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第一章 引言1

第二章 现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析5

第一节 现有综列单位根检验综述及分析5

一 基于截面不相关假定的综列单位根检验6

二 基于截面相关假定的综列单位根检验14

第二节 现有综列协整检验综述及分析25

一 基于残差的综列协整检验26

二 基于综列误差纠正模型的综列协整检验33

第三章 现有综列单位根检验的修正和扩展41

第一节 联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展42

一 联合p值检验统计量的构造和渐近分布44

二 基于ADF的联合p值检验及其仿真45

三 联合p值检验在截面弱相关下的总体表现56

第二节 非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正56

一 SN检验统计量及其渐近性质58

二 数据含确定性成分时SN统计量的有偏性及其修正60

三 修正前后SN检验统计量的仿真结果及其比较65

四 研究结论68

第三节 广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验73

一 模型及其假定75

二 广义非线性工具变量法检验（GNIV）77

三 仿真试验85

四 研究结论88

第四章 现有综列协整检验的扩展100

第一节 基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布102

一 Groen和Kleibergen（2003）基于PVECM的综列协整检验102

二 临界值的估计106

三 研究结论及说明121

第二节 基于无约束PVECM的综列协整似然比检验121

一 正则相关分析123

二 无约束综列协整模型的检验和估计125

三 基于自举法仿真的检验129

四 仿真实验130

五 无约束综列协整检验的特点134

第五章 对中国经济的应用性研究136

第一节 综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状136

第二节 中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析138

一 研究背景138

二 中国工业能源消费的综列协整模型141

三 估计与检验142

四 研究结论及说明152

第三节 人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析154

一 研究背景154

二 模型和样本157

三 综列单位根和综列协整检验161

四 检验和估计结果分析173

五 研究结论及说明177

第四节 中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例178

一 问题的提出178

二 样本数据179

三 检验结果及分析180

四 研究结论182

第六章 总结与说明183

参考资料188

附录 仿真、估计和检验程序200