金融风险与管理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融风险与管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 金融风险概述1

第一节 金融风险的概念与种类2

一、风险的含义2

二、金融风险的含义2

三、金融风险的特征3

四、金融风险的类型4

第二节 金融风险的效应分析7

一、金融风险的微观经济效应7

二、金融风险的宏观经济效应8

三、金融风险的政治效应8

四、金融风险的社会效应8

第三节 金融风险的内在生成机理9

一、金融机构的内在脆弱性理论9

二、金融市场的内在脆弱性理论11

三、金融风险的传染性理论12

四、金融“脆弱—危机”的演化机理13

第二章 金融风险辨识与度量15

第一节 金融风险辨识的概念和原则16

一、金融风险辨识的概念16

二、金融风险辨识的基本原则16

第二节 金融风险辨识的基本内容17

一、金融风险辨识的基本要求17

二、金融风险辨识的主要内容19

第三节 风险辨识的基本方法20

一、指标监控法20

二、财务报表分析法21

三、专家意见法21

四、故障树分析法22

五、风险度方法22

六、风险值方法22

七、层次分析法23

第四节 风险度量的统计基础23

一、均值23

二、标准差23

三、偏度24

四、峰度24

五、标准概率密度函数24

六、相关系数与协方差26

第三章 金融风险管理的基本原理28

第一节 金融风险管理概述29

一、金融风险管理的内涵和意义29

二、金融风险管理的发展历程31

三、金融风险管理的工程化特征34

第二节 金融风险管理的流程35

一、有效风险管理流程的评判标准35

二、金融风险管理的流程36

第三节 金融风险管理的方法38

一、金融风险管理的定性方法38

二、金融风险管理的定量方法40

第四节 我国金融风险管理策略42

一、我国金融风险的表现形式与金融风险管理产生的根源42

二、我国金融风险管理的策略研究43

第四章 信用风险与管理47

第一节 信用风险概述48

一、信用风险的含义48

二、信用风险的分类48

三、信用风险产生的一般原因49

第二节 信用风险的识别50

一、单一法人客户信用风险的识别50

二、集团客户信用风险识别53

三、个人客户信用风险识别54

第三节 信用风险的度量55

一、客户信用评级55

二、债项评级59

第四节 《巴塞尔新资本协议》关于信用风险管理的基本框架61

一、《巴塞尔新资本协议》与信用风险评估61

二、内部评级法的技术要求62

三、内部评级在信用风险管理中的作用63

第五章 市场风险与管理69

第一节 市场风险的概念以及测度的一般方法70

一、市场风险的含义70

二、市场风险测度的一般方法71

第二节 风险度量模型79

一、VaR模型79

二、ARCH模型及其家族81

三、信度模型82

第三节 监管机构与市场风险84

一、金融监管的基本框架84

二、金融市场风险的监管85

三、金融监管机构的市场风险监管86

第四节 《巴塞尔新资本协议》和我国银行业对市场风险计量的要求87

一、加强市场风险管理：原因分析87

二、我国商业银行加强市场风险管理的主要原因88

三、中国商业银行风险管理水平与《巴塞尔新资本协议》规定的差距89

第六章 操作风险与管理94

第一节 操作风险概述95

一、操作风险的定义95

二、操作风险的特征96

三、操作风险的分类97

第二节 操作风险管理的总体框架99

一、操作风险管理组织结构99

二、操作风险管理战略和政策99

三、操作风险管理过程100

第三节 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的度量方法102

一、基本指标法102

二、标准法103

三、高级衡量法105

第四节 国内操作风险管理的实践110

一、监管当局对操作风险的管理实践110

二、商业银行对操作风险的管理实践110

第七章 流动性风险与管理114

第一节 流动性风险的概念115

一、流动性的定义115

二、流动性风险的定义116

第二节 流动性风险的成因、特征与分类117

一、流动性风险的成因117

二、流动性风险的特征分析119

三、流动性风险的分类120

第三节 流动性风险的度量与管理121

一、流动性风险的度量121

二、流动性风险的管理127

第八章 商业银行内部控制133

第一节 商业银行内部控制内涵及其框架134

一、商业银行内部控制的演变及内涵134

二、商业银行内部控制的基本框架139

第二节 商业银行内部控制评价142

一、商业银行内部控制评价的作用142

二、商业银行内部控制评价目标143

三、商业银行内部控制评价的原则143

四、商业银行内部控制评价体系内容144

第三节 构建基于ERM导向的商业银行内部控制体系147

一、全面风险管理的基本框架148

二、我国商业银行内控体系存在的问题149

三、构建基于ERM导向的商业银行内部控制体系150

第九章 金融监管导论155

第一节 金融监管的内涵156

一、金融监管的定义156

二、金融监管的演进156

三、金融监管的必要性158

四、金融监管的一般理论162

第二节 金融监管的目标与原则164

一、金融监管的目标164

二、金融监管的原则166

第三节 金融监管体系168

一、集中监管体制和分业监管体制168

二、机构监管和功能监管170

三、主要国家监管体制的比较172

四、我国金融监管的组织体系176

第十章 银行业监管178

第一节 市场准入监管179

一、银行业市场准入监管的基本内容179

二、我国商业银行设立和开业的程序181

第二节 日常经营监管182

一、银行日常经营监管政策182

二、现场监管与非现场监管191

三、风险评估与监管评级193

第三节 市场退出监管199

一、对危机银行的处理199

二、银行市场退出监管201

第四节 巴塞尔协议在我国的实施202

一、《巴塞尔新资本协议》要点概述202

二、《巴塞尔协议Ⅲ》要点概述203

三、我国银行业新监管标准的主要内容205

四、我国银行业实施新监管标准的战略意义207

第十一章 农村信用社监管体系212

第一节 农村信用社监管概述213

一、合作金融的产生与发展213

二、我国农村信用社的发展沿革214

三、我国农村信用社面临的主要风险215

四、农村信用社监管原则216

第二节 农村信用社内部监管217

一、内部控制的含义217

二、我国农村信用社的内部控制219

第三节 农村信用社行业监管222

一、行业自律组织的内涵222

二、行业自律组织的功能223

三、我国农村信用社的行业自律223

第四节 农村信用社外部监管225

一、中国银行业监督管理委员会对农村信用社的监管225

二、中国人民银行对农村信用社的监管228

三、省级人民政府对农村信用社的监管229

四、省信用联社对农村信用社的监管231

五、社会监督232