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第一章 经济计量分析的统计基础1

第一节 总体与样本3

第二节 总体与样本的桥梁——随机变量6

第三节 对总体的描述——随机变量的数字特征11

第四节 对样本的描述——样本分布的数字特征14

第五节 随机变量的分布——总体和样本的连接点15

第六节 通过样本，估计总体（一）——估计量的特征22

第七节 通过样本，估计总体（二）——估计方法28

第八节 通过样本，估计总体（三）——假设检验35

第九节 应用实例：最佳持股周期42

第二章 数据与模型44

第一节 数据、模型和变量44

第二节 方程形式46

第三节 相关系数48

第三章 最小二乘法：一元线性回归51

第一节 拟合直线性质53

第二节 拟合优度的评价56

第三节 一元线性回归中的计算问题61

第四节 应用案例：对资产定价模型（CAPM）的简单检验62

第四章 最小二乘法与多因素模型——含多个自变量的最小二乘法66

第一节 含两个自变量的最小二乘法66

第二节 二元回归最小二乘法解法又探68

第三节 从另一个角度看估计系数73

第四节 多重共线性74

第五节 一般线性回归75

第五章 古典线性回归模型77

第一节 有关εi的古典模型假设78

第二节 古典假设的一些内涵81

第三节 高斯-马尔科夫定理86

第四节 高斯-马尔科夫定理再探91

第六章 正态条件下回归的推论101

第一节 问题的引入102

第二节 问题的预解决102

第三节 派生的内容：自由度103

第四节 回归系数的假设检验105

第五节 预测106

第六节 复习与提高109

第七章 假设检验110

第一节 t检验：对单个参数检验的方法110

第二节 F检验的引入112

第三节 一般假设检验：F检验113

第四节 F检验的附加例子115

第五节 调整后的相关系数R2117

第六节 因果关系检验118

第七节 复习与提高122

第八章 虚拟变量124

第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距126

第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率127

第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的斜率和截距128

第四节 折线回归129

第五节 复习与提高131

第九章 计量经济学软件EViews简介135

第一节 关于计算机的一些基本概念135

第二节 EViews概述137

第三节 工作文件的建立及相关操作140

第四节 基本回归模型146

第五节 复习与提高147

第十章 异方差148

第一节 异方差概述150

第二节 如何发现异方差151

第三节 异方差的后果156

第四节 异方差的解决方法160

第十一章 自相关168

第一节 自相关概述168

第二节 Durbin-Watson检验169

第三节 自相关的处理方法170

第四节 自相关误差下的回归过程175

第五节 一阶自相关对最小二乘估计量的影响178

第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验181

第七节 DW检验的更为深入的结论182

第八节 DW显著时的策略182

第十二章 联立方程模型185

第一节 概述185

第二节 内生变量和外生变量188

第三节 间接最小二乘法188

第四节 识别问题190

第五节 识别的充要条件192

第六节 估计方法194

第七节 运用最小二乘法估计联立方程组问题202

第八节 复习与提高204

第十三章 基于时序动量回报率（Time-series Momentum Return）的量化交易策略206

附表 统计表211

参考书目227