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1　绪论1

1.1　研究背景1

1.1.1　单位根检验及其可靠性研究的意义1

1.1.2　ADF（DF）检验和PP检验可靠性研究的评述3

1.2　单位根检验稳健性和可靠性研究存在的问题13

1.2.1　已有结论在应用中的局限性13

1.2.2　初始值问题15

1.2.3　检验程序问题17

1.3　进一步研究ADF（DF）和PP检验可靠性的意义19

1.4　研究思路及研究方法21

1.4.1 研究思路21

1.4.2　研究方法22

1.5　本书的结构及创新之处23

1.5.1　结构安排23

1.5.2　创新与不足24

2　DF单位根检验的势及检验式的选择27

导言27

2.1　DF单位根检验概述29

2.2　Monte Carlo模拟试验设计32

2.2.1　DF检验备择假设的平稳性研究32

2.2.2　试验设计34

2.2.3　DF统计量的影响因素分析36

2.3　DF检验的可靠性研究（一）38

2.3.1　情形2与情形4中检验的可靠性比较38

2.3.2　情形3与情形4中检验的可靠性比较41

2.4.1　情形1中检验的程序及检验的势46

2.4　DF检验的可靠性研究（二）46

2.4.2　备择假设含有漂移项时情形1中检验的势52

2.4.3　小结53

2.5　DF检验程序的改进54

2.5.1　Dolado等检验程序述评55

2.5.2　DF检验程序的改进56

2.6　小结58

3　具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究之一59

导言59

3.1　ARCH/GARCH模型评述61

3.1.1　GARCH（ARCH）模型的定义62

3.1.2　矩的基本性质64

3.1.3　参数的估计65

3.1.4　ARCH/GARCH效应检验66

3.1.5　均值方程的设定68

3.1.6　GARCH/ARCH模型的局限性69

3.2　试验设计70

3.2.1　GARCH-errors的平稳性分析71

3.2.2　DF统计量的影响因素分析及试验设计72

3.3 GARCH-Normal-errors对DF检验稳健性的影响74

3.3.1　k检验与？检验的稳健性比较75

3.3.2　条件方差方程的结构对k,？检验稳健性的影响76

3.3.3　样本容量与实际检验水平之间的关系77

3.4　具有GARCH-Normal-errors的单位根过程DF检验的势函数78

3.4.1　统计量的实际分位数78

3.4.2　方差方程结构的变化对DF检验势的影响80

3.4.3　k检验与？检验势的比较81

3.4.4　样本容量与DF检验的势82

3.5　F检验与k,？检验可靠性的比较83

3.5.1　F2（0,1）检验的稳健性83

3.5.2　F2（0,1）检验与k,？检验的理论势比较84

3.6 小结86

4　具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究之二87

导言87

4.1　GARCH效应对检验式含有截距项和趋势项的DF检验的影响88

4.1.1　情形4中DF检验的稳健性88

4.1.2　情形4中DF检验的理论势90

4.2　GARCH效应对检验式不含截距和趋势项的DF检验的影响92

4.2.1　情形1中DF检验的稳健性92

4.2.2　情形1中DF检验的理论势95

4.2.3　情形1与情形2中DF检验理论势的比较95

4.3　GARCH效应对情形3中DF检验的影响97

4.3.1　情形3中？检验的稳健性97

4.3.2　情形3中？检验的理论势100

4.4　小结102

导言104

5　其他GARCH类误差项对DF检验的影响104

5.1　扩展ARCH/GARCH模型的评述105

5.1.1　非正态条件分布的引进106

5.1.2　方差方程结构的扩展107

5.2　条件分布非正态的G3ARCH-errors对DF检验的影响111

5.2.1　具有GARCH-t-errors的单位根过程DF检验的稳健性112

5.2.2　具有GARCH-t-errors的单位根过程DF检验的理论势115

5.3　EGARCH-errors对DF检验的影响分析116

5.3.1　试验设计117

5.3.2　具有EGARCH-errors的单位根过程DF检验的稳健性119

5.3.3　具有EGARCH-errors的单位根过程DF检验的理论势122

5.4　小结123

6　ADF检验的稳健性和可靠性研究126

导言126

6.1　ADF检验理论概述129

6.2　试验设计131

6.2.1　单位根过程的一般形式131

6.2.2　试验设计132

6.3.1　ADF检验的稳健性133

6.3　误差项为AR（p）过程时ADF检验的稳健性和理论势133

6.3.2　ADF检验的理论势135

6.3.3　ADF检验与DF检验的可靠性比较135

6.4　误差项为AR（p）-GARCH（1,1）过程时ADF检验的稳健性和理论势139

6.4.1　小样本下GARCH效应对ADF检验的影响139

6.4.2　大样本下GARCH效应对ADF检验的影响141

6.5　误差项为MA（1）过程时ADF检验的稳健性和理论势142

6.5.1　ADF检验的稳健性142

6.5.2　ADF检验的理论势与滞后截断参数的关系143

6.5.3　ADF检验与DF检验的可靠性比较144

6.5.4　大样本下ADF检验的性质147

6.6　平稳性系数、滞后截断参数与ADF检验的势150

6.7　改进ADF检验程序的一种设想151

6.7.1　传统ADF检验程序的缺陷151

6.7.2　ADF（DF）检验程序的改进153

6.7.3　新ADF（DF）检验程序的评价154

导言157

7　PP检验的稳健性和可靠性研究157

7.1　PP检验的评述158

7.1.1　PP检验的概述158

7.1.2　传统ADF（DF）检验与PP检验的比较162

7.2　误差项为MA（1）过程时PP检验的稳健性和可靠性163

7.2.1　小样本下PP检验的稳健性和理论势163

7.2.2　大样本下PP检验的稳健性和理论势168

7.2.3　小结170

7.3　误差项为AR（p）过程时PP检验的稳健性和可靠性171

7.3.1　PP检验的稳健性171

7.2.2　PP检验的理论势与滞后截断参数的关系172

7.4　误差项为AR(p)-GARCH（1,1）过程时PP检验的稳健性和理论175

7.4.1　小样本下GARCH效应对PP检验的影响177

7.4.2　大样本下GARCH效应对PP检验的影响178

7.4.3　小结180

7.5　ADF检验与PP检验的可靠性对比181

导言184

8　单位根检验原假设的设定及其应用研究184

8.1　单位根检验原假设的设定185

8.1.1　传统设定方法存在的缺陷185

8.1.2　原假设的设定策略186

8.1.3　单位根检验的一种综合检验程序189

8.2　我国国内生产总值（GDP）序列的单整性检验191

8.2.1　样本数据191

8.2.2　我国GDP的单整性检验192

8.3.1　样本数据197

8.2.3　结论197

8.3　沪深股市不同期限收益率的平稳性检验和模型分析197

8.3.2　沪深股市收益率的平稳性检验200

8.3.4　沪深股市不同期限收益率的模型分析213

参考文献215

附录一　Di ckey-Faller检验的临界值表227

附录二　蒙特卡罗模拟试验的matlab程序精选230

附录三　泛函中心极限定理（Functional Central Limit Theorem）265

后记270