图书介绍

金融时序分析中动态波动模型的检验 英文2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融时序分析中动态波动模型的检验 英文
  • 史秀红著 著
  • 出版社： 北京：首都经济贸易大学出版社
  • ISBN：9787563816774
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：132页
  • 文件大小：15MB
  • 文件页数：141页
  • 主题词：时间序列分析－动态模型－应用－金融－分析－英文

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图书目录

1 Financial Volatility Models1

1.1 Stylized Facts1

1.1.1 ARCH-type Model2

1.1.2 Stochastic Volatility(SV)Model5

1.1.3 Jump Process7

1.2 The Relationships of the Three Models9

1.2.1 ARCH-type and SV Models10

1.2.2 ARCH-type and SV Models with Jump Components11

1.2.3 Purpose for Testing11

1.2.4 Purpose of This Book12

1.3 Methodology14

1.3.1 Lagrange Multiplier Test14

1.3.2 Dirac's Delta Function15

1.4 Structure of This Book15

References16

2 Testing for EGARCH against Stochastic Volatility Models25

2.1 Introduction25

2.2 Model and Test Statistic26

2 3 Conclusions40

Appendix40

References44

3 Testing for GARCH against Jump-GARCH Models46

3.1 Introduction46

3.2 Model and the Lagrange Multiplier Test Statistic48

3.3 Simulation56

3.4 Conclusions59

Appendix A60

Appendix B65

Appendix C68

References73

4 Testing for Jumps in the GARCH(t)Jump Processes75

4.1 Introduction75

4.2 Model and Lagrange Multiplier Test Statistic77

4.3 A Monte Carlo Experiment and an Empirical Example85

4.4 Algebraic Details87

References90

5 Testing for Jumps in the EGARCH Process93

5.1 Introduction93

5.2 Lagrange Multiplier Test for Jump-EGARCH with Gaussian Innovations95

5.3 Jump-EGARCH with Student-t Innovations101

5.4 One-sided Test104

5.5 A Monte Carlo Experiment and an Empirical Example105

References111

6 Tests for Jumps in Stochastic Volatility Processes114

6.1 Introduction114

6.2 Testing for Simple SV against SV with Jumps in Returns116

6.2.1 SV Molde with Jumps in Returns116

6.2.2 Test Statistic117

6.3 Testing for Jumps in the Volatility Correlated with Jumps in Returns120

6.3.1 Model121

6.3.2 Test Statistic122

6.4 Testing for Jumps in Volatility Independent of Jumps in Returns125

6.4.1 The Model126

6.4.2 Test Statistic127

6.5 Empirical Examples and Monte Carlo Experiment128

Appendix128

References130

后记132

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