图书介绍

中国证券市场信息交易风险定价研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘玉灿，丁晴著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509655283
出版时间：2018
标注页数：179页
文件大小：20MB
文件页数：190页
主题词：股票价格－研究－中国

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图书目录

第一篇理论研究3

第一章信息交易风险相关理论及实证研究回顾3

第一节问题的提出3

第二节研究的意义5

第三节国内外研究现状及发展动态分析6

第四节国内外研究现状及发展动态评述13

参考文献14

第二章信息交易相关理论及度量分析18

第一节信息交易相关理论18

第二节信息交易的测度方法21

第三节信息交易概率度量模型及算法23

第四节信息交易概率度的一种智能粒子群算法27

参考文献33

第二篇信息交易对股票收益影响的实证研究39

第三章基于创业板的信息交易风险定价研究39

第一节相关研究文献回顾39

第二节研究设计40

第三节实证分析43

第四节本章结论及解释48

参考文献50

第四章基于沪深300成份股的信息交易风险定价研究53

第一节相关研究文献及理论综述53

第二节研究设计54

第三节 OLS回归分析57

第四节分位数回归分析67

第五节本章结论70

参考文献71

第五章盈余公告下机构投资者信息交易对超额收益影响的实证研究73

第一节相关研究理论及文献综述73

第二节研究设计76

第三节实证检验及分析82

第四节稳健性检验88

第五节本章结论95

参考文献96

第三篇投资者异质下信息交易风险定价101

第六章基金信念差异偏离度对股票预期超额收益的影响101

第一节相关研究理论及文献综述102

第二节研究设计105

第三节实证分析108

第四节本章结论及展望119

参考文献120

第七章开放式基金持股对股票预期超额收益的影响122

第一节相关研究文献回顾122

第二节研究设计124

第三节实证检验及分析128

第四节分位数回归分析136

第五节本章结论及展望141

参考文献141

第八章开放式股票型基金持股对基金预期超额收益的影响144

第一节相关研究文献及理论综述144

第二节研究设计148

第三节实证检验及分析153

第四节本章结论160

参考文献161

附录A 三因子回归程序164

附录B 其他信息指标的横截面回归结果166

附录C 对规模分组的稳健性检验结果171

附录D 对中小股子样本的稳健性检验175

附录E 持股家数倒数的（带交叉项）回归结果177

后记179