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第1章 绪论1

引言1

本章学习目标1

1.1计量经济学的概念1

1.1.1计量经济学的定义1

1.1.2计量经济学的特点1

1.2计量经济学的发展历史2

1.2.1计量经济学的开端2

1.2.2计量经济学的产生2

1.2.3计量经济学的发展3

1.3计量经济学的内容和目的4

1.3.1计量经济学的内容4

1.3.2计量经济学的目的4

1.4计量经济学研究问题的步骤4

1.4.1建立模型4

1.4.2收集数据7

1.4.3估计参数8

1.4.4检验模型8

1.4.5应用模型10

1.5计量经济学的应用领域10

1.5.1结构分析11

1.5.2预测11

1.5.3政策实验室12

1.5.4理论检验与发展12

总结与习题12

第2章 单方程计量经济学模型14

引言14

本章学习目标14

2.1回归分析概述14

2.1.1回归分析的含义和特点14

2.1.2回归分析的基本概念15

2.2单方程模型概述16

2.2.1单方程模型的表示16

2.2.2变量之间的非线性关系16

2.2.3非线性模型线性化方法17

2.3一元线性回归模型的估计18

2.3.1单方程线性模型建立的假设条件18

2.3.2一元线性回归模型的普通最小二乘估计方法18

2.3.3一元线性回归模型估计量的性质25

2.4多元线性回归模型的估计27

2.4.1多元线性回归模型的普通最小二乘估计方法27

2.4.2多元线性回归模型的结构参数的修正31

2.4.3多元线性回归模型估计量的性质32

2.5最大似然法33

2.5.1一元线性回归模型的最大似然法34

2.5.2多元线性回归模型的最大似然法34

总结与习题35

第3章 单方程计量经济学的统计检验与区间估计38

引言38

本章学习目标38

3.1拟合优度检验38

3.1.1总离差平方和的分解38

3.1.2判定系数40

3.1.3修正的判定系数41

3.2方程总体线性的显著性检验42

3.3变量显著性检验44

3.4参数估计量的置信区间46

3.5预测值的置信区间47

总结与习题49

第4章 放松的计量经济学模型53

引言53

本章学习目标53

4.1异方差性53

4.1.1异方差性的基础知识53

4.1.2异方差性的产生与后果55

4.1.3异方差性的检验56

4.1.4异方差性的修正58

4.1.5例题分析60

4.2序列相关性62

4.2.1序列相关性的概念62

4.2.2序列相关性的分类63

4.2.3序列相关性的产生与后果64

4.2.4序列相关性的检验66

4.2.5序列相关性的修正71

4.2.6例题分析75

4.3多重共线性77

4.3.1多重共线性的概念77

4.3.2多重共线性的产生与后果78

4.3.3多重共线性的检验83

4.3.4多重共线性的修正85

4.3.5例题分析89

4.4随机解释变量93

4.4.1随机解释变量的概念93

4.4.2随机解释变量的产生与后果93

4.4.3存在随机解释变量时的估计方法95

4.4.4滞后被解释变量做解释变量98

4.4.5例题分析99

总结与习题100

第5章 特殊单方程模型106

引言106

本章学习目标106

5.1虚拟变量模型106

5.1.1虚拟变量的概念106

5.1.2虚拟变量的设置规则和作用107

5.1.3虚拟变量的引入方式111

5.1.4虚拟解释变量的回归模型113

5.1.5例题分析116

5.2滞后变量模型117

5.2.1滞后效应和滞后变量模型118

5.2.2分布滞后模型的估计120

5.2.3自回归模型的分类与构建124

5.2.4自回归模型的估计与检验128

5.2.5例题分析132

总结与习题134

第6章 时间序列模型139

引言139

本章学习目标139

6.1时间序列的概念139

6.1.1随机过程与时间序列139

6.1.2时间序列的数字特征141

6.1.3平稳时间序列与非平稳时间序列141

6.1.4例题分析142

6.2时间序列平稳性的检验方法143

6.2.1散点图143

6.2.2单位根检验143

6.2.3扩展的迪基-福勒检验144

6.2.4 PP检验145

6.2.5例题分析146

6.3平稳时间序列的识别、估计与预测148

6.3.1平稳时间序列的识别148

6.3.2平稳时间序列的估计151

6.3.3平稳时间序列的预测153

6.3.4例题分析154

总结与习题159

第7章 非平稳时间序列模型163

引言163

本章学习目标163

7.1协整理论与误差修正模型163

7.1.1长期均衡关系163

7.1.2协整理论164

7.1.3误差修正模型166

7.1.4因果关系检验167

7.1.5例题分析170

7.2向量自回归模型（VAR（p））176

7.2.1 VAR模型的一般形式176

7.2.2简化式VAR模型的参数估计179

7.2.3简化式VAR模型的预测180

7.2.4 VAR模型阶数p的确定180

7.2.5 VAR （p）模型的脉冲响应函数与方差分解183

7.2.6例题分析185

总结与习题188

第8章 经典联立方程计量经济学模型——理论与方法193

引言193

本章学习目标193

8.1问题的提出193

8.2基本概念和模型194

8.2.1联立计量经济学模型的基本概念194

8.2.2联立计量经济学模型195

8.3联立方程计量经济学模型的识别199

8.3.1识别的概念199

8.3.2模型的识别200

8.4识别条件203

8.4.1结构式识别条件203

8.4.2简化式识别条件205

8.5识别约束206

总结与习题209

第9章 联立方程模型的估计212

引言212

本章学习目标212

9.1递归模型的估计：普通最小二乘法212

9.2间接最小二乘法213

9.2.1间接最小二乘法的适用范围214

9.2.2间接最小二乘法的步骤214

9.2.3间接最小二乘法的计量性质217

9.3二阶段最小二乘法217

9.3.1二阶段最小二乘法的基本思路217

9.3.2二阶段最小二乘法的主要步骤218

9.3.3二阶段最小二乘法的基本条件220

9.3.4二阶段最小二乘法的计量性质220

9.4二阶段最小二乘法的主分量法221

9.4.1主分量法的基本思路221

9.4.2主分量法的使用223

9.5三阶段最小二乘法223

9.5.1三阶段最小二乘法的基本思路224

9.5.2三阶段最小二乘法的基本步骤224

9.5.3三阶段最小二乘法的使用条件225

9.5.4三阶段最小二乘法与二阶段最小二乘法的比较226

9.6有限信息估计方法226

9.6.1最小方差比法226

9.6.2有限信息最大似然法227

9.7完全信息最大似然法228

9.7.1完全信息最大似然法的基本思路228

9.7.2完全信息最大似然法的基本步骤229

9.8联立方程模型的检验230

9.8.1单个结构方程的检验230

9.8.2总体模型的检验230

总结与习题232

附录236

附录A 标准正态分布表236

附录B t分布表237

附录C X2分布表238

附录D F分布表240

附录E DW检验临界值表245

参考文献246