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第一篇 导论3

第一章 市场微观结构与证券市场竞争战略3

第一节 证券市场微观结构概述3

第二节 市场微观结构与证券市场竞争战略6

第二章 市场微观结构理论综述20

第一节 市场微观结构理论的产生与发展20

第二节 价格发现模型及其实证检验25

第三节 市场结构与设计的理论与实证35

第一节 市场结构设计的基本目标与原则45

第三章 市场结构设计的目标与选择45

第二篇 市场微观结构的目标与原则45

第二节 市场结构设计的中介目标52

第四章 流动性55

第一节 流动性的概念和意义55

第二节 流动性的衡量方法59

第五章 波动性85

第一节 波动性概述85

第二节 波动性的衡量方法89

第一节 信息与市场效率96

第六章 有效性96

第二节 市场有效性的检验101

第三篇 市场结构与价格发现111

第七章 证券交易与证券交易市场111

第一节 证券交易的起源与发展111

第二节 证券交易产品115

第三节 证券交易方式124

第四节 证券交易过程131

第五节 证券交易市场与证券经营机构134

第一节 证券交易订单140

第八章 订单与订单优先规则140

第二节 订单优先规则156

第九章 价格发现与确定概述160

第一节 价格确定的基本方式160

第二节 证券交易机制基本分类164

第十章 竞价市场的价格确定171

第一节 理想市场的价格确定171

第二节 集合竞价市场的价格确定173

第三节 连续竞价市场的价格确定187

第一节 做市商市场的价格确定195

第十一章 做市商市场的价格确定195

第二节 做市商制度国际实践197

第三节 竞价市场与做市商市场比较208

第十二章 开收盘价格的确定220

第一节 日内交易时段与交易方式220

第二节 开收盘制度与开收盘价格221

第十三章 大宗交易的价格确定233

第一节 大宗交易价格之谜233

第二节 大宗交易机制设计244

第三节 大宗交易机制的市场效果252

第一节 最小价格升降档264

第十四章 交易离散构件264

第二节 最小交易单位269

第十五章 市场波动与价格监控272

第一节 证券市场价格稳定机制概述272

第二节 主要市场的价格稳定机制280

第十六章 买空与卖空机制301

第一节 证券卖空及其市场效果301

第二节 证券买空与卖空机制比较306

第三节 证券卖空交易监管316

第一节 透明性与市场质量327

第十七章 透明度与交易信息披露327

第二节 证券交易信息披露实践332

第十八章 自动化、技术与证券交易336

第一节 技术发展与证券交易系统的变迁336

第二节 网上交易342

第三节 电子通讯网络353

第四节 国际化与跨境交易359

第五节 盘后交易363

第十九章 市场微观结构国际比较371

第一节 成熟市场371

第四篇 市场微观结构国际比较371

第二节 新兴市场379

第三节 二板市场384

第四节 衍生品市场390

第二十章 中国证券市场微观结构397

第一节 中国证券交易机制概述397

第二节 中国证券交易机制存在的主要问题403

第三节 中国证券交易机制改革建议409

参考文献419

后记476