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第一章　期货CTA发展史1

第一节 全球期货CTA发展史及现状概述1

一、期货CTA的具体内涵及其发展史1

二、全球期货CTA现状及分类4

第二节 欧美期货CTA基金现状及研究8

一、欧美期货CTA基金现状8

二、期货CTA基金的发起和设立9

三、期货CTA基金的运作9

四、期货CTA基金的收入来源11

五、期货CTA基金的申购、赎回、转换、终止和清算12

六、监管模式12

第三节 亚洲期货CTA基金发展、法律法规及其运作流程13

一、日本期货CTA基金发展、法律法规及其架构13

二、新加坡期货CTA基金法律法规及其架构概况15

三、我国台湾期货CTA基金发展、法律法规及其运作流程18

第二章　期货CTA相关的指数研究和探讨22

第一节 期货CTA指数的意义22

第二节 国际重要期货CTA基金指数22

一、期货CTA基金指数的分类22

二、重要期货CTA基金指数介绍及研究24

第三节 国内期货市场的期货CTA基金指数26

一、期货CTA业务在我国的发展展望26

二、打造中国的期货CTA基金指数27

第四节 中国商品指数建设研究27

一、商品指数意义及发展概述27

二、国际主要商品指数研究29

三、我国商品期货指数发展概况31

四、中期商品指数的设计及其应用32

第三章　期货CTA产品设计37

第一节 我国期货CTA产品设计与发行综述37

一、监管政策的逐步放开将加快我国期货CTA业务的发展进程37

二、期货CTA产品的设计与发行38

三、期货CTA产品发行方式39

四、期货CTA产品费用报酬41

第二节 期货固定收益型产品设计41

一、固定收益型产品的现状41

二、固定收益型产品的设计原理及方法42

三、固定收益型产品风险控制46

四、固定收益型产品模型检验47

第三节 期货CTA产品设计之多商品组合类产品47

一、投资组合理论的发展与应用47

二、多品种组合交易产品的设计原理48

三、操作案例50

四、收益分析51

五、注意事项52

第四节 期货CTA产品设计之全球稳定增长跨市套利类产品53

一、跨市套利原理53

二、跨市套利的步骤54

三、注意事项58

第五节 期货增长收益型产品之单品种组合交易产品60

一、单品种组合交易产品的设计原理60

二、品种选择——天然橡胶与白糖61

三、案例分析——白糖单品种交易模型62

四、单品种组合模型收益分析64

五、单品种组合交易产品操作的注意事项65

第四章　期货CTA产品发行模式67

第一节 期货CTA的发行模式之信托产品发行67

一、信托产品溯源67

二、信托业务综述及信托现状68

三、信托公司及信托产品发行70

第二节 期货CTA的发行模式之专户理财72

一、专户理财的实践72

二、专户理财业务特点73

三、期货CTA专户理财发行流程74

四、专户理财计划的风险承担及收益分配形式76

五、专户理财所应注意的若干事项77

第三节 期货CTA产品的销售流程78

一、专户理财销售流程78

二、信托产品销售流程79

三、销售过程中需向资产委托人出具的相关资料83

四、信息披露83

第五章　期货CTA的风险控制84

第一节 期货CTA的管理组织架构设计84

一、建立健全的管理组织架构84

二、建立严密的风险控制体系85

三、期货CTA交易架构及其流程87

第二节 期货CTA的风险管理——整体风险管理模式的构建88

一、期货CTA风险管理的基本原则88

二、主要风险因素89

三、整体风险管理架构描述组织图90

四、交易风险控制架构、职责与权限92

五、风险处理控制流程、流程描述及操作规范93

第三节 期货CTA风险管理——期货市场风险控制模式介绍与分析95

一、期货风险管理的基石——保证金模式的简单介绍95

二、我国现有保证金模式的研究96

二、风险价值（VaR）模式的应用98

第四节 如何对期货CTA进行风险计量100

一、衡量账户收益与风险指标100

二、指标用于期货CTA账户的案例103

第五节 期货CTA产品设计、上市及销售全过程的风险管理106

一、期货CTA产品设计过程106

二、期货CTA产品的上市108

三、期货CTA产品的风险控制制度109

四、产品销售的管理运营模式及其风险控制111

第六章　期货CTA实际运营方案标准设计112

第一节 如何设计商品交易计划112

一、引言112

二、交易策略112

三、风险控制和资金管理113

四、执行计划117

第二节 期货CTA交易平台设计117

一、期货CTA交易平台概述117

二、期货CTA交易平台的核心业务模块117

三、期货CTA交易平台的公平性120

四、期货CTA交易平台的风险衡最及控制体系120

第七章　期货CTA业绩评价及交易账户诊断123

第一节 期货CTA收益分配模式浅析123

一、国外期货CTA基本运作模式123

二、我国期货行业定向客户资产管理业务125

三、我国期货基金收益分配模式展望126

第二节 期货CTA交易结果诊断与评估128

一、构建基本交易反馈系统128

二、常规评定指标129

三、收益稳定性分析及风险度测量131

第八章　应用案例分析——期货CTA公司的运营情况134

第一节 期货CTA公司商业运营架构建设134

一、期货CTA公司商业运营背景134

二、期货CTA公司的组织架构134

三、期货CTA公司的风险控制体系137

四、期货CTA公司的客户资金安全保障137

第二节 期货CTA业务体系建设138

一、国外期货CTA业务分类138

二、我国期货CTA业务分类139

三、期货公司客户资产管理业务模式探讨139

四、期货CTA公司交易产品体系建设140

第九章　政策建议类144

第一节 关于我国期货公司期货CTA业务筹备的思考144

一、我国培育期货CTA队伍的必要性144

二、我国开展期货CTA业务的可行性分析146

三、我国期货公司筹备期货CTA业务的准备工作147

第二节 国外期货CTA商业模式及对国内的借鉴意义150

一、国外期货CTA商业模式阐述150

二、我国开展期货CTA业务的商业模式探讨152

三、启发和借鉴意义154

第三节 利用发展期货CTA契机，促进我国期货行业质与量的提升156

一、通过发展期货CTA业务提高行业风险防御能力156

二、通过发展期货CTA业务改善投资者结构和投资效率158

三、通过发展期货CTA业务加强期货产业链的建设159

四、通过发展期货CTA业务打造中国期货产业集群160

第四节 加强风险监管，促进我国期货市场规范健康发展161

一、期货CTA业务的风险性161

二、国内外期货CTA业务的监管情况对比163

三、完善监管制度促进期货CTA业务顺利平稳发展164

第五节 强化人才机制建设，促进期货CTA业务发展166

一、期货CTA业务中人才建设的必要性167

二、国外期货CTA业务发展中的人才建设168

三、我国期货CTA专业人才的培育169

第六节 我国期货CTA执业有效监管的思考与展望171

一、我国期货CTA执业现状172

二、国外期货CTA执业监管情况173

三、对我国进行期货CTA执业监管的思考和展望177

第十章　期货CTA业务的延伸再思考182

第一节 期货行业的投资银行模式的建立及思考182

一、传统模式及其弊端182

二、借鉴证券投资银行模式建立期货行业的投资银行模式182

第二节 橡胶产业的服务模式185

一、风险管理与控制186

二、天然橡胶下游轮胎制造行业动态套期保值体系设计186

三、保值效益分析188

第三节　金属行业投标方案设计及保值策略建议189

一、期货CTA业务对产业链发展的促进作用189

二、金属行业企业业务需求分析189

三、企业保值主要思路191

四、企业投标及保值策略设计193

第四节 期货CTA业务与期货咨询业务的关系思考197

一、期货CTA业务与期货投资咨询业务推出背景197

二、期货CTA业务与期货投资咨询业务的比较分析198

三、期货CTA业务与期货投资咨询的关系200

四、充分利用期货CTA业务和期货投资咨询业务的关系，推出创新发展模式202

第五节 我国期货CTA业务发展的再思考203

一、发展期货CTA业务，完善市场和产业体系203

二、加强期货业态链的建设204

三、逐步建立和完善期货CTA的培养与选拔机制204

四、规范期货CTA业务的风险监管206

五、加快建立健全相关法律、法规206