图书介绍

金融经济学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘阳，尹志超编著著
出版社：成都：西南财经大学出版社
ISBN：9787550409187
出版时间：2012
标注页数：179页
文件大小：90MB
文件页数：190页
主题词：金融学

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图书目录

1 基本框架1

1.1 经济环境1

1.2 经济参与者3

1.3 证券市场10

1.4 基本经济模型14

1.5 市场均衡15

本章小结18

习题18

2 Arrow-Debreu经济20

2.1 Arrow-Debreu证券市场与状态价格21

2.2 完全市场22

2.3 参与者最优化24

2.4 市场均衡27

本章小结31

习题31

3 期望效用函数与风险厌恶33

3.1 期望效用函数33

3.2 风险偏好39

3.3 风险厌恶的度量42

3.4 几种常见的效用函数44

本章小结47

习题48

4 完全市场中的资源配置与资产价格49

4.1 完全市场中的均衡49

4.2 帕累托最优配置53

4.3 代表性参与者55

4.4 基于消费的资本资产定价模型56

本章小结58

习题59

5 无套利条件与资产定价基本定理60

5.1 市场结构及其假设61

5.2 无套利原理63

5.3 资产定价基本定理67

5.4 风险中性定价71

本章小结77

习题77

6 期权定价——无套利和资产定价基本定理的应用79

6.1 期权概念79

6.2 期权价格的性质和边界81

6.3 美式期权：是否需要提前执行83

6.4 完全市场中的期权定价85

6.5 用期权将市场扩充为完全市场89

本章小结91

习题91

7 组合选择一：不确定环境下风险厌恶者的投资行为92

7.1 最优消费／投资问题的解93

7.2 投资组合的选择94

7.3 最优组合的性质96

7.4 风险测度和随机占优101

本章小结104

习题105

8 组合选择二：均值一方差分析106

8.1 基本定义107

8.2 二次效用函数和服从正态分布的资产回报率108

8.3 均值—方差偏好下的证券组合选择理论114

8.4 风险厌恶者的最优投资策略132

本章小结135

附录135

习题135

9 资本资产定价模型（CAPM）137

9.1 基本假设137

9.2 市场组合137

9.3 证券市场线138

9.4 零β-CAPM139

9.5 存在无风险资产的CAPM141

9.6 一般均衡框架下的CAPM142

9.7 CAPM的应用143

本章小结144

附录144

习题145

10 套利定价模型（APT）147

10.1 多因素模型147

10.2 精确因素模型148

10.3 APT模型149

10.4 一般均衡框架下的APT151

10.5 APT与CAPM的联系153

本章小结154

习题154

11 M-M定理156

11.1 M-M定理156

11.2 税赋对M-M定理的影响160

11.3 破产对M-M定理的影响163

本章小结167

习题168

12 公司财务结构定价169

12.1 公司资本价值的一般模型169

12.2 股东权益和债务的定价171

12.3 优先和从属债券的定价174

12.4 认股权证的定价174

12.5 可转换债券的定价176

本章小结178

习题178

参考文献179