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目录1

基础篇1

第1章绪论1

1.1经济计量学的产生和发展1

1.2经济计量学的概念及方法3

1.3经济计量学与相关学科的联系与区别7

1.4经济计量学的研究目的及其门类10

1.4.1研究目的10

1.4.2经济计量学的门类及常用软件12

4.3.2异方差性检验 114

1.5经济计量学研究的一般程序14

1.6.1概率及其分布17

1.6一些更进一步的准备17

4.4多重共线性 119

1.6.2期望与方差19

1.6.3连加规则21

课后思考与练习题21

2.1.1确定的函数关系23

2.1.2非确定的相关关系23

2.1经济变量间的关系23

第2章一元线性回归模型23

2.1.3相关关系与函数关系的联系及线性拟合24

2.2随机扰动项的内容及有关假定25

2.2.1随机扰动项的内容25

2.2.2关于随机扰动项的基本假定26

2.3.1一元线性回归模型的几种不同表达方式28

2.3最小平方估计方法28

2.3.2回归的几种可能途径29

2.3.3最小平方准则及其特点30

2.4最小平方估计值的性质33

2.4.1线性特性33

2.4.2无偏性33

2.4.3有效性或最佳性35

2.5最小平方估计值的标准误差与区间估计37

2.5.1α和β的标准误差37

2.5.2总体真值a和β的区间估计39

2.6最小平方估计值的拟合优度与假设检验42

2.6.1拟合优度42

2.6.2相关分析和相关系数44

2.6.3假设检验46

2.7预测区间与弹性估计49

2.7.1点预测49

2.7.2 区间预测49

2.7.3弹性及弹性估计52

2.8案例分析53

课后思考与练习题57

第3章多元线性回归模型59

3.1二元线性回归模型59

3.1.1正规方程及回归参数59

3.1.2多重可决系数62

3.1.3 β0,β1,β2的均值与方差63

3.2一般线性回归模型64

3.2.1正规方程的推广64

3.2.2可决系数的推广及复相关65

3.2.3回归参数方差公式的推广67

3.3.1具有常弹性的曲线函数68

3.3非线性模型回归68

3.3.2抛物线型及其它k阶多项式70

3.3.3指数曲线及其变种函数72

3.4.1偏相关及相关系数矩阵74

3.4.2偏相关系数的定义74

3.4偏相关及偏相关系数74

3.4.3偏相关系数的证明75

3.5方差分析77

3.5.1单因素方差分析78

3.5.2双因素方差分析80

3.5.3方差分析与回归分析的比较83

3.6.1 由于增添新解释变量而使拟合改进的检验85

3.6几种常用的F－检验85

3.6.2对由不同样本求得的系数差异性的检验86

（Chow检验）86

3.6.3 当样本容量增大时回归系数稳定性的检验87

3.6.4对模型中参数所加约束的检验88

3.7虚拟变量模型89

3.7.1虚拟变量及其作用89

3.7.2虚拟变量的引入90

3.7.3虚拟变量设置的原则93

3.8 案例分析94

课后思考与练习题98

第4章经济计量学问题及二级检验101

4.1设定误差101

4.1.1遗漏重要解释变量所产生的后果101

4.1.2引入不相干变量所产生的后果102

4.1.3设定误差的检验与排除102

4.2 自相关106

4.2.1 自相关的意义及其来源106

4.2.2自相关的危害107

4.2.3 自相关的检验（Durbin-Watson方法）108

4.2.4 自相关的消除111

4.3异方差112

4.3.1异方差及其影响112

4.3.3异方差的消除118

4.4.1含义及其因果119

4.4.2多重共线性的检验121

4.4.3多重共线性问题的克服或消除124

课后思考与练习题125

基础篇总复习127

一、正误判断题127

二、选择题129

三、填空题132

四、条件分析题133

5.1矩阵代数基本知识回顾136

5.1.1有关的定义136

第5章多元线性模型的矩阵运算136

提高篇136

5.1.2矩阵的基本运算规则137

5.2多元模型及其参数140

5.2.1关于多元模型140

5.2.2关于U的基本假定141

5.2.3参数的最小平方估计142

5.3最小平方估计式的性质144

5.3.1线性特性144

5.3.2无偏性144

5.3.3 最小方差性144

5.4.1拟合优度146

5.4拟合优度及预测146

5.4.2 区间预测147

5.4.3随机扰动项方差的估计148

5.5广义最小平方方法149

5.5.1 关于随机扰动项U的方差一协方差矩阵150

5.5.2广义最小平方方法152

5.5.3异方差和序列相关的处理154

课后思考与练习题156

6.1关于矩阵代数的进一步知识157

6.1.1向量内积及正交向量157

第6章经济计量学中的一些特殊技巧157

6.1.2正交矩阵159

6.1.3特征值和特征向量159

6.1.4相似矩阵160

6.2主成分分析法161

6.2.1标准化变量和正交变量161

6.2.2正交模型162

6.2.3系数向量α和β的估计164

6.2.4多重共线性的诊断和处理165

6.2.5案例分析167

6.3岭回归理论170

6.3.1岭回归的一般概念170

6.3.2岭估计量的标准和P值的确定172

6.3.3多重共线性的岭诊断法175

6.3.4关于岭回归的一点讨论意见176

6.4贝叶斯估计方法简介177

6.4.1 贝叶斯估计与经典估计的主要区别177

6.4.2贝叶斯公式177

6.4.3一个应用实例178

6.4.4关于贝叶斯估计的讨论179

课后思考与练习题180

7.1.1模型中设置虚拟因变量的必要性181

7.1虚拟因变量模型181

第7章单方程模型的其它形式181

7.1.2线性概率模型的估计方法183

7.1.3非线性概率模型184

7.2 滞后变量模型187

7.2.1滞后变量模型的建立187

7.2.2无限期分布滞后模型的估计问题189

7.2.3柯克估计法190

7.2.4阿尔蒙估计法192

7.3时间序列模型及预测193

7.3.1 时间序列模型的一般性质194

7.3.2 自回归过程及其平稳条件197

7.3.3 自回归过程的识别和估计200

课后思考与练习题201

第8章联立方程模型203

8.1联立方程模型的基本概念203

8.1.1经济变量的联立依存性203

8.1.2联立方程模型的后果204

8.1.3联立方程模型的基本形式207

8.2联立方程模型的识别212

8.2.1识别的有关概念212

8.2.2模型识别的条件213

8.2.3模型识别实例及实用规则216

8.2.4识别问题与多重共线性221

8.3联立方程模型的估计方法222

8.3.1估计方法概述222

8.3.2工具变量法225

8.3.3二阶段最小二乘法227

8.3.4三阶段最小二乘法232

课后思考与练习题239

附录一市场疲软：需求理论及其它240

附录二常用临界值表249

参考文献261