金融机构风险管理 打造后危机时代企业文化2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融机构风险管理 打造后危机时代企业文化PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1．引言风险：管理之道在人1

1.1 资本主义的本质1

1.2 模型崇拜：当风险不再被管理3

1.3 风险管理时代7

1.4 风险情报先于风险管理10

1.5 风险管理与资本主义之人的因素12

1.5.1 风险天平与平衡12

1.5.2 风险文化是公司DNA13

第一部分 在企业中分配风险和敏感性15

2．识别风险因素20

2.1 特定风险因素20

2.1.1 寻找风险因素22

2.1.2 根源风险因素24

2.1.3 识别估值风险29

2.1.4 识别流动性风险31

2.2 系统风险因素32

2.2.1 外部风险组合33

2.2.2 系统风险与风险因素相关性34

3．分配风险因素37

3.1 运用敏感性和情境来管理风险39

3.2 根源风险因素和敏感性渠道40

3.3 回溯测试与监测风险因素43

4．运用情境45

4.1 情境定义47

4.2 高度严重情境与最糟糕情境48

4.3 综合全公司的风险敏感性51

4.4 综合情境53

5．从综合风险到分配风险57

5.1 传统风险管理方法导致人们按业务线对风险建模57

5.2 按风险因素分配风险有利于创建文化60

5.3 分配风险意味着数据分析61

6．建立自适应信息工作流64

6.1 让系统发展演化66

6.2 开始下一步69

第二部分 赋予业务单元和风险单元风险管理能力73

7．分配风险管理能力76

7.1 业务管理者也是风险管理者78

7.2 风险管理执行委员会的职责81

7.3 审计与控制单元的职责83

8．风险缓释战略与对冲策略86

8.1 一线业务单元86

8.2 经营单元88

8.3 管理层90

8.4 风险委员会与审计控制92

9．风险独立性还是漠视风险？94

9.1 股东和非执行董事的职责95

9.2 职责与问责96

9.3 控制与报告等级97

10．风险加权绩效100

10.1 风险加权计量原则101

10.1.1 按时间加权波动率计量102

10.1.2 经营弹性与反周期方法105

第三部分 建立信息工作流，实现连续反馈和预防性决策107

11．从风险偏好到风险政策112

11.1 风险：新的纽带113

11.2 动态双向信息工作流114

11.3 先发制人行动的预防规则114

11.4 动态评估风险因素敏感性117

11.4.1 风险因素的适当性测试117

11.5 敏感性规则与压力测试119

11.5.1 引子120

11.5.2 动态、可交换缓释策略122

12．自下而上的活动反馈124

12.1 时刻把握经营活动脉搏124

12.1.1 连续监测效率125

12.1.2 测试和结果检定126

12.2 综合情境：公司实际风险偏好127

12.3 为IT建立风险信息直通车128

13．企业范围综合131

13.1 跨资产综合敏感性131

13.2 跨分部综合潜在危险134

13.2.1 跨市场影响和相关性134

13.2.2 相关性和流动性136

13.2.3 模型与估值风险136

13.2.4 技术风险140

14．自上而下的决策与反馈141

14.1 风险管理仪表板141

14.2 先发制人式决策框架143

14.3 交互式自适应工作流145

14.4 等级制度、决策和否决147

15．观察公司真正的风险偏好149

15.1 为最糟糕情境建模151

15.1.1 综合数字152

15.1.2 综合定性评估154

15.2 风险政策协调155

15.2.1 定量：风险因素、敏感性、情境157

15.2.2 定性：隐性假设、分布、相关性、市场演变、回溯测试159

15.2.3 偿付能力与流动性管理160

15.2.4 系统风险162

15.2.5 监管风险165

第四部分 协调公司风险政策与融资战略和流动性管理策略167

16．流动性：终极操作风险170

16.1 维持内部平衡171

16.2 流动性风险的内部来源172

17．分析与计量流动性风险176

17.1 估值驱动的流动性风险176

17.2 市场深度177

17.3 场外交易市场179

18．融资风险181

18.1 资产负债风险181

18.2 流动性风险的系统来源182

18.3 集中风险185

18.3.1 动态集中187

18.3.2 集中风险计量189

18.3.3 交易对手相互依存190

18.3.4 监管驱动的流动性风险191

19．管理和缓释流动性风险193

19.1 为公司战略奠定基础194

19.1.1 选定风险因素和风险偏好194

19.2 监测风险集中197

19.3 管理风险集中197

19.3.1 协调风险集中与风险政策198

19.3.2 管理风险集中200

19.4 资产负债管理分析与流动性管理201

19.4.1 经营边际与经营风险分析202

19.4.2 久期缺口的敏感性204

19.4.3 凸性缺口206

19.5 估值风险208

19.5.1 市场深度209

19.5.2 与交易对手相关的流动性风险210

19.5.3 公司治理211

19.6 监管风险212

19.7 流动性风险和相关性214

19.8 融资战略反映风险概况219

第五部分 外部沟通、披露政策与透明度221

20．外部沟通226

20.1 风险：新媒介227

20.2 披露政策229

20.2.1 与监管机构和行业代表的沟通229

20.2.2 与股东和融资伙伴的沟通238

20.2.3 与公众的沟通241

20.2.4 公共关系与披露政策243

21．提高透明度245

21.1 价格与估值透明度246

21.2 内部流程与程序透明度249

21.3 公司治理规则与外部沟通透明度253

22．风险情报的信息交换255

22.1 “全球信用与担保风险敞口监管计划”建议256

22.2 路径依赖性衍生产品和结构性零售产品的分类建议259

22.3 风险情报评级260

22.3.1 估值风险评级261

22.3.2 基于风险的定价频率262

第六部分 21世纪10年代的监管巨变265

23．大解套268

23.1 监管重构268

23.1.1 风险是如何演化的270

23.1.2 从风险监管到监管风险273

24．监管剧变建议279

24.1 与特殊风险相关的建议280

24.1.1 风险集中标杆281

24.1.2 摈弃正态分布假设282

24.1.3 风险敞口与流动性集中度标杆284

24.2 与系统风险相关的建议287

24.2.1 外币资产和负债期限结构的披露要求287

24.2.2 动态资本充足率要求288

24.2.3 保护多样性291

24.3 与特定事件风险相关的建议292

24.3.1 控制跨行业交易和风险敞口净额294

24.3.2 多领域与多监管机构模拟294

附录 术语表297