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第1章 绪论1

1 选题背景与研究意义1

1.1 选题背景1

1.2 研究意义3

2 基本概念界定5

2.1 银行体系5

2.2 压力测试5

2.3 宏观压力测试7

3 研究思路和主要内容8

3.1 研究思路8

3.2 主要内容9

4 创新与不足12

4.1 创新12

4.2 不足13

第2章 文献综述14

1 宏观经济因素对银行体系风险影响的研究综述14

1.1 理论研究综述14

1.2 实证研究综述23

1.3 评述26

2 关于宏观压力测试的研究综述26

2.1 国外文献回顾26

2.2 国内文献回顾28

2.3 评述30

第3章 宏观压力测试概述31

1 宏观压力测试的方法比较31

1.1 敏感性分析与情景分析31

1.2 综合法和分段法34

1.3 由下向上法和由上向下法35

1.4 微观数据法和总量数据法36

2 宏观压力测试的程序37

2.1 识别银行体系的脆弱性37

2.2 设计和校准压力情景38

2.3 评估特定风险因子的脆弱性47

2.4 综合分析各种风险因子的脆弱性57

2.5 回馈效应检测57

2.6 解释和公布结果59

3 宏观压力测试与其他银行体系稳定性分析方法的关系60

3.1 宏观压力测试与银行稳健性指标的关系60

3.2 宏观压力测试与银行预警系统的关系62

3.3 宏观压力测试与风险价值分析的关系63

第4章 银行体系压力测试方法的创新65

1 动态压力测试的理论框架65

1.1 构建动态压力测试需考虑的问题66

1.2 静态压力测试框架的扩展66

1.3 多期间模型的构建67

1.4 市场参与者的多样性的考虑69

1.5 实现动态压力测试所必需的数据78

1.6 如何利用压力测试的结果78

2 混成参数模型在压力测试中的应用79

2.1 混成参数模型的介绍79

2.2 利用混成模型来计算风险值的压力测试值84

3 Kupiec条件概率压力测试法85

3.1 Kupiec条件概率压力测试法的理论框架85

3.2 Kupiec条件概率压力测试法的实证分析86

第5章 宏观压力测试的案例：评估对银行体系资产负债表的影响91

1 宏观压力测试中的敏感性分析95

1.1 宏观压力测试中利率风险的敏感性分析95

1.2 宏观压力测试中信用风险的敏感性分析97

1.3 宏观压力测试中汇率风险的敏感性分析100

2 宏观压力测试中的情景分析102

3 宏观压力测试中的银行间传染性风险分析105

第6章 银行体系压力测试典型实践之一：FSAP111

1 FSAP压力测试系统框架112

1.1 监管部门视角112

1.2 商业银行视角114

2 基于FSAP压力测试框架的风险评估实践情况116

2.1 基于FSAP压力测试方法的信用风险评估117

2.2 基于FSAP压力测试方法的市场风险评估120

2.3 基于FSAP压力测试方法的流动性风险评估122

2.4 基于FSAP压力测试方法的传染性风险评估123

3 FSAP压力测试实践的最新进展124

4 中国加入FSAP和执行宏观压力测试的思考126

4.1 我国执行宏观压力测试的实践情况126

4.2 经验借鉴和政策建议128

第7章 银行体系压力测试典型实践之二：SRM系统130

1 SRM系统简介130

1.1 SRM系统模型131

1.2 SRM系统中的风险因子映射132

1.3 SRM系统中的压力测试134

1.4 SRM系统中的数据来源135

1.5 SRM系统的应用135

2 SRM系统中的市场风险模型136

3 SRM系统中的信用市场风险模型137

3.1 行业部门违约概率估计139

3.2 损失分布估计140

4 SRM系统中的网络模型141

4.1 网络模型的银行系统描述142

4.2 网络模型的清算机制143

4.3 分析结算支付载体143

5 SRM压力测试体系的优点144

5.1 良好的风险传导机制144

5.2 全面的情景设计144

5.3 基于在历史数据情况下的宏观经济模型145

5.4 各种先进的计量模型和方法的应用145

6 SRM压力测试系统对完善我国压力测试的启示145

6.1 压力测试环境需要更加完善145

6.2 SRM系统优点对我国压力测试体系的改进意见147

第8章 中国银行业发展现状及潜在风险148

1 次贷危机后的中国银行业发展现状148

1.1 信贷规模超常增长148

1.2 信贷集中度增加149

1.3 资本充足率下降149

1.4 不良资产率下降151

1.5 盈利增速放缓153

1.6 综合经营趋势增强153

2 逆周期高增长下的中国银行业潜在风险分析155

2.1 信用风险尤为突出：贷款集中度过高155

2.2 市场风险不可轻视：资产价格波动157

2.3 流动性风险需长期监管160

3 本章小结160

第9章 中国银行体系信用风险的宏观压力测试162

1 信用风险宏观压力测试的传统方法162

2 构建新的宏观经济信用风险模型163

3 实证分析165

3.1 选取宏观经济变量165

3.2 数据说明167

3.3 估计模型168

3.4 执行蒙特卡罗模拟法压力测试169

4 本章小结175

第10章 中国银行体系流动性风险的宏观压力测试——考虑资产价格冲击下市场、信用和流动性风险互动关系176

1 构建流动性风险宏观压力测试框架178

1.1 用蒙特卡罗法模拟资产价格的冲击路径178

1.2 市场、信用和流动性风险方程组179

1.3 流动性风险指标185

2 数据说明185

3 压力情景设计187

4 模拟结果189

5 本章小结190

附录A 银行违约风险和零售存款外流率关系的计量模型191

附录B 美国银行业压力测试的技术细节、要求和结果介绍192

参考文献199

后记211