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第1章 金融市场与金融产品1

1.1 金融市场1

1.1.1 货币市场2

1.1.2 资本市场2

1.1.3 商品市场3

1.2 金融机构3

1.2.1 存款性金融机构4

1.2.2 非存款性金融机构4

1.2.3 家庭或个人5

1.3 基础金融工具6

1.3.1 原生金融工具6

1.3.2 衍生金融工具6

1.3.3 金融工具的基本特征6

1.4 金融产品7

1.5 金融产品风险8

第2章 MATLAB基础知识概述10

2.1 MATLAB的发展历程和影响10

2.2 基本操作11

2.2.1 操作界面11

2.2.2 Help帮助文档12

2.2.3 系统变量13

2.3 多项式运算17

2.3.1 多项式表达方式17

2.3.2 多项式求解17

2.3.3 多项式乘法（卷积）18

2.4 多项式的曲线拟合18

2.4.1 函数拟合18

2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL20

2.4.3 多项式插值20

2.5 微积分计算22

2.5.1 数值积分计算22

2.5.2 符号积分计算23

2.5.3 数值微分运算23

2.5.4 符号微分运算25

2.6 矩阵计算26

2.6.1 线性方程组的求解26

2.6.2 矩阵的特征值和特征向量26

2.6.3 矩阵求逆27

2.7 M函数编程规则27

2.8 绘图函数32

2.8.1 简易函数绘图32

2.8.2 二维图形的绘制34

2.8.3 三维图形的绘制35

2.8.4 等高线图形的绘制37

2.8.5 二维伪彩图的绘制38

2.8.6 矢量场图的绘制39

2.8.7 图形的填色40

第3章 MATLAB与Excel的数据交互与数据处理案例42

3.1 数据交互函数42

3.1.1 获取文件信息函数xlsfinfo42

3.1.2 读取数据函数xlsread43

3.1.3 写入数据函数xlswrite45

3.1.4 可视化交互界面函数uiimport46

3.2 Excel-Link宏48

3.2.1 加载Excel-Link宏48

3.2.2 使用Excel-Link宏48

3.3 数据交互实例51

3.3.1 基金相关性的计算51

3.3.2 多个文件的读取和写入53

3.4 数据的平滑处理54

3.4.1 smooth函数54

3.4.2 smoothts函数57

3.4.3 medfilt1函数60

3.5 数据的标准化61

3.5.1 数据的标准化变换62

3.5.2 数据的极差变换64

第4章 MATLAB与数据库的数据交互66

4.1 数据源配置66

4.2 MATLAB连接数据库68

4.2.1 Database工具箱简介68

4.2.2 Database工具箱函数68

4.2.3 数据库的数据读取69

4.2.4 数据库的数据写入73

4.3 网络数据读取76

4.3.1 Sina财经实时数据76

4.3.2 Tencent财经历史数据78

第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例81

5.1 货币时间价值计算81

5.1.1 单利终值与现值81

5.1.2 复利终值与现值82

5.1.3 连续复利计算82

5.2 固定现金流计算83

5.2.1 固定现金流现值计算函数pvfix83

5.2.2 固定现金流终值计算函数fvfix84

5.3 变化现金流计算85

5.4 年金现金流计算86

5.5 商业按揭贷款分析88

5.5.1 按揭贷款还款方式88

5.5.2 等额还款模型与计算89

5.5.3 等额本金还款91

5.5.4 还款方式比较94

5.5.5 提前还款违约金估算94

5.6 商业养老保险分析95

5.6.1 商业养老保险案例95

5.6.2 产品结构分析96

5.6.3 现金流模型96

5.6.4 保险支出现值函数97

5.6.5 保险收入现值函数97

5.6.6 案例数值分析99

5.6.7 案例分析结果100

第6章 随机模拟——概率分布与随机数101

6.1 概率分布101

6.1.1 概率分布的定义101

6.1.2 几种常用的概率分布101

6.1.3 密度函数、分布函数和逆概率分布函数值的计算104

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟107

6.2.1 随机数的生成107

6.2.2 蒙特卡罗模拟110

6.3 随机价格序列113

6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列113

6.3.2 具有相关性的随机序列115

6.4 带约束的随机序列117

第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析120

7.1 案例背景——GDP与用电量的关系120

7.2 数据拟合方法122

7.3 MATLAB CFTOOL的使用122

7.3.1 CFTOOL函数的调用方式123

7.3.2 导入数据123

7.3.3 数据的平滑处理124

7.3.4 数据筛选125

7.3.5 数据拟合126

7.3.6 绘图控制129

7.3.7 拟合后处理130

7.4 加权重拟合131

第8章 策略模拟——组合保险策略分析134

8.1 固定比例组合保险策略134

8.1.1 策略模型134

8.1.2 模型参数135

8.2 时间不变性组合保险策略136

8.2.1 策略模型136

8.2.2 模型参数136

8.3 策略数值模拟136

8.3.1 模拟情景假设136

8.3.2 固定比例组合保险策略模拟137

8.3.3 时间不变性组合保险策略模拟140

8.4 策略选择与参数优化144

8.4.1 模拟情景假设144

8.4.2 模拟方案与模拟参数144

8.4.3 模拟程序与结果145

第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解153

9.1 方程与方程组153

9.1.1 方程153

9.1.2 方程组153

9.2 方程与方程组的求解154

9.2.1 fzero函数154

9.2.2 fsolve函数155

9.2.3 含参数方程组的求解157

9.3 KMV模型方程组的求解159

9.3.1 KMV模型简介159

9.3.2 KMV模型计算方法160

9.3.3 KMV模型计算程序161

第10章 期权定价模型与数值方法165

10.1 期权基础概念165

10.1.1 期权及其相关概念165

10.1.2 买入期权、卖出期权平价组合166

10.1.3 期权防范风险的应用166

10.2 期权定价方法的理论基础167

10.2.1 布朗运动168

10.2.2 伊藤引理169

10.2.3 Black-Scholes微分方程171

10.2.4 Black-Scholes方程求解173

10.2.5 影响期权价格的因素分析175

10.3 B-S公式隐含波动率计算178

10.3.1 隐含波动率概念178

10.3.2 隐含波动率计算方法179

10.3.3 隐含波动率计算程序180

10.4 期权二叉树模型184

10.4.1 二叉树模型的基本理论184

10.4.2 二叉树模型的计算185

10.5 期权定价的蒙特卡罗方法187

10.5.1 模拟基本思路187

10.5.2 模拟技术实现187

10.5.3 模拟技术改进188

10.5.4 欧式期权蒙特卡罗模拟190

10.5.5 障碍期权蒙特卡罗模拟193

10.5.6 亚式期权蒙特卡罗模拟196

第11章 股票挂钩结构分析200

11.1 股票挂钩产品的基本结构200

11.1.1 高息票据与保本票据200

11.1.2 产品构成要素说明201

11.1.3 产品的设计方法202

11.2 股票挂钩产品案例分析204

11.2.1 产品定价分析204

11.2.2 产品案例要素说明204

11.2.3 保本票据定价与收益205

11.2.4 高息票据定价与收益209

11.3 分级型结构产品分析210

11.3.1 分级型结构产品的组成210

11.3.2 分级型结构产品的结构比例211

11.3.3 分级型结构产品的收益分配211

11.3.4 分级型结构产品的流通方式212

11.3.5 分级型结构产品的风险控制212

11.4 鲨鱼鳍期权期望收益测算213

11.4.1 鲨鱼鳍期权简介213

11.4.2 鲨鱼鳍期权收益率曲线213

11.4.3 期望收益测算（历史模拟法）214

11.4.4 结果与分析215

第12章 马科维茨均值－方差模型218

12.1 模型理论218

12.2 收益与风险计算函数219

12.3 有效前沿计算函数220

12.4 约束条件下有效前沿224

12.5 模型年化参数计算226

第13章 基金评价与投资组合绩效228

13.1 资产定价（CAPM）模型228

13.2 组合绩效指标229

13.2.1 Beta与Alpha的计算230

13.2.2 夏普比率234

13.2.3 信息比率235

13.2.4 跟踪误差236

13.2.5 最大回撤237

13.3 业绩归因分析240

13.3.1 大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应240

13.3.2 基金选股与择时能力分析241

第14章 风险价值VaR计算242

14.1 VaR模型242

14.1.1 VaR模型的含义242

14.1.2 VaR的主要性质242

14.1.3 VaR模型的优点与缺点243

14.2 VaR的计算方法244

14.3 数据读取244

14.3.1 数据提取245

14.3.2 数据可视化与标准化246

14.3.3 数据简单处理与分析247

14.4 数据处理252

14.5 历史模拟法程序254

14.6 参数模型法程序256

14.7 蒙特卡罗模拟程序257

14.7.1 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算257

14.7.2 基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟260

第15章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程262

15.1 理论与案例262

15.1.1 非线性最小二乘法262

15.1.2 跟踪误差最小化背景262

15.2 模型建立263

15.2.1 实际案例263

15.2.2 数学模型264

15.3 MATLAB实现265

15.3.1 lsqnonlin函数265

15.3.2 建立目标函数266

15.3.3 模型求解269

15.4 扩展问题272

第16章 分形技术——移动平均Hurst指数计算273

16.1 Hurst指数简介273

16.2 R/S方法计算Hurst指数274

16.3 移动窗口Hurst指数计算程序274

16.3.1 时间序列分段274

16.3.2 Hurst指数计算276

16.3.3 移动窗口Hurst指数计算278

第17章 固定收益证券的久期与凸度计算281

17.1 基本概念281

17.2 价格与收益率的计算284

17.2.1 计算公式284

17.2.2 债券定价计算285

17.2.3 债券收益率计算288

17.3 久期与凸度的计算291

17.3.1 债券久期的计算291

17.3.2 债券凸度的计算294

17.4 债券组合久期免疫策略297

第18章 利率期限结构与利率模型301

18.1 利率理论与投资策略301

18.1.1 利率的期限结构理论301

18.1.2 利用利率结构投资策略301

18.2 利率期限结构303

18.2.1 建立利率期限结构的方法303

18.2.2 利率期限结构的计算304

18.2.3 利率期限结构的平滑309

18.3 利用利率期限结构计算远期利率310

18.4 利率模型313

18.4.1 利率模型分类313

18.4.2 Ho-Lee模型314

18.4.3 BDT二叉树的构建318

18.4.4 HJM模型的构建321

第19章 线性优化理论与方法323

19.1 线性规划理论323

19.1.1 线性规划的求解方法323

19.1.2 线性模型的标准形式324

19.2 线性优化MATLAB求解324

19.2.1 linprog函数324

19.2.2 线性规划模型的表示325

19.2.3 内点法求解326

19.2.4 单纯形法求解326

19.3 含参数线性规划327

第20章 非线性优化理论与方法329

20.1 理论背景329

20.1.1 非线性问题329

20.1.2 非线性优化329

20.2 理论模型330

20.2.1 无约束非线性优化330

20.2.2 约束非线性优化331

20.3 MATLAB实现331

20.3.1 fminunc函数331

20.3.2 fminsearch函数335

20.3.3 fmincon函数337

20.4 扩展问题341

20.4.1 大规模优化问题341

20.4.2 含参数优化问题343

第21章 资产收益率分布的拟合与检验345

21.1 案例描述345

21.2 数据的描述性统计346

21.2.1 描述性统计量346

21.2.2 统计图350

21.3 分布的检验353

21.3.1 chi2gof函数353

21.3.2 jbtest函数355

21.3.3 kstest函数357

21.3.4 kstest2函数358

21.3.5 lillietest函数361

21.3.6 方法结论分析363

21.4 投资组合分布图比较363

第22章 技术分析——指标计算与回测367

22.1 理论简介367

22.2 行情数据的K线图367

22.2.1 数据读取367

22.2.2 蜡烛图（K线）368

22.3 技术指标计算373

22.3.1 移动平均线373

22.3.2 布林带374

22.3.3 平滑异同移动平均线376

22.3.4 其他技术指标377

22.4 动态技术指标378

22.5 指标回测分析381

22.5.1 读取数据381

22.5.2 计算交易信号和持仓信号381

22.5.3 模拟交易382

22.5.4 交易结果评价383

22.5.5 回测结果可视化384

第23章 编程实用技巧388

23.1 变量的初始化388

23.2 集合的交并函数390

23.3 坐标轴时间标记393

23.4 坐标轴过原点实现395

23.5 定时触发程序运行397

23.6 发送邮件397

参考文献399