图书介绍

解读巴塞尔新资本协议2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

章彰著著
出版社：北京：中国经济出版社
ISBN：7501767564
出版时间：2005
标注页数：227页
文件大小：10MB
文件页数：239页
主题词：国际清算银行－协议－研究

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图书目录

序言陈四清1

第一章在争议中发展的新资本协议1

目录1

一、巴塞尔新资本协议的指导思想和目标2

二、对金融控股集团的监管6

三、监管当局的监督检查（第二支柱）11

四、市场约束（第三支柱）15

五、对银行账簿下利率风险的处理20

六、对巴塞尔新资本协议的批评意见27

一、标准法的创新29

第二章　信用风险度量：标准法29

二、标准法的风险权重结构32

三、信用风险缓释（Credit Risk Mitigation）工具41

四、信用风险缓释后的风险加权资产计算46

第三章信用风险度量：内部评级法53

一、内部评级法的基本思想及支撑体系53

二、内部评级法初级法的基本要求55

三、关键风险指标值的度量61

四、五类风险暴露监管资本的计算66

五、其他资产的处理80

一、操作风险的内涵89

第四章　操作风险度量：方法与案例89

二、监管当局对操作风险的监管93

三、银行内部对操作风险的管理96

四、度量操作风险的方法104

五、保险对操作风险的缓释效应116

第五章　从单一风险管理到全面风险管理119

一、全面风险管理的涵义119

二、全面风险管理目标——风险／收益均衡122

三、资本有效配置125

四、战略、偏好、架构、过程与文化的统一126

五、风险管理工具的综合运用130

六、风险管理的未来——资产组合管132

第六章国际银行界未来监管趋势展望143

一、国际银行业监管悖论143

二、新资本协议对国际活跃银行的影响152

三、新资本协议对发展中国家银行的影响154

四、新资本协议对我国商业银行风险管理的影响159

参考资料171

附件1：信用风险模型在美国大银行的实践178

附件2：内部评级体系在银行风险管理中的定位201

附件3：操作风险的分类219

后记225