图书介绍

金融数学与分析技术2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

蔡明超，孙培源编著著
出版社：上海：复旦大学出版社
ISBN：7309031415
出版时间：2002
标注页数：266页
文件大小：9MB
文件页数：281页
主题词：金融(学科: 经济数学学科: 数学分析学科: 研究) 金融经济数学数学分析

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图书目录

第1章 Brown运动与股票价格行为1

1.1 Bown运动的定义2

1.2 Brown运动的性质与股票价格行为4

第2章效用函数与风险态度12

2.1 确定性下的序数效用理论12

2.2 不确定性下的基数效用理论17

2.3 风险态度21

第3章离散金融系统31

3.1 金融市场的根本资产31

3.2 复制冗余资产与衍生资产34

3.3 可保险状态与套利机会36

3.4 无套利与资产定价40

3.5 无风险套利与金融市场的--价定律45

3.6 离散金融系统下的风险中性定价46

4.1 金融市场的资产组合问题50

第4章资产组合问题与资本资产定价模型50

4.2 随机优势资产组合59

4.3 资产组合的均值方差分析62

4.4 资本资产定价模型71

4.5 上海股票市场资本资产定价模型的检验78

第5章二叉树模型与Biack-Scholes模型84

5.1 二叉树模型84

5.2 Black-Scholes模型103

5.3 衍生产品定价及其风险管理的理论发展脉络115

第6章金融市场的数据分析方法126

6.1 数据基本统计分析126

6.2 数据的线性趋势预测130

6.3 成长趋势的预测方法135

第7章金融资产收益率的分布特征139

7.1 金融资产收益率序列的构造139

7.2 金融资产收益率序列的统计量140

7.3 收益率分布的异常效应146

7.4 收益率时间序列148

第8章事件研究法152

8.1 事件研究法的基本方法152

8.2 确定正常收益率的模型154

8.3 异常收益率的测量与分析156

8.4 事件研究法在公司金融中的应用160

8.5 应用事件研究法分析控制权转移公司的股价行为162

第9章金融资产收益的可预测性170

9.1 随机游走假设的三种形式170

9.2 Ⅰ类随机游走：独立同分布增量的检验175

9.3 Ⅱ类随机游走：独立增量的检验182

9.4 Ⅲ类随机游走：不相关增量的检验185

9.5 随机游走、市场效率在中国的检验及其对投资者的启示186

10.1 风险价值系统产生的背景197

第10章风险价值系统197

10.2 VAR的定义、计算方法198

10.3 资产组合的VAR计算方法206

10.4 期权的VAR计算方法207

第11章资产分配的策略比较分析210

11.1 股价行为的假设211

11.2 期望效用最大化策略和目标概率最大策略的比较212

第12章投产基金资产组合管理绩效评估219

12.1 基金评估指标的发展过程219

12.2 各种基金评估指标的比较228

第13章市场流动性与微观结构的实证分析233

13.1 市场流动性的经济学含义与定量分析方法233

13.2 中国股票市场上流动性指标的设计239

13.3 上海股票市场流动性的经验结果及分析246

13.4 上海股票市场流动性的主要特征与研究前景259

主要参考文献262