风险定量分析 损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一部分 风险管理基础3

第一章 风险模型基础3

第一节 随机变量和分布函数4

第二节 随机变量的矩6

第三节 分位数9

第四节 概率母函数和矩母函数10

第二章 损失次数分布14

第一节 二项分布14

第二节Poisson分布16

第三节 负二项分布18

第三章 损失分布23

第一节 对数正态分布24

第二节 指数分布25

第三节 帕累托分布27

第四节 伯尔分布28

第五节 威布尔分布30

第六节 伽玛分布31

第四章 统计估计理论35

第一节 经验分布函数36

第二节 矩估计38

第三节 极大似然估计方法42

第四节 区间估计47

第五节Bootstrap方法50

第六节 贝叶斯估计51

第五章 统计推断方法57

第一节 剩余期望函数58

第二节 有限期望函数61

第三节Q-Q图64

第四节Kolmogorov-Smirnov检验65

第五节Anderson-Darling检验68

第六节χ2拟合优度检验70

第二部分 损失模型75

第六章 总损失模型75

第一节 总损失复合模型75

第二节 复合Poisson模型79

第三节 复合模型的性质82

第四节Panjer递推算法86

第五节 复合模型的近似分布89

第七章 损失分布的随机模拟93

第一节 随机模拟的原理94

第二节 产生均匀分布随机数的方法95

第三节 产生一般分布的随机数97

第四节 损失次数的随机模拟101

第五节 损失额的随机模拟104

第六节总损失的随机模拟106

第八章 免赔额与风险保费的计算109

第一节 保费计算原理109

第二节 免赔额111

第三节 免赔额下的保费计算公式112

第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例114

第九章 风险过程模型120

第一节Poisson过程121

第二节Poisson过程的性质122

第三节Poisson过程的模拟124

第四节Poisson过程的推广126

第五节 复合Poisson过程128

第十章 破产模型131

第一节 保险业的破产风险131

第二节 盈余过程133

第三节 破产概率136

第四节 破产概率的指数型上界138

第三部分 金融风险度量145

第十一章 风险度量方法145

第一节 一致性风险度量原则146

第二节 离差类风险度量方法147

第三节VaR方法148

第四节ES方法150

第五节 经济资本152

第六节VaR的计算153

第十二章 极值理论157

第一节 广义极值分布158

第二节BMM方法160

第三节 广义帕累托分布162

第四节 超门槛损失的分布拟合165

第五节POT方法168

第十三章 信用风险度量171

第一节 信用评级与历史违约概率172

第二节 违约概率模型179

第三节 违约损失率181

第四节 违约暴露184

第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露187

第十四章 现代信用风险度量模型191

第一节Credit Metrics模型192

第二节KMV模型204

第三节Credit Risk+模型210

第四节Credit Portfolio View模型215

第十五章 操作风险度量220

第一节 操作风险案例221

第二节 操作风险的定义224

第三节 操作风险初级度量方法225

第四节 操作风险高级计量方法228

第五节 损失分布法231

第四部分 风险决策237

第十六章 效用理论237

第一节 效用与期望效用原理237

第二节 效用函数与风险态度239

第三节 最大期望效用决策准则244

第四节 效用理论在保险决策中的应用246

第十七章 风险决策理论251

第一节 不确定条件下的决策准则252

第二节 风险决策准则257

第三节 决策树259

第四节 贝叶斯决策263

附录Ⅰ标准正态分布的分布函数表270

附录Ⅱ巴塞尔新资本协议概述272