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0　导论1

0.1　代理问题与转轨进程中的国有银行信用风险1

0.2　基本范畴解说4

0.2.1　风险4

0.2.2　信用7

0.2.3　信用的经济功能12

0.2.4　信用风险15

0.3　商业银行信用风险发生机制文献评述16

0.3.1　商业银行信用风险的银行视角：信用脆弱性与银行脆弱性17

0.3.2　商业银行信用风险的企业视角：企业违约率的宏观模型21

0.3.3　商业银行信用风险的企业家能力视角：银行经理的风险管理能力24

0.3.4　商业银行信用风险的代理理论视角27

0.3.5　国有银行信用风险的理论解释35

0.4　创新之处与结构安排36

0.4.1　创新之处36

0.4.2　结构安排39

1　商业银行信用风险的标准模型：基于代理冲突的分析视角41

1.1　商业银行信用风险管理简介41

1.1.1　功能主义视角下的商业银行信用风险管理42

1.1.2　商业银行信用风险管理理论演变简史43

1.2　商业银行信用风险管理的基础工作：从风险分析到风险评级49

1.2.1　商业银行的信用风险分析50

1.2.2　商业银行的信用风险识别52

1.2.3　商业银行的信用风险度量55

1.2.4　商业银行的信用风险评级57

1.3　商业银行信用风险管理技术的基本菜单59

1.3.1　商业银行的信用风险回避60

1.3.2　商业银行的信用风险自留62

1.3.3　商业银行的信用风险转移65

1.3.4　商业银行的信用风险分散66

1.3.5　商业银行的信用风险文化66

1.4　代理冲突下的商业银行信用风险：一般理论分析72

1.4.1　代理理论的产生与发展73

1.4.2　信息不对称下的代理冲突75

1.4.3　代理冲突下的激励机制：代理激励理论80

1.4.4　代理激励理论：实证分析的结果87

1.4.5　代理激励理论的启发93

1.5　商业银行代理信用风险的标准模型95

1.5.1　商业银行的信用风险管理失灵95

1.5.2　商业银行代理冲突及其信用风险含义99

1.5.3　商业银行代理冲突下的激励机制：理论与实证101

1.5.4　商业银行代理信用风险的标准模型：单时期模型102

2　所有权安排与国有银行代理信用风险109

2.1　所有权安排与银行绩效：理论模型与实证结果109

2.1.1　国有银行存在的理论依据及其实践110

2.1.2　国有产权与银行效率：理论模型的分歧117

2.1.3　国有产权与银行效率：实践的感性认识119

2.1.4　国有产权与银行绩效：与其他产权的横向静态对比120

2.1.5　国有产权与银行效率：民营化的动态效应分析123

2.2　国有银行产权下的宏观金融风险：基于代理理论的分析123

2.2.1　银行国有产权下的宏观信用风险124

2.2.2　宏观信用风险下的银行国有产权变迁126

2.2.3　国有银行产权的代理信用风险激励129

2.3　计划时期的国有银行代理信用风险131

2.3.1　计划时期国有银行的信用风险管理功能异化131

2.3.2　计划时期国有银行的信用风险表现形态异化135

2.4　专业银行的代理信用风险：发生机制139

2.4.1　专业银行生成的制度环境139

2.4.2　专业银行的信用风险功能141

2.4.3　专业银行代理信用风险发生机制：委托者方面146

2.4.4　专业银行代理信用风险发生机制：代理者方面148

2.5　专业银行的代理信用风险：理论模型与表现形式151

2.5.1　专业银行代理信用风险的基本模型152

2.5.2　专业银行代理信用风险的表现形式：微观形态158

2.5.3　专业银行代理信用风险的表现形式：政府形态161

2.5.4　专业银行代理信用风险的宏观形态：通货膨胀163

2.6　国有独资商业银行的代理信用风险：发生机制167

2.6.1　国有独资商业银行的形成167

2.6.2　国有独资商业银行信用风险功能的双重定位169

2.6.3　国有独资商业银行的信用风险管理：委托者方面175

2.6.4　国有独资商业银行的信用风险管理：代理者方面177

2.7　国有独资商业银行的代理信用风险：理论模型与表现形态181

2.7.1　国有独资商业银行的委托机制及风险含义181

2.7.2　国有独资银行商业性贷款的最优代理信用风险水平182

2.7.3　商业与政策性贷款混合时的代理信用风险水平184

2.7.4　国有独资商业银行代理信用风险：凸现过程与表现形态187

2.8　国有上市银行的代理信用风险191

2.8.1　国有银行所有权结构的演变192

2.8.2　国有上市银行所有者结构与代理信用风险195

2.8.3　国有银行所有权结构的多元化改革：民营化与外资入股198

3　信息不充分下的贷款决策与国有银行代理信用风险207

3.1　商业银行的信息可获得性与信息加工207

3.1.1　商业银行的信息可获得性：市场中介209

3.1.2　商业银行的信息可获得性：社会征信体系211

3.1.3　商业银行的信息可获得性：软信息的“硬化”217

3.2　商业银行应对信息不充分的相对优势与方法选择221

3.2.1　商业银行相对地位演变过程的简单分析221

3.2.2　商业银行的信息比较优势：相对于储蓄者而言224

3.2.3　商业银行的信息比较优势：相对股票市场而言225

3.2.4　商业银行应对信息不充分的基本方法231

3.3 国有银行的信息可获得性与信息不充分236

3.3.1　国有银行的信息可获得性：薄弱的法制基础236

3.3.2　国有银行的信息可获得性：中介机构的劣质信息238

3.3.3　国有银行的信息可获得性：落后的征信体系240

3.3.4　国有银行的信息可获得性：信用评级市场发展滞后243

3.4　信息不充分下的国有银行代理信用风险246

3.4.1　国有银行的信息可获得性：软信息的加工与处理能力246

3.4.2　信息不充分下的代理信用风险：理论模型251

3.4.3　信息不充分下的国有银行代理信用风险253

4　信息不对称、显性激励与国有银行代理信用风险255

4.1　商业银行特殊性理论：信息不对称、代理冲突与显性激励256

4.1.1　商业银行特殊性理论：资产模糊性与信息不对称256

4.1.2　信息不对称下的商业银行道德风险259

4.1.3　商业银行外部代理冲突下的显性激励机制262

4.1.4　商业银行内部代理冲突下的绩效评估268

4.2　显性激励与商业银行代理信用风险水平决定272

4.2.1　企业家能力与银行动态最优风险水平决定273

4.2.2　内部代理冲突、激励机制与信用风险水平决定279

4.2.3　内部代理、激励机制与信用风险：一些经验证据283

4.3　信息不对称、外部代理冲突与国有银行代理信用风险284

4.3.1　外部所有者与代理者之间的信息不对称285

4.3.2　信息不对称与国有银行外部代理冲突287

4.3.3　显性激励与外部代理冲突下的信用风险水平决定292

4.4　信息不对称、内部代理冲突与国有银行代理信用风险293

4.4.1　国有银行的内部信息不对称293

4.4.2　信息不对称、显性激励与国有银行内部代理冲突295

4.4.3　显性激励与国有银行代理信用风险299

4.4.4　国有银行显性激励机制的创新与改革300

5　代理冲突、隐性激励与国有银行代理信用风险306

5.1　治理结构缺陷与国有银行代理信用风险306

5.1.1　治理结构的隐性激励功能306

5.1.2　国有银行的治理结构缺陷313

5.1.3　治理结构缺陷与代理信用风险318

5.1.4　国有银行治理结构的改进方向319

5.2　内控机制缺陷下的国有银行代理信用风险320

5.2.1　信息相关的公司内控机制：一般分析321

5.2.2　商业银行内控机制：国际经验322

5.2.3　国有银行内控机制的演变轨迹及现状324

5.2.4　国有银行内控体系的主要问题：环境信息与监督326

5.2.5　国有银行内控机制的主要问题：授信及其他328

5.2.6　内控机制缺陷与代理信用风险334

5.2.7　国有银行内控机制创新方向337

5.3　控制权市场与公司绩效：一般理论分析339

5.3.1　控制权市场对代理冲突的解决340

5.3.2　控制权市场的前提条件与问题346

5.3.3　控制权市场约束功能的实证分析348

5.4　银行业控制权市场及其对代理信用风险的影响354

5.4.1　国外商业银行控制权市场现状354

5.4.2　商业银行控制权市场功能的理论分析与实证研究356

5.4.3　银行控制权市场对代理冲突的部分解决360

5.5　国有银行控制权现状与代理信用风险363

5.5.1　国有银行的控制权约束基本形式及制度基础363

5.5.2　中国国有银行控制权市场的现状分析366

5.5.3　国有银行控制权市场的主要困难及其原因370

5.5.4　控制权机制缺陷与国有银行代理信用风险372

5.6　经理人市场与国有银行代理信用风险372

5.6.1　解雇约束下的最优贷款决定与代理信用风险：理论模型373

5.6.2　国有银行经理人遴选机制与代理信用风险377

6　基于信息的金融微观规制与国有银行代理信用风险380

6.1　商业银行透明度对代理冲突的缓解：理论分析380

6.1.1　商业银行风险外部性与微观金融规制380

6.1.2　透明度、代理冲突与金融危机382

6.1.3　信息、道德风险与金融监管383

6.2　基于商业银行信息披露的金融规制：国际经验390

6.2.1　国际金融组织对商业银行信息披露的要求391

6.2.2　商业银行信息披露的国际经验比较395

6.3　我国国有商业银行的信用风险信息披露及监管实践401

6.3.1　我国商业银行信用风险信息披露的相关规制401

6.3.2　我国商业银行信用风险信息披露的现状与缺陷407

6.3.3　基于信用风险信息披露的金融规制变迁与制度创新414

6.4　信用风险规制工具及其绩效分析424

6.4.1　商业银行的资本充足度要求425

6.4.2　商业银行的内部信用评级要求431

6.4.3　信用风险的成本分担：隐形存款保险435

6.5　商业银行审计监督的信息揭示功能及其在中国的实践440

6.5.1　商业银行内部审计的信息揭示与中国的实践440

6.5.2　商业银行外部审计的信息揭示与中国的实践444

6.6　市场竞争、市场约束的信息揭示与监督功能456

6.6.1　债务市场的市场约束对代理冲突的缓解457

6.6.2　资本市场的市场约束对代理冲突的缓解459

6.6.3　信贷市场的竞争机制及其对代理信用风险的缓解462

参考文献465

后记505