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第1章 绪论1

1.1 写作背景与意义1

1.2 研究价值2

1.3 研究内容及创新性3

1.4 研究的主要方法13

第2章 文献综述及研究进展15

2.1 金融风险与金融不稳定性的理论模型研究16

2.2 金融风险与金融不稳定性的实证计量研究21

2.3 金融周期与金融稳定26

2.4 金融系统与宏观经济28

2.5 研究评价32

第3章 系统性金融风险与金融稳定性的方法基础34

3.1 IMS模型——以需求拉动为例34

3.2 DFM与符号约束——以价格之谜为例50

3.3 TVP-VAR模型——以资本监管为例57

第4章 系统性金融风险与金融稳定性的理论基础66

4.1 系统性金融风险的内在含义66

4.2 系统性金融风险的生成演化机制78

4.3 金融不稳定性的内在含义84

4.4 中国金融周期成分与随机冲击94

第5章 经济增长与金融稳定研究106

5.1 经济增长的稳定性测度与经验分析106

5.2 泡沫挤出视角下的民间投资下滑129

5.3 新常态下中国新旧经济增长动力阶段转换研究140

5.4 金融不稳定性能够预测未来的宏观经济表现吗？153

第6章 外部风险溢出的系统性金融风险贡献研究164

6.1 区域货币联动与政策干预：中国、日本、韩国的实证分析164

6.2 货币政策冲击对汇率变动的影响182

第7章 资产价格波动的系统性金融风险贡献研究195

7.1 通货膨胀率动态与通货膨胀惯性度量195

7.2 房价泡沫及其对经济增长的非对称影响213

7.3 中国股市泡沫的实证研究222

第8章 货币政策变动的系统性金融风险贡献研究232

8.1 货币政策对流动性去向的动态效应分析232

8.2 货币市场利率和资本市场利率的多元时变传导机制研究250

8.3 银行间市场与资本市场流动性的相依性分析263

第9章 银行体系稳健性变化的系统性金融风险贡献研究276

9.1 利率与银行贷款行为的规模分布效应研究278

9.2 我国银行治理特征与银行稳健性的关系研究292

9.3 贷款者资产负债表渠道与商业银行稳健性304

第10章 总结与展望322

10.1 系统性金融风险与金融稳定的理论研究结论322

10.2 经济增长与金融稳定的研究结果323

10.3 外部风险溢出的系统性金融风险贡献研究结果325

10.4 资产价格波动的系统性金融风险贡献研究结果326

10.5 货币政策变动的系统性金融风险贡献研究结果327

10.6 银行体系稳健性变化的系统性金融风险贡献研究结果329

参考文献331

附录360