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第1部分风险管理基础1

第1章 风险管理3

1.1风险度量4

1.2风险管理过程的评估6

1.3构建投资组合9

1.4资产定价理论14

1.5风险管理的评估19

1.6重要公式20

1.7例题解答21

第2部分数量分析23

第2章 概率论基础25

2.1刻画随机变量25

2.2多元分布函数31

2.3随机变量函数35

2.4重要的分布函数39

2.5均值分布49

2.6重要公式50

2.7例题解答51

附录A矩阵乘法回顾53

附录B正态分布54

第3章 统计学基础56

3.1参数估计57

3.2回归分析62

3.3重要公式72

3.4例题解答73

第4章 蒙特卡洛方法75

4.1随机变量的模拟75

4.2模拟实现83

4.3风险的多种来源85

4.4重要公式89

4.5例题解答89

第5章 风险因子建模91

5.1现实数据92

5.2正态分布和对数正态分布96

5.3肥尾98

5.4风险的时间序列100

5.5重要公式107

5.6例题解答108

第3部分金融市场和产品111

第6章 债券的基本原理113

6.1折现、现值和终值113

6.2价格—收益率关系115

6.3债券价格的导数118

6.4久期和凸度124

6.5重要公式134

6.6例题解答134

附录 无穷级数的应用136

第7章 衍生产品介绍138

7.1衍生产品市场综述139

7.2远期合约143

7.3期货合约150

7.4互换合约152

7.5重要公式152

7.6例题解答152

第8章 期权154

8.1期权收益154

8.2期权费163

8.3期权定价167

8.4其他类型期权171

8.5利用数值方法对期权定价175

8.6重要公式178

8.7例题解答178

第9章 固定收益证券181

9.1债务市场概述181

9.2固定收益证券183

9.3固定收益证券的定价187

9.4固定收益风险194

9.5例题解答199

第10章 固定收益衍生品202

10.1远期合约202

10.2期货204

10.3互换209

10.4期权214

10.5重要公式220

10.6例题解答220

第11章 股票、外汇和商品市场223

11.1股票224

11.2股票衍生品226

11.3外汇市场230

11.4外汇衍生品232

11.5商品237

11.6商品衍生品238

11.7重要公式244

11.8例题解答244

第4部分估值与风险模型247

第12章 风险模型简介249

12.1金融市场风险简介250

12.2 VAR系统的组成因素253

12.3下行风险度量255

12.4 VAR参数261

12.5压力测试264

12.6 VAR：局部估值法和完全估值法268

12.7重要公式271

12.8例题解答271

第13章 管理线性风险273

13.1单位对冲274

13.2最优对冲277

13.3最优对冲的应用281

13.4重要公式286

13.5例题解答287

第14章 非线性（期权）风险模型289

14.1期权模型290

14.2期权的希腊字母292

14.3期权风险304

14.4重要公式307

14.5例题解答307

第5部分市场风险管理311

第15章 高级风险模型：一元情形313

15.1事后测试314

15.2极值定理320

15.3一致性风险度量323

15.4重要公式326

15.5例题解答327

第16章 高级风险模型：多元情形329

16.1风险映射330

16.2风险因子的联合分布335

16.3 VAR方法338

16.4 VAR系统的局限342

16.5例子345

16.6重要公式353

16.7例题解答354

附录 协方差矩阵的简化355

第17章 管理波动率风险357

17.1隐含波动率358

17.2隐含相关性363

17.3波动率互换365

17.4动态对冲366

17.5可转换债券和认股权证370

17.6重要公式374

17.7例题解答375

第18章 抵押证券风险377

18.1提前偿付风险378

18.2证券化384

18.3分层387

18.4重要公式392

18.5例题解答393

第6部分信用风险管理395

第19章 信用风险导论397

19.1结算风险398

19.2信用风险概述400

19.3度量信用风险402

19.4信用风险分散化409

19.5重要公式413

19.6例题解答413

第20章 度量统计违约风险416

20.1信用事件417

20.2违约率418

20.3回收率430

20.4评估公司和国家信用等级434

20.5信用评级机构的规则438

20.6重要公式440

20.7例题解答440

第21章 用市场价格度量违约风险442

21.1公司债券的价格443

21.2股票价格449

21.3重要公式457

21.4例题解答458

第22章 信用风险暴露460

22.1信用风险暴露工具461

22.2信用风险暴露的分布463

22.3风险暴露修正因子475

22.4信用风险修正因子483

22.5重要公式484

22.6例题解答484

附录ISDA主净额结算协议486

第23章 信用衍生品和结构化产品488

23.1介绍488

23.2信用违约互换490

23.3其他合约498

23.4结构化产品501

23.5 CDO市场506

23.6讨论510

23.7重要公式512

23.8例题解答513

第24章 信用风险管理515

24.1度量信用损失的分布516

24.2度量期望信用损失519

24.3度量信用VAR523

24.4组合信用风险模型524

24.5总结533

24.6重要公式535

24.7例题解答535

第7部分操作风险和全面风险管理539

第25章 操作风险541

25.1操作风险的重要性542

25.2操作风险的识别543

25.3操作风险的评估546

25.4操作风险的管理553

25.5巴塞尔操作风险资本要求558

25.6重要公式561

25.7例题解答561

附录 因果网络563

第26章 流动性风险565

26.1流动性风险的种类566

26.2资产流动性风险566

26.3融资流动性风险571

26.4管理流动性风险576

26.5重要公式580

26.6例题解答580

第27章 全面风险管理582

27.1全面风险管理导论583

27.2最佳实务报告589

27.3组织结构595

27.4控制交易员597

27.5已调整风险业绩和RAROC599

27.6重要公式602

27.7例题解答602

第28章《巴塞尔协议》605

28.1《巴塞尔协议》的发展过程606

28.2资本的定义610

28.3《巴塞尔协议Ⅰ》的信用风险资本要求613

28.4实例：花旗银行617

28.5《巴塞尔协议Ⅱ》622

28.6市场风险资本要求630

28.7总结636

28.8重要公式637

28.9例题解答638

第8部分投资风险管理641

第29章 投资组合管理643

29.1机构投资者644

29.2业绩评估644

29.3风险预算654

29.4重要公式659

29.5例题解答659

第30章 对冲基金风险管理662

30.1对冲基金663

30.2杠杆、多头头寸和空头头寸664

30.3对冲基金：市场风险669

30.4对冲基金：特殊风险678

30.5处理对冲基金风险683

30.6重要公式685

30.7例题解答686