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1 导论1

1.1 研究背景和研究意义1

1.2 核心问题3

1.3 研究方法5

1.4 结构安排6

2 新综合视角下的短期通货膨胀动态研究9

2.1 宏观经济学的新综合9

2.2 黏性价格、NKPC以及HNKPC14

2.3 黏性信息和SIPC18

2.4 成本渠道和短期通货膨胀动态21

2.5 小结25

3 中国通货膨胀的经验特征26

3.1 通货膨胀序列的波动特征27

3.1.1 研究方法27

3.1.2 数据说明和实证结果28

3.2 通货膨胀持久性30

3.2.1 通货膨胀率的单位根检验31

3.2.2 通货膨胀一阶自相关系数的滚动窗口估计和递归估计32

3.2.3 通货膨胀的自回归系数和估计33

3.3 产出缺口、实际边际成本和通货膨胀35

3.3.1 产出缺口和通货膨胀35

3.3.2 实际边际成本和通货膨胀36

3.4 货币政策冲击的动态效应39

3.4.1 研究方法39

3.4.2 变量选择和数据说明41

3.4.3 实证结果43

3.5 小结52

4 黏性价格、黏性信息和通货膨胀预期的时间坐标53

4.1 企业定价行为与通货膨胀动态54

4.1.1 弹性价格下的加成定价54

4.1.2 价格黏性与NKPC55

4.1.3 信息黏性与SIPC57

4.2 黏性价格和黏性信息假设下的产出、通货膨胀动态58

4.2.1 模型封闭与校准58

4.2.2 模拟60

4.3 NKPC的估计64

4.3.1 估计策略64

4.3.2 数据66

4.3.3 基于劳动收入份额指标的估计结果67

4.3.4 基于产出缺口指标的估计结果69

4.4 SIPC的估计74

4.4.1 估计策略74

4.4.2 估计结果76

4.5 小结79

5 通货膨胀持久性的结构分析80

5.1 通货膨胀自回归过程的马尔可夫区制转移分析81

5.1.1 实证方法81

5.1.2 实证结果83

5.2 结构性通货膨胀持久性87

5.2.1 转承持久性的解析87

5.2.2 新凯恩斯DSGE模型中的转承持久性90

5.2.3 HNKPC与内在持久性97

5.3 HNKPC的实证检验100

5.3.1 GMM估计量100

5.3.2 实证结果102

5.4 通货膨胀持久性和反通货膨胀106

5.4.1 内在持久性和反通货膨胀106

5.4.2 牺牲率的结构估计108

5.5 小结113

6 成本渠道和短期通货膨胀动态115

6.1 成本渠道和Patman效应：模型及其模拟116

6.1.1 成本渠道下的短期通货膨胀动态116

6.1.2 模型封闭和模拟120

6.2 Patman效应的实证检验123

6.2.1 实证模型构建：方法、变量和数据123

6.2.2 实证结果125

6.3 引入成本渠道的NKPC的估计127

6.4 小结129

7 结论130

7.1 主要结论及其政策意义130

7.2 研究贡献132

7.3 遗留问题133

参考文献134