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第1章 什么是计量经济学？1

1.1 引言1

1.2 简要历史3

1.3 计量经济学批判5

1.4 展望6

注释7

参考文献8

第2章 基本统计概念11

2.1 引言11

2.2 估计方法11

2.3 估计量的性质14

2.4 假设检验19

2.5 置信区间27

2.6 描述性统计量28

注释33

问题33

参考文献39

附录40

第3章 简单线性回归46

3.1 引言46

3.2 最小二乘估计和古典假设48

3.3 最小二乘法的统计特性52

3.4 σ2的估计53

3.5 极大似然估计54

3.6 拟合优度的测量56

3.7 预测57

3.8 残差分析58

3.9 数值例子59

3.10 实证案例61

问题64

参考文献69

附录69

第4章 多元回归分析71

4.1 引言71

4.2 最小二乘估计71

4.3 多元回归估计的残差解释73

4.4 回归方程的过度设定和设定不足74

4.5 R2和？276

4.6 线性约束条件检验76

4.7 虚拟变量79

注释83

问题83

参考文献88

附录90

第5章 违背古典假设的模型93

5.1 引言93

5.2 零期望假设93

5.3 随机解释变量94

5.4 扰动的正态性96

5.5 异方差96

5.6 自相关107

注释116

问题116

参考文献123

第6章 分布滞后和动态模型127

6.1 引言127

6.2 无限分布滞后133

6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验134

6.4 自回归分布滞后138

注释139

问题139

参考文献141

第7章 一般线性模型：基础知识144

7.1 引言144

7.2 最小二乘估计144

7.3 分块回归和Frisch-Waugh-Lovell定理148

7.4 极大似然估计149

7.5 预测151

7.6 置信区间和假设检验153

7.7 联合置信区间和假设检验153

7.8 受约束的极大似然估计和受约束的最小二乘154

7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子检验155

注释159

问题160

参考文献164

附录166

参考文献170

第8章 回归模型的诊断与设定检验171

8.1 有影响的观测值171

8.2 递归残差181

8.3 模型的设定检验190

8.4 非线性最小二乘法和高斯-牛顿回归203

8.5 线性与对数—线性函数形式的检验206

注释208

问题208

参考文献212

第9章 广义最小二乘法216

9.1 引言216

9.2 广义最小二乘216

9.3 Ω的特殊形式218

9.4 极大似然估计219

9.5 假设检验220

9.6 预测220

9.7 未知形式的Ω221

9.8 W,LR,LM统计量的再讨论222

9.9 空间误差相关223

注释225

问题225

参考文献230

第10章 似无关回归233

10.1 引言233

10.2 可行的GLS估计235

10.3 检验方差—协方差矩阵是否为对角阵238

10.4 不同观测值个数的似无关回归238

10.5 实证案例240

问题243

参考文献247

第11章 联立方程模型249

11.1 引言249

11.2 单方程估计：两阶段最小二乘255

11.3 系统估计：三阶段最小二乘263

11.4 过度识别约束的检验264

11.5 Hausman的设定检验266

11.6 实证案例269

注释278

问题279

参考文献288

附录：再议识别问题：识别的秩条件291

第12章 合并截面时间序列数据296

12.1 引言296

12.2 误差分量模型297

12.3 预测304

12.4 实证案例305

12.5 混合模型中的检验308

12.6 动态面板数据模型313

12.7 项目评价与差分差异估计量317

问题318

参考文献321

第13章 受限因变量325

13.1 引言325

13.2 线性概率模型325

13.3 函数形式：logit和probit327

13.4 分组数据328

13.5 个体数据：probit和logit332

13.6 二元响应模型回归334

13.7 预测的渐近方差和边际影响335

13.8 拟合优度的测量336

13.9 实证案例337

13.10 多元选择模型344

13.11 删失回归模型350

13.12 截尾回归模型352

13.13 样本选择353

注释355

问题355

参考文献360

附录362

第14章 时间序列分析365

14.1 引言365

14.2 平稳性365

14.3 Box-Jenkins方法366

14.4 向量自回归370

14.5 单位根371

14.6 趋势平稳与差分平稳375

14.7 协整376

14.8 自回归条件异方差379

注释381

问题382

参考文献385

附录389

图形索引398

表格索引400

术语表403

译后记410