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第1章 导论1

1.1 结构变革中的系统性风险1

1.1.1 系统性风险的界定和特征描述2

1.1.2 变革中的金融系统性风险4

1.1.3 改革开放过程中我国金融系统性风险的积累6

1.2 银行体系的系统脆弱性和金融安全网的构建10

1.2.1 为什么是银行体系11

1.2.2 银行危机的溢出效应11

1.2.3 系统性银行挤兑风险12

1.2.4 银行间系统性风险的存在证据13

1.2.5 金融安全网构建的意义14

1.3 金融安全网面临的挑战15

1.4 文献综述16

1.4.1 市场纪律16

1.4.2 金融安全网17

1.4.3 系统性风险21

第2章 市场纪律与系统性风险26

2.1 市场纪律的有效性26

2.1.1 市场纪律的定义26

2.1.2 市场纪律的组成要素27

2.1.3 不同层次的市场纪律发挥作用的路径分析28

2.1.4 影响银行经营的市场纪律参与者30

2.2 市场纪律有效发挥作用的条件31

2.2.1 开放的市场31

2.2.2 信息32

2.2.3 无救援33

2.2.4 借款人反应38

2.3 系统性风险的市场纪律反应40

第3章 金融安全网的要素结构与理论分歧42

3.1 金融安全网构建的理论依据：银行危机的负外部性42

3.1.1 经济紧缩效应43

3.1.2 政策千扰效应45

3.1.3 通货不稳定性效应46

3.2 存款保险制度的发展与差异性根源47

3.2.1 存款保险制度的普遍争议48

3.2.2 存款保险制度的差异性根源：存在普遍适用的存款保险制度吗？49

3.2.3 存款保险的最优惯例的趋势和趋同化51

3.3 资本充足率监管的发展与争论53

3.3.1 资本充足率监管的建立是经验化驱动53

3.3.2 存款保险制度并非资本充足率监管合理的前提要求56

3.4 最后贷款人制度理论体系发展58

3.5 市场纪律与金融安全网的冲突与权衡60

3.5.1 市场纪律本身的“双刃剑”性质61

3.5.2 市场纪律有效性与金融救助的冲突61

3.5.3 市场纪律有效性与存款保险制度的冲突61

第4章 金融安全网与系统性风险防范：最优的存款保险制度63

4.1 各国存款保险制度差异性比较分析63

4.1.1 存款保险制度实施主体的功能与责任分析63

4.1.2 存款保险公司保险限额和存款保险范围比较研究64

4.1.3 各国存款保险主体的公司治理分析67

4.1.4 存款保险制度的出资方式比较68

4.2 存款保险的最优实践准则与各国实施差距69

4.3 道德风险、系统性风险与存款保险制度71

4.3.1 关于存款保险制度的道德风险的争论71

4.3.2 存款保险制度的道德风险的差异及其化解73

4.3.3 挤兑风险与道德风险的权衡模型的建立75

4.3.4 存款保险与社会福利84

4.4 隐性存款保险制度、显性存款保险制度与系统性风险控制85

4.4.1 显性存款保险制度与隐性存款保险制度的差异及基本态势85

4.4.2 不同存款保险制度的替代模型分析87

4.4.3 不同存款保险制度下银行内生道德风险差异分析91

4.4.4 中国是否应从隐性存款保险制度转为显性存款保险制度93

第5章 BODIS：一个适用于发展中国家金融稳定的存款保险制度安排97

5.1 发展中国家政府、银行和存款人特性98

5.2 基于银行效用最大化的存款保险制度：BODIS100

5.3 最优存款保险范围的确定103

5.4 BODIS最优存款保险费费率的确定107

5.5 结论108

第6章 金融安全网与系统性风险防范：资本充足率监管110

6.1 资本充足率监管对系统性风险影响的争论：文献综述110

6.1.1 对资本充足率监管的宏观效应的质疑111

6.1.2 对资本充足率监管微观效应的质疑112

6.2 统一资本充足率监管引起的国际间溢出效应：理论与经验验证114

6.2.1 国际间溢出效应的理论阐述和文献综述114

6.2.2 溢出效应的经验印证116

6.2.3 小结119

6.3 资本充足率监管对一国系统性风险影响的理论模型120

6.3.1 Peek和Rosengren （1995）模型简介120

6.3.2 基本模型122

6.3.3 三种情况的理论模型分析123

6.3.4 理论模型的分析结论125

6.4 资本充足率监管对一国系统性风险影响的实证研究：基于亚洲数据的研究125

6.4.1 样本的选择125

6.4.2 样本的分析127

6.4.3 实证模型133

6.5 结论与政策建议140

6.5.1 结论140

6.5.2 政策建议141

第7章 金融安全网与系统性风险防范：最后贷款人作用143

7.1 最后贷款人制度的定位及特征143

7.1.1 贷款性和公共性144

7.1.2 全局性和救助性144

7.1.3 实施最后贷款的风险性144

7.1.4 援助标准的限制性和贷款条件的严格性145

7.2 关于最后贷款救助的争论145

7.2.1 最后贷款人制度的负面效应147

7.2.2 最后贷款人制度的发展趋势148

7.2.3 最后贷款人制度与金融安全网的设计149

7.3 对大金融机构救助与否的理论分析：存在“TBTF”吗？151

7.3.1 基本模型152

7.3.2 模型的求解及结果分析154

7.4 救助与否的判断标准及救助策略选择155

7.4.1 最后贷款人制度的有效性分析155

7.4.2 实施最后贷款人制度的博弈分析160

第8章 银行监管、存款保险与市场纪律171

8.1 存款人、银行监管与市场纪律172

8.2 银行监管、存款保险对市场纪律有效性影响的实证分析175

8.2.1 市场纪律有效性的估测方法、样本选择及变量描述175

8.2.2 市场纪律有效性的估计结果及其分析179

8.3 结论191

第9章 国际间的系统性金融风险管理合作193

9.1 统一的国际金融监管机构193

9.2 东亚及东南亚的区域金融救助合作194

9.2.1 完善区域内救助机制的现实需求195

9.2.2 建立救助机制的可行性—基于经济冲击对称性的实证研究198

9.3 结论及建议207

参考文献210

后记222