风险管理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

风险管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章　风险管理基础1

1.1　风险与风险管理1

1.1.1　风险与收益2

1.1.2 风险管理与商业银行经营3

1.1.3 商业银行风险管理的发展5

1.2　商业银行风险的主要类别10

1.2.1 信用风险11

1.2.2　市场风险12

1.2.3　操作风险12

1.2.4　流动性风险13

1.2.5 国家风险14

1.2.6 声誉风险14

1.2.7 法律风险15

1.2.8　战略风险16

1.3　商业银行风险管理的主要策略16

1.3.1 风险分散17

1.3.2 风险对冲17

1.3.3 风险转移18

1.3.4 风险规避18

1.3.5　风险补偿19

1.4　商业银行风险与资本19

1.4.1 资本的概念和作用20

1.4.2 监管资本与资本充足性要求21

1.4.3　经济资本及其应用22

1.5　风险管理常用的概率统计知识24

1.5.1 基本概念24

1.5.2 常用统计分布27

1.6　风险管理的数理基础30

1.6.1 收益的计量30

1.6.2 风险的量化原理33

1.6.3 风险敏感性分析的泰勒展式37

第2章　商业银行风险管理基本架构41

2.1 商业银行风险管理环境41

2.1.1 商业银行公司治理　　41

2.1.2 商业银行内部控制43

2.1.3 商业银行风险文化45

2.1.4　商业银行管理战略47

2.2　商业银行风险管理组织48

2.2.1 董事会及其专门委员会48

2.2.2 监事会49

2.2.3 高级管理层49

2.2.4　风险管理部门50

2.2.5 其他风险控制部门54

2.3 商业银行风险管理流程56

2.3.1 风险识别57

2.3.2 风险计量58

2.3.3 风险监测59

2.3.4　风险控制59

2.4　商业银行风险管理信息系统60

2.4.1 数据收集61

2.4.2　数据处理64

2.4.3 信息传递65

2.4.4　信息系统安全管理66

第3章　信用风险管理67

3.1　信用风险识别67

3.1.1 单一法人客户信用风险识别68

3.1.2 集团法人客户信用风险识别79

3.1.3　个人客户信用风险识别84

3.1.4　贷款组合信用风险识别88

3.2　信用风险计量90

3.2.1 客户信用评级91

3.2.2　债项评级108

3.2.3　组合信用风险计量114

3.2.4 国家风险主权评级121

3.2.5 《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化123

3.3　信用风险监测与报告127

3.3.1　风险监测对象128

3.3.2 风险监测主要指标130

3.3.3 风险预警133

3.3.4 风险报告141

3.4　信用风险控制147

3.4.1 限额管理147

3.4.2　信贷审批153

3.4.3　贷后管理156

3.4.4　经济资本计量与配置159

3.4.5 资产证券化与信用衍生产品160

第4章　市场风险管理166

4.1　市场风险识别167

4.1.1 市场风险特征与分类167

4.1.2 主要交易产品的风险特征171

4.1.3 资产分类177

4.2　市场风险计量183

4.2.1 基本概念183

4.2.2 市场风险计量方法191

4.3　市场风险监测与控制202

4.3.1 市场风险管理的组织框架202

4.3.2　市场风险监测204

4.3.3 市场风险控制206

4.4　市场风险经济资本配置208

4.4.1 市场风险经济资本的计算与配置208

4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用210

第5章　操作风险管理212

5.1　操作风险识别212

5.1.1 人员因素213

5.1.2 内部流程216

5.1.3 系统缺陷218

5.1.4　外部事件219

5.2　操作风险计量与经济资本配置222

5.2.1 基本指标法222

5.2.2　标准法223

5.2.3　高级计量法224

5.3　操作风险评估与控制227

5.3.1 风险评估与控制环境227

5.3.2 风险评估要素、原则和方法233

5.3.3 主要业务风险控制239

5.3.4　风险缓释249

5.4　操作风险监测与报告255

5.4.1 风险监测255

5.4.2　风险报告程序259

5.4.3　风险报告内容261

第6章　流动性风险管理264

6.1　流动性风险识别265

6.1.1 资产负债期限结构266

6.1.2　币种结构268

6.1.3　分布结构268

6.2　流动性风险评估270

6.2.1 流动性比率／指标270

6.2.2　现金流分析272

6.2.3　其他评估方法273

6.3 流动性风险监测与控制275

6.3.1 流动性风险预警276

6.3.2　压力测试277

6.3.3　情景分析277

6.3.4 流动性风险管理方法279

第7章　声誉风险和战略风险管理285

7.1　声誉风险管理285

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用286

7.1.2 声誉风险管理的基本做法288

7.1.3 声誉危机管理规划292

7.2 战略风险管理294

7.2.1 战略风险管理的作用295

7.2.2 战略风险管理的基本做法296

第8章　银行监管与市场约束305

8.1　银行监管305

8.1.1 银行监管的内容308

8.1.2　银行监管方法325

8.1.3 银行监管规则345

8.2　市场约束348

8.2.1 市场约束与信息披露349

8.2.2　外部审计357

附录 中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲366