量的回归分析32

第二章 一元线性回归模型及参数估计35

一、一元线性回归模型35

二、一元线性回归模型的参数估计36

三、普通最小二乘法（OLS）37

四、模型参数最小二乘估计值的特征45

五、高斯—马尔科夫（Gauss-Markov）定理55

第三章 参数最小二乘估计值的显著检验与置信区间57

一、参数最小二乘估计值的可靠性57

二、随机误差项方差σ2的估计值60

三、最小二乘估计值b0及b1的显著性检验63

四、最小二乘估计值b0及b1的置信区间66

五、预测值的置信区间67

第四章 多元线性回归模型及参数估计73

一、经济现象的复杂性与多元线性回归73

二、多元线性回归模型74

三、多元线性回归模型的参数估计76

四、多元线性回归模型参数估计值的方差80

五、多元线性回归模型参数估计值的特征87

第五章 线性回归模型估计式的检验94

一、模型估计式检验的必要性94

二、模型估计式的理论检验95

三、模型估计式的功能检验97

四、模型估计式拟合优度检验100

五、模型估计式解释变量选择正确性检验103

六、模型估计式的稳定性检验107

第六章 线性回归模型的拓展109

一、无截距线性回归模型109

二、成长曲线模型117

三、解释变量非线性回归模型121

四、非线性回归模型123

第七章 线性回归模型的矩阵方法128

一、线性回归模型的矩阵表达128

二、经典线性回归模型假设条件的矩阵表示129

三、普通最小二乘法的矩阵表达131

四、可决系数计算的矩阵表达134

五、方差分析的矩阵表达135

六、离差模型的矩阵表达136

第二篇 违背经典假设的单一方程模型141

第八章 随机误差项的异方差143

一、随机误差项的异方差143

二、随机误差项存在异方差的后果146

三、随机误差项异方差的检验152

四、随机误差项异方差的修正158

第九章 随机误差项的序列相关162

一、随机误差项的序列相关162

二、随机误差项序列相关产生的原因162

三、随机误差项存在一阶自回归时的特点164

四、随机误差项存在序列相关的后果166

五、随机误差项序列相关的检验172

六、随机误差项序列相关的修正177

第十章 解释变量的多重共线性190

一、多重共线性释义190

二、多重共线性条件下的模型参数估计192

三、存在多重共线性的后果195

四、多重共线性的检验196

五、多重共线性的修正201

第十一章 解释变量为随机变量205

一、随机解释变量及随机解释变量模型205

二、解释变量为随机变量时参数估计的渐近特征206

三、模型参数估计值的无偏性、有效性及一致性207

四、随机变量作解释变量的后果209

五、克服随机解释变量模型参数估计偏误的方法214

第十二章 解释变量为滞后变量219

一、滞后变量及分布滞后模型219

二、滞后现象产生的原因220

三、分布滞后模型的序贯估计法222

四、外生滞后变量模型的变换及估计224

五、自回归模型的变换229

六、自回归模型的估计236

七、自回归模型随机误差项的序列相关检验238

第三篇 虚拟变量模型与时间序列模型241

第十三章 虚拟解释变量模型243

一、定性变量与虚拟变量243

二、虚拟解释变量模型244

三、一个定量变量和一个两分定性变量的计量经济模型246

四、一个定量变量和一个多分定性变量的计量经济模型249

五、一个定量变量与两个定性变量的计量经济模型250

六、定性变量对斜率的影响及处理方法253

七、定性解释变量的交互作用效应257

八、虚拟解释变量应用中的几个技术问题259

第十四章 虚拟被解释变量模型262

一、虚拟被解释变量262

二、线性概率模型263

三、累积分布函数（CDF）模型268

四、对数单位模型269

五、概率单位模型275

六、托宾单位模型278

第十五章 时间序列的平滑与外推281

一、时间序列281

二、时间序列的平滑281

三、时间序列的季节调整284

四、移动平均模型286

五、趋势外推模型288

第十六章 随机时间序列的特征292

一、随机时间序列292

二、随机时间序列的平稳性294

三、随机时间序列的自相关系数及单位根298

四、随机时间序列的平稳性检验301

五、谬误回归304

六、协整时间序列305

第十七章 随机时间序列模型及预测309

一、自回归（AR）模型309

二、移动平均模型313

三、混合自回归—移动平均模型316

四、自回归求积移动平均模型318

五、博克斯—詹金斯（BJ）方法319

六、预测328

第四篇 联立方程模型335

第十八章 联立方程模型337

一、联立方程模型概述337

二、联立方程模型的变量分类342

三、联立方程结构模型343

四、简化型模型345

五、递归模型350

第十九章 联立方程模型的识别352

一、联立方程模型识别的意义352

二、联立方程模型的识别状态355

三、利用结构模型对联立方程识别状态的考察356

四、利用简化型模型对联立方程识别状态的考察360

五、联立性检验363

六、模型变量的外生性检验364

第二十章 联立模型单一方程估计法（一）——简化型法、工具变量法、两段最小二乘法367

一、简化型法367

二、工具变量法373

三、两段最小二乘法379

四、“K级”估计式386

第二十一章 联立模型单一方程估计法（二）——混合估计法388

一、混合估计法388

二、约束最小二乘法390

三、合并截面和时间序列数据法392

四、杜宾广义最小二乘法398

五、塞尔与戈德伯格混合线性估计法405

六、关于混合估计法的争论408

第二十二章 联立模型单一方程估计法（三）——主要分量法410

一、主要分量法概述410

二、主分量法的适用范围411

三、主分量法的工作步骤412

四、主分量添加数估计量aij的计算413

五、主分量添加数估计量aij的显著性检验418

六、确定主分量个数的准则420

七、联立模型待估计结构方程的参数估计423

八、对主分量法的评价424

第二十三章 联立模型单一方程估计法（四）——有限信息极大似然法427

一、极大似然法427

二、估计简单线性回归模型的极大似然法432

三、变量变换与极大似然法435

四、有限信息极大似然法440

五、有限信息极大似然参数的估计445

六、有限信息极大似然——方差比方法的推广451

七、对有限信息极大似然法的说明454

第二十四章 联立模型方程体系估计法——完全信息极大似然法、三段最小二乘法457

一、完全信息极大似然法457

二、广义最小二乘法466

三、三段最小二乘法470

第五篇 计量经济学的应用程序及建模477

第二十五章 计量经济学的工作程序479

一、计量经济学方法的应用479

二、理论模型的构建480

三、数据资料的收集和校核484

四、模型的参数估计487

五、模型估计式的检验489

六、模型估计式的应用493

第二十六章 计量经济模型的传统建模方法495

一、传统建模方法495

二、传统建模方法的模型设定误差498

三、模型存在设定误差的后果500

四、模型设定误差的检验505

五、模型变量的观测误差510

第二十七章 计量经济模型的试验建模方法514

一、试验建模方法514

二、利莫尔的模型选择方法517

三、韩德瑞的模型选择方法522

四、自下而上的模型选择方法526

五、相互争持模型的选择528

附录 统计学常用数表534

附表1 标准正态分布表534

附表2 t分布的百分数点537

附表3 F分布上的百分数点538

附表4 x2分布上的百分数点544

附表5a 德宾—沃森DW统计量：显著水平为0.05的dL与du的显著点546

附表5b 德宾—沃森DW统计量：显著水平为0.01的dL与du的显著点548

附表6a 游程检验中的游程临界值550

附表6b 游程检验中的游程临界值551

主要参考书目552