图书介绍

贷款定价与违约风险 利率风险结构研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

贷款定价与违约风险 利率风险结构研究
  • 毛捷著 著
  • 出版社： 大连：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565408557
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：211页
  • 文件大小：17MB
  • 文件页数：235页
  • 主题词：贷款利率－风险管理－研究

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图书目录

1 导论1

1.1 问题的提出、研究意义与目的1

1.2 研究内容、思路与方法4

1.3 研究框架5

1.4 创新点7

1.5 本章附录9

2 贷款定价与违约风险研究综述14

2.1 经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想14

2.2 违约风险与贷款定价的相关文献27

2.3 贷款定价的其他文献42

3 我国金融机构贷款定价行为的现状及存在的问题51

3.1 制度环境51

3.2 现状分析53

3.3 存在的问题57

4 贷款定价与违约风险：考虑决策者内在偏好61

4.1 贷款定价与跨期选择63

4.2 经验事实66

4.3 基于亚式期权方法的贷款定价模型74

4.4 本章案例研究85

4.5 本章小结96

4.6 本章附录98

5 贷款定价与违约风险：考虑借款企业软预算约束123

5.1 传统期权定价方法存在的缺陷123

5.2 贷款定价两资产择差期权模型的建立126

5.3 贷款定价两资产择差期权模型的分析130

5.4 考虑抵押担保141

5.5 本章案例研究143

5.6 本章小结148

5.7 本章附录149

6 贷款定价与违约风险：考虑资本管制155

6.1 巴塞尔资本协议的背景考察156

6.2 巴塞尔资本协议与贷款定价的文献补充157

6.3 一个参照模型——不考虑违约风险161

6.4 巴塞尔资本协议下的贷款定价模型——考虑违约风险166

6.5 本章小结174

6.6 本章附录175

7 结论、政策建议与展望186

7.1 主要结论186

7.2 政策建议188

7.3 存在的不足与下一步研究的展望189

参考文献191

后记210

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