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目录3

第1篇基础知识3

第1章金融创新3

金融创新的类型8

金融创新的源泉9

作用和风险10

第2章基本金融工具12

债券13

优先股17

普通股18

认股权证18

第3章一些分析工具22

现值的计算22

存续期27

关键利率存续期30

复合债券存续期（结构化债券）30

一些统计学的概念33

存续期的局限性和凸性的概念33

概率分布35

置信区间38

现代资产组合理论39

第4章远期和期货44

远期44

远期交易的综合协议50

期货51

第5章互换75

互换市场75

资产互换91

货币互换92

股票互换102

波动性互换103

商品互换103

混合互换104

第6章期权基础105

期权市场106

期权合约基础109

期权损益图表110

期权的估价113

二叉树模型115

正态分布123

布莱克－斯科尔斯公式124

美式期权与欧式期权126

波动率127

波动率“笑容”128

隐含的二叉树129

波动率指数131

期权风险和敏感性的度量131

期权头寸组合136

布莱克－斯科尔斯模型的派生模型和其他模型146

布莱克期货期权模型146

利率期权155

第7章期权工具155

第2篇新金融工具155

利率上限期权与下限期权156

利率上限期权和下限期权的应用159

利率互换期权163

利率上限期权与利率互换期权的比较165

低执行价格期权166

变异期权166

混合期权188

其他期权市场190

第8章证券化194

贷款交易与证券化；贷款交易与商业票据194

证券化的发展198

信用提高201

第9章新型债券206

浮动利率债券206

各种各样的FRN指数207

零息债券214

中期债券218

永久债券（固定利率）222

嵌入看涨和看跌期权223

可回售债券224

附属债券227

其他特殊债券品种230

特殊发行结构233

龙头债券／可替换债券234

第10章抵押贷款担保证券235

市场发展235

提前归还和延期归还238

抵押贷款担保证券240

担保抵押债券242

担保抵押债券市场的发展243

担保抵押债券的类型244

有计划分期偿还债券248

反向有计划分期偿还债券和封锁收益债券249

单一本金债券和单一利息债券250

商业抵押证券254

抵押贷款担保证券的国际发展260

第11章资产担保证券266

标的物为汽车贷款的资产担保证券271

主信托制中的典型交易276

Pfandbriefe293

第12章结构化债券299

早期的结构化票据303

牛市／熊市债券311

基于利息的债券313

第二代结构化票据319

第13章信贷衍生工具332

分析框架333

未来发展339

第14章优先股340

可转换优先股341

可调股息率优先股342

可调整经纪人重新销售权益证券346

按季支付优先股349

信托发起优先股350

事件触发可调比率优先流动证券351

优先购买单位351

白银标价优先股352

第15章可转换证券和认股权证354

可转换证券的最新发展354

强制可转换债券355

可替换的可转换债券358

优先购买基金单位360

固定／浮动利率可转换债券361

零息可转换证券361

转换价格的调整362

可返售的可转换债券364

可返售或赎回的可转换敲出债券364

可以转换为另一公司股票的债券365

合成可转换债券365

信用提高可转换债券365

私有化可转换债券365

风险担保可转换证券368

不可分认股权证368

股票认股权证368

股票认股权证的发展371

变异股票认股权证375

固定收益金融工具和外汇的认股权证384

兔子债券391

第16章基于股票的衍生工具393

拆分股权资产393

使用期权的股票衍生工具394

目标增长延期证券397

股票指数连接的债券工具399

第17章特殊类型的股票406

可回售股票406

全球存托凭证／欧洲存托凭证411

存托凭证的购买和出售412