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第一章 概述1

1—1 经济预测的概念及分类1

一、经济预测的概念和意义1

二、经济预测的发展概况2

三、经济预测的分类3

1—2 经济预测的原理和步骤4

一、经济预测的原理4

二、经济预测的步骤7

一、专家调查法的特点9

2—1 专家调查法9

第二章 直观预测法9

二、专家调查法的步骤10

2—2 加权平均综合法13

2—3 正态变量求和法16

2—4 主观概率预测法18

第三章 回归分析22

3—1 一元线性回归23

一、一元线性回归模型及其参数估计23

二、预测区间27

三、相关分析30

3—2 多元线性回归34

一、多元线性回归模型及其参数估计35

二、预测区间39

三、多元线性回归模型的显著性检验41

四、多重共线性45

五、序列相关49

3—3 非线性回归52

3—4 带虚变量的回归55

第四章 确定型时间序列分析59

4—1 概述59

一、时间序列及其预测方法59

二、时间序列模型的形式60

4—2 移动平均法61

一、移动平均与加权移动平均62

二、趋势移动平均预测法65

4—3 指数平滑法68

一、指数平滑公式69

二、指数平滑预测模型71

三、加权系数的选取74

四、初始值的确定76

4—4 季节周期法78

一、季节指数法78

二、季节变差法82

三、季节比例法86

4—5 自适应过滤预测法90

第五章 随机型时间序列分析95

5—1 平稳随机时间序列的基本概念96

一、平稳随机时间序列的概念96

二、序列的平稳性检验98

5—2 随机时间序列模型100

一、自回归模型101

二、移动平均模型102

5—3 模型识别104

三、自回归—移动平均模型104

一、自回归模型的识别105

二、移动平均模型的识别109

三、自回归—移动平均模型的识别113

5—4 参数估计115

一、自回归模型的参数估计116

二、移动平均模型的参数估计117

三、自回归—移动平均模型的参数估计118

5—5 模型检验120

5—6 模型预测122

5—7 非平稳序列模型126

一、积分自回归—移动平均模型127

二、季节性模型128

5—8 模型定阶准则142

第六章 马尔可夫过程145

6—1 马尔可夫过程的基本原理145

6—2 马尔可夫过程的应用149

第七章 实际预测过程中的具体事项154

7—1 资料搜集与数据处理154

一、预测目标与影响因素的确定154

二、资料搜集与数据处理156

一、预测模型的选取157

7—2 预测模型的选取与模型评价157

二、预测模型评价159

三、误差分析160

四、预测值的修正161

附表1 标准正态分布表163

附表2 相关系数检验表165

附表3 t分布表166

附表4 F分布表167

附表5 χ2分布表168

附表6 DW检验表169

参考文献173