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第一章 绪论1

第一节 计量经济学简介1

一、计量经济学的产生与发展1

二、计量经济学的定义2

三、计量经济学的特点3

第二节 计量经济模型3

一、计量模型简介3

二、经济变量4

三、经济参数5

四、经济数据5

五、计量经济模型的作用6

第三节 计量经济学研究问题的步骤7

一、建立模型7

二、估计参数8

三、检验模型8

四、模型的应用9

第四节 计量经济学的内容体系9

一、广义计量经济学与狭义计量经济学10

二、理论计量经济学与应用计量经济学10

三、经典计量经济学和非经典计量经济学10

四、微观计量经济学和宏观计量经济学10

五、初级、中级、高级计量经济学11

习题一11

第二章 统计学基础知识12

第一节 随机变量12

一、随机变量的概念12

二、随机变量的数字特征12

第二节 常用的随机变量及概率14

一、正态概率分布14

二、χ2分布15

三、F分布15

四、t分布16

第三节 大数定律与中心极限定理16

一、大数定律16

二、中心极限定理17

第四节 样本统计量的分布19

一、总体及样本19

二、几个常用的统计量分布19

第五节 参数估计与假设检验20

一、参数估计20

二、假设检验22

第六节 相关关系的度量26

一、相关的概念26

二、简单相关关系26

三、偏相关系数28

四、复相关系数29

五、斯皮尔曼秩相关系数30

习题二30

第三章 一元线性回归模型32

第一节 回归分析的概述32

一、相关分析与回归分析32

二、总体回归函数33

三、引入随机扰动项的理由35

四、样本回归函数35

第二节 参数的最小二乘估计37

一、线性回归模型的基本假定37

二、参数的普通最小二乘估计（OLS）38

三、最小二乘估计量的统计性质41

四、估计量的概率分布及随机扰动项的方差估计46

第三节 一元线性回归模型的检验47

一、拟合优度检验47

二、一元线性回归模型的显著性检验50

第四节 利用回归方程进行预测53

一、点预测53

二、区间预测54

第五节 案例分析61

习题三64

第四章 多元线性回归模型67

第一节 模型的建立及假定条件67

一、多元线性回归模型67

二、多元线性回归模型的基本假定68

第二节 多变量回归模型的最小二乘估计70

一、最小二乘估计70

二、最小二乘估计的性质72

三、残差和随机扰动项方差σ2的估计75

第三节 多元线性回归模型的检验77

一、拟合优度的检验77

二、总体回归方程的显著性检验79

三、回归系数的显著性检验81

第四节 利用多元线性回归方程进行预测83

一、点预测83

二、区间预测83

第五节 案例分析86

习题四93

第五章 非线性模型97

第一节 非线性模型的种类与识别97

一、非线性模型的定义97

二、非线性模型的种类97

三、非线性模型的识别98

第二节 线性化方法99

一、非标准线性回归模型的线性化方法99

二、可线性化的非线性回归模型的线性化方法102

第三节 不可线性化的非线性回归模型的估计104

第四节 案例分析105

习题五108

第六章 违背经典假定回归模型110

第一节 异方差110

一、异方差的一般问题110

二、异方差的检验112

三、异方差的修正方法116

第二节 自相关126

一、自相关的一般问题126

二、序列相关性的检验129

三、自相关模型的计量经济方法134

四、案例分析137

第三节 多重共线性142

一、多重共线性一般问题142

二、多重共线性的影响后果144

三、多重共线性的检验144

四、克服多重共线性的方法145

五、案例分析147

习题六153

第七章 模型中的特殊解释变量155

第一节 虚拟变量155

一、虚拟变量155

二、虚拟变量的变参数模型156

第二节 随机解释变量163

一、随机解释变量163

二、随机解释变量问题异方差的后果164

三、模型的估计166

四、工具变量法的统计性质167

第三节 滞后变量167

一、分布滞后模型168

二、有限分布滞后模型的估计169

三、几何分布滞后模型173

四、自回归模型的估计176

第四节 案例分析177

习题七179

第八章 联立方程模型182

第一节 联立方程模型的一般问题182

一、联立方程模型的有关概念182

二、联立方程模型的分类184

第二节 联立方程模型的识别187

第三节 联立方程模型的识别条件189

一、结构方程识别的阶条件189

二、结构方程识别的秩条件189

第四节 联立方程模型的估计191

一、间接最小二乘法191

二、工具变量法191

三、两段最小二乘法193

第五节 案例分析195

习题八198

第九章 时间序列分析200

第一节 时间序列模型的基本概念200

一、平稳序列200

二、白噪声200

三、自相关函数201

四、滞后算符201

第二节 时间序列的平稳性及其检验202

一、平稳性的判断202

二、平稳性的单位根检验202

三、单整205

第三节 随机时间序列分析模型206

一、自回归过程206

二、滑动平均模型——MA（q）模型211

三、自回归滑动平均（ARMA）模型214

第四节 协整215

一、协整的定义215

二、协整的检验215

第五节 案例分析217

习题九223

第十章 几种典型的计量经济学模型225

第一节 需求函数模型225

一、几个重要的概念225

二、单一需求模型的设定与估计228

三、需求模型系统的设定与估计230

第二节 消费函数模型236

一、几个重要的消费函数模型236

二、中国消费函数模型的特点237

第三节 生产函数模型239

一、生产函数239

二、生产函数的主要特性240

三、生产函数中的概念240

四、柯布—道格拉斯（Cobb-Dauglag）生产函数242

五、CES生产函数245

习题十247

附录249

附表1 正态分布概率表249

附表2 t分布临界值表250

附表3 χ2分布临界值表251

附表4 F分布临界值表252

附表5 Durbin-Watson检验上下界表（5％）253

附表6 ADF分布临界值表254

附表7 相关系数临界值表255

附表8 专用名词中英文对照257

参考书目262